本教材為金融學(xué)專業(yè)應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)特色教材，全書共分四篇十四章，主要內(nèi)容如下：篇為金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，下設(shè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)概述、金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架三章；第二篇為金融機(jī)構(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)度量，下設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量、市場風(fēng)險(xiǎn)度量銀行賬戶、市場風(fēng)險(xiǎn)度量交易賬戶、操作風(fēng)險(xiǎn)度量和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量五章；第三篇為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制，下設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)負(fù)債管理、市場風(fēng)險(xiǎn)控制、操作風(fēng)險(xiǎn)控制四章，第四篇為經(jīng)濟(jì)資本配置和績效度量，下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)度量與經(jīng)濟(jì)資本配置、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)價(jià)兩章。本書以金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)為重心，以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論、工具為基礎(chǔ)，結(jié)合中國金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，對(duì)中國金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)管理工具進(jìn)行介紹。在結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)突出風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)控制資本管理與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效這一主線；在內(nèi)容上，從金融機(jī)構(gòu)的視角介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、 市場風(fēng)險(xiǎn)、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制，并注重定性分析與定量分析相結(jié)合。
本書體例豐富，形式靈活。章前設(shè)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、開篇導(dǎo)讀，正文中穿插例題、專欄，章末設(shè)置本章要點(diǎn)、重要概念、課后習(xí)題、進(jìn)階閱讀，方便教師靈活授課，便于學(xué)生鞏固復(fù)習(xí)。
目錄
篇 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
章 金融機(jī)構(gòu)/3
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/3
【開篇導(dǎo)讀】/3
節(jié) 金融機(jī)構(gòu)概述/4
一、什么是金融機(jī)構(gòu)/4
二、金融機(jī)構(gòu)的功能/5
三、金融市場與金融機(jī)構(gòu)/6
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)/7
一、商業(yè)銀行/7
二、保險(xiǎn)公司/9
三、證券公司/11
四、信托公司/12
五、基金管理公司/13
六、金融控股公司/14
第三節(jié) 金融監(jiān)管/16
一、金融監(jiān)管的必要性/16
二、金融監(jiān)管體制/16
三、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工具/18
【本章要點(diǎn)】/20
【重要概念】/21
【課后習(xí)題】/21
【進(jìn)階閱讀】/21
第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)/22
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/22
【開篇導(dǎo)讀】/22
節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述/23
一、什么是風(fēng)險(xiǎn)/23
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型/27
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理/32
一、風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念/32
二、風(fēng)險(xiǎn)管理流程/34
三、風(fēng)險(xiǎn)管理策略/36
四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式/37
第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)/38
一、風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的構(gòu)成/38
二、風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線 /40
三、風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施/41
【本章要點(diǎn)】/43
【重要概念】/43
【課后習(xí)題】/43
【進(jìn)階閱讀】/43
第二篇 金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/47
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/47
【開篇導(dǎo)讀】/47
節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)概述/48
一、什么是信用風(fēng)險(xiǎn)/48
二、信用風(fēng)險(xiǎn)的分類/49
三、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要素/50
四、信用風(fēng)險(xiǎn)損失/52
第二節(jié) 非零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/53
一、非零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)/53
二、信用評(píng)級(jí)/53
三、基于市場數(shù)據(jù)的違約概率模型/61
四、其他模型/63
五、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露與違約損失率計(jì)量/65
第三節(jié) 零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/69
一、零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)/69
二、信用評(píng)分模型/69
三、其他方法/74
第四節(jié) 資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/75
一、組合信用風(fēng)險(xiǎn)概述/75
二、簡單計(jì)量方法/76
三、組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型/77
四、商用組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型/79
第五節(jié) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/81
一、什么是交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)/81
二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露/82
三、信用估值調(diào)整/84
【本章要點(diǎn)】/85
【重要概念】/86
【課后習(xí)題】/86
【進(jìn)階閱讀】/86
第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/88
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/88
【開篇導(dǎo)讀】/88
節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)概述/89
一、什么是市場風(fēng)險(xiǎn)/89
二、市場風(fēng)險(xiǎn)的分類/89
第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)暴露/94
一、金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露/94
