第一章 金融衍生品概述/ 1 四種基礎(chǔ)金融衍生品/ 2 為什么被稱(chēng)為“衍生品”/ 3 如何使用金融衍生品/ 5 金融衍生品市場(chǎng)/ 7 金融衍生品的定價(jià)/ 8 金融衍生品的數(shù)學(xué)計(jì)算問(wèn)題/ 10 普通標(biāo)的/ 11 指數(shù)與現(xiàn)金結(jié)算/ 13 第二章 遠(yuǎn)期合約/ 15 提前達(dá)成的銷(xiāo)售協(xié)議/ 16 常見(jiàn)的遠(yuǎn)期合約/ 17 遠(yuǎn)期合約與義務(wù)/ 18 收益/ 18 第三章 期貨合約/ 25 交易所交易遠(yuǎn)期合約/ 26 常見(jiàn)的期貨/ 28 每日結(jié)算/ 29 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)/ 30 第四章 互換合約/ 31 現(xiàn)金流的交換/ 32 實(shí)踐中的互換/ 36 其他利率衍生品/ 37 第五章 期權(quán)合約/ 41 一個(gè)附條件的銷(xiāo)售協(xié)議/ 42 價(jià)格路線(xiàn)與價(jià)值情況/ 44 期權(quán)標(biāo)的的類(lèi)型/ 48 期權(quán)收益/ 50 權(quán)利金對(duì)期權(quán)收益的影響/ 57 期權(quán)交易策略/ 58 第六章 信用衍生品/ 63 履約保證/ 64 信用違約互換/ 66 總收益互換/ 69 信用聯(lián)結(jié)票據(jù)/ 70 其他信用合約/ 71 信用衍生品定價(jià)/ 72 第七章 利用衍生品管理風(fēng)險(xiǎn)/ 75 一切皆與頭寸有關(guān)/ 77 用遠(yuǎn)期合約對(duì)沖/ 79 用期貨合約對(duì)沖/ 80 用互換合約對(duì)沖/ 82 互換合約的替代做法/ 83 用期權(quán)合約對(duì)沖/ 85 用信用衍生品對(duì)沖/ 87 第八章 遠(yuǎn)期與期貨合約的定價(jià)/ 89 貼現(xiàn)、現(xiàn)值與終值/ 91 持有成本/ 96 遠(yuǎn)期合約定價(jià)背后的理念/ 97 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率/ 99 遠(yuǎn)期價(jià)格計(jì)算公式/ 100 為現(xiàn)存遠(yuǎn)期或期貨頭寸定價(jià)/ 107 遠(yuǎn)期合約價(jià)值/ 108 期貨合約價(jià)值/ 110 無(wú)套利定價(jià)/ 112 期貨升水與正常的現(xiàn)貨升水/ 114 第九章 互換合約定價(jià)/ 115 由眾多現(xiàn)金流組成的互換合約/ 116 現(xiàn)存互換合約/ 117 新互換合約/ 124 作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議投資組合的互換合約/ 128 第十章 期權(quán)合約定價(jià)/ 133 期權(quán)合約定價(jià)概述/ 134 基礎(chǔ)的二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)法/ 137 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型/ 151 應(yīng)用布萊克—斯科爾斯公式/ 166 該用哪種方法/ 176 期貨的期權(quán)定價(jià)/ 177 第十一章 對(duì)沖金融衍生品頭寸/ 181 對(duì)沖互換合約與期權(quán)合約/ 182 期權(quán)的希臘字母/ 190 更多與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的內(nèi)容/ 199 第十二章 金融衍生品與2008 年金融危機(jī)/ 201 債券/ 204 債券評(píng)級(jí)/ 205 抵押貸款支持債券/ 206 關(guān)聯(lián)問(wèn)題/ 208 信用違約互換/ 210 債務(wù)擔(dān)保證券/ 213 火上澆油/ 216 后記 金融衍生品到底有什么優(yōu)點(diǎn)/ 219 賦予人力量的金融衍生品/ 220 讓人泄氣的金融衍生品/ 221 附錄A 與利息有關(guān)的一切/ 225 利率/ 226 浮動(dòng)利率、利率指數(shù)和LIBOR/ 228 期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線(xiàn)/ 230 附錄B 互換合約慣例/ 243 復(fù)利/ 244 平均利率/ 244 分期償還/ 245 直線(xiàn)型分期償還/ 246 倍數(shù)型分期償還/ 246 抵押貸款型分期償還/ 246 日歷/ 247 實(shí)際天數(shù)/365/ 250 實(shí)際天數(shù)/360/ 251 30/360/ 251 互換合約條款總結(jié)/ 252 附錄C 更多與期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)模型有關(guān)的內(nèi)容/ 257 多步二叉樹(shù)/ 258 一般二叉樹(shù)公式/ 262 風(fēng)險(xiǎn)中性問(wèn)題/ 266