二、外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露/95
三、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)暴露/97
第三節(jié) 波動(dòng)率/97
一、什么是波動(dòng)率/97
二、歷史波動(dòng)率/98
三、隱含波動(dòng)率/101
四、波動(dòng)率方法優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述/102
第四節(jié) 敏感性/102
一、什么是敏感性/102
二、銀行賬簿利率敏感性/103
三、權(quán)益資產(chǎn)價(jià)格敏感性/117
四、金融衍生工具價(jià)格敏感性/117
五、敏感性方法優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述/119
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值/119
一、什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值/119
二、基于方差協(xié)方差法的VaR 計(jì)算/122
三、基于歷史模擬法的VaR 計(jì)算/128
四、基于蒙特卡洛模擬法的VaR 計(jì)算/131
五、預(yù)期尾部損失/133
【本章要點(diǎn)】/134
【重要概念】/135
【課后習(xí)題】/135
【進(jìn)階閱讀】/135
第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/137
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/137
【開篇導(dǎo)讀】/137
節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述/138
一、什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)/138
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類/139
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/139
第二節(jié) 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/141
一、資產(chǎn)流動(dòng)性的衡量維度/141
二、時(shí)間法/142
三、交易量法/143
四、流動(dòng)性成本法/144
五、價(jià)格和交易量結(jié)合法/145
六、流動(dòng)性調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值/145
第三節(jié) 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/146
一、流動(dòng)性缺口/146
二、動(dòng)態(tài)流動(dòng)性缺口/148
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)/148
【本章要點(diǎn)】/150
【重要概念】/150
【課后習(xí)題】/151
【進(jìn)階閱讀】/151
第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/152
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/152
【開篇導(dǎo)讀】/152
節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)概述/153
一、什么是操作風(fēng)險(xiǎn)/153
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類/154
三、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/156
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/157
一、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估/157
二、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)/158
三、損失數(shù)據(jù)收集/161
第三節(jié) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)與模型風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/163
一、信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/163
二、模型風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/165
【本章要點(diǎn)】/166
【重要概念】/167
【課后習(xí)題】/167
【進(jìn)階閱讀】/167
第七章 其他風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/168
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/168
【開篇導(dǎo)讀】/168
節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/169
一、什么是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)/169
二、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的分類/169
三、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/170
四、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/171
第二節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/172
一、什么是國別風(fēng)險(xiǎn)/172
二、國別風(fēng)險(xiǎn)的分類/173
三、國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/174
四、國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/174
第三節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/177
一、什么是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)/177
二、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件分類/178
三、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估/179
四、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量進(jìn)展/180
【本章要點(diǎn)】/181
【重要概念】/181
【課后習(xí)題】/181
【進(jìn)階閱讀】/182
第八章 壓力測試/183
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/183
【開篇導(dǎo)讀】/183
節(jié) 壓力測試概述/184
一、什么是壓力測試/184
二、壓力測試的作用/185
三、壓力測試的類型/185
四、壓力測試的流程/186
五、壓力測試的評(píng)價(jià)/186
六、反向壓力測試/187
第二節(jié) 壓力測試的關(guān)鍵要素/187
一、測試主體與目標(biāo)/187
二、承壓對(duì)象與承壓指標(biāo)/187
三、壓力因素與壓力指標(biāo)/188
四、壓力情景/189
五、壓力傳導(dǎo)模型/190
六、壓力測試報(bào)告及應(yīng)用/191
第三節(jié) 壓力測試方法/191
一、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試/191
二、市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試/194
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試/195
四、整體性壓力測試/197
【本章要點(diǎn)】/197
【重要概念】/198
【課后習(xí)題】/198
【進(jìn)階閱讀】/198
第三篇 金融風(fēng)險(xiǎn)控制
第九章 信用風(fēng)險(xiǎn)控制/201
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/201
【開篇導(dǎo)讀】/201
節(jié) 限額管理/202
一、限額管理基礎(chǔ)/202
二、信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)體系/204
三、客戶限額/205
四、組合限額/207
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具/208
一、合格抵質(zhì)押品/209
二、合格凈額結(jié)算/209
三、合格保證/210
第三節(jié) 資產(chǎn)交易/211
一、銀團(tuán)貸款與聯(lián)合授信/211
二、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓/212
三、資產(chǎn)證券化/212
四、不良資產(chǎn)處置/214
第四節(jié) 信用衍生工具與保險(xiǎn)/216
一、信用衍生工具/216
二、場外信用衍生工具/216
三、場內(nèi)信用衍生工具/219
四、保險(xiǎn)/221
【本章要點(diǎn)】/222
【重要概念】/222
【課后習(xí)題】/222
【進(jìn)階閱讀】/223
第十章 資產(chǎn)負(fù)債管理/224
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/224
【開篇導(dǎo)讀】/224
節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理概述/225
一、什么是資產(chǎn)負(fù)債管理/225
二、資產(chǎn)負(fù)債管理理論發(fā)展/225
三、資產(chǎn)負(fù)債管理主要內(nèi)容/227
第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理/228
一、利率風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)/228
二、利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略/230
三、表內(nèi)管理/231
四、表外對(duì)沖/233
第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理/233
一、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)/233
二、表內(nèi)管理/234
三、表外對(duì)沖/234
四、選擇貨幣法/235
第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理/235
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)/235
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略/236
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的日常管理/237
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃/237
【本章要點(diǎn)】/239
【重要概念】/239
【課后習(xí)題】/239
【進(jìn)階閱讀】/240
第十一章 市場風(fēng)險(xiǎn)控制/241
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/241
【開篇導(dǎo)讀】/241
節(jié) 限額管理與止盈止損/242
一、限額管理/242
二、止盈止損/246
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖/246
一、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具與思路/246
二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的具體方法/248
【本章要點(diǎn)】/258
【重要概念】/259
【課后習(xí)題】/259
【進(jìn)階閱讀】/259
第十二章 操作風(fēng)險(xiǎn)控制/260
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/260
【開篇導(dǎo)讀】/260
節(jié) 內(nèi)控合規(guī)管理/261
一、什么是內(nèi)控合規(guī)管理/261
二、內(nèi)控合規(guī)管理的原則/261
三、內(nèi)控合規(guī)治理架構(gòu)/261
四、內(nèi)控合規(guī)措施/262
第二節(jié) 轉(zhuǎn)移與緩釋/264
一、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理/264
二、商業(yè)保險(xiǎn)/266
三、服務(wù)外包/268
第三節(jié) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)與模型風(fēng)險(xiǎn)控制/270
一、信息科技風(fēng)險(xiǎn)控制/270
二、模型風(fēng)險(xiǎn)控制/272
【本章要點(diǎn)】/273
【重要概念】/274
【課后習(xí)題】/274
【進(jìn)階閱讀】/274
第十三章 其他風(fēng)險(xiǎn)控制/275
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/275
【開篇導(dǎo)讀】/275
節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制/276
一、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任/276
二、制定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃/276
三、構(gòu)建戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)/278
四、實(shí)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分管理/278
五、完善戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理工具/278
第二節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)控制/279
一、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避/279
二、限額管理/279
三、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移/280
四、計(jì)提國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備/281
五、國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案/282
第三節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制/282
一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則/282
二、健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度機(jī)制/283
三、加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)/283
四、提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)/283
五、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件處置方法/283
六、聲譽(yù)修復(fù)/285
【本章要點(diǎn)】/286
【重要概念】/286
【課后習(xí)題】/286
【進(jìn)階閱讀】/287
第四篇 資本管理與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效
第十四章 資本管理/291
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/291
【開篇導(dǎo)讀】/291
節(jié) 資本管理概述/292
一、什么是資本/292
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理/293
三、資本管理的主要內(nèi)容/293
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置/296
一、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量/296
二、經(jīng)濟(jì)資本配置/305
第三節(jié) 資本充足情況與資本補(bǔ)充/306
一、資本充足情況度量指標(biāo)/306
二、內(nèi)部資本充足評(píng)估/308
三、資本補(bǔ)充/309
【本章要點(diǎn)】/311
【重要概念】/311
【課后習(xí)題】/312
【進(jìn)階閱讀】/312
第十五章 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效/313
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】/313
【開篇導(dǎo)讀】/313
節(jié) 績效評(píng)價(jià)常用方法/314
一、財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)/314
二、市場價(jià)值指標(biāo)/315
三、綜合績效評(píng)價(jià)/316
四、監(jiān)管評(píng)級(jí)/317
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率/318
一、什么是RAROC/318
二、RAROC 管理的主要內(nèi)容/321
三、RAROC 與業(yè)務(wù)決策/321
四、RAROC 與資源配置/322
五、對(duì)RAROC 的評(píng)價(jià)/324
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)增加值/325
一、什么是EVA/325
二、EVA 與產(chǎn)品績效考核/326
三、EVA 與業(yè)務(wù)部門考核/328
四、RAROC 與EVA 的比較/329
【本章要點(diǎn)】/331
【重要概念】/331
【課后習(xí)題】/331
【進(jìn)階閱讀】/331
參考文獻(xiàn)/332
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