第一章  平穩(wěn)時(shí)間序列及性質(zhì) 

 1.1  經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的基本概念  

1.2  AR（Autoregressive）模型及性質(zhì)  

1.3  偏自相關(guān)（partial  autocorrelation）函數(shù) 

 1.4  MA（Moving  Average）模型及性質(zhì)  

1.5  ARMA（AutoregressiveMovingAverage）模型及性質(zhì) 

 1.6  AR（p）模型的估計(jì) 

 1.7  MA（g）與ARMA模型的估計(jì)  

1.8  平穩(wěn)時(shí)間序列的建模過程  參考文獻(xiàn)第二章  單位根與協(xié)整分析 

 2.1  單位根與偽回歸 

 2.2  AR模型的單位根檢驗(yàn) 

 2.3  MA模型的單位根檢驗(yàn) 

 2.4  ARIMA模型的單位根檢驗(yàn)

  2.5  向量自回歸與誤差修正模型  

2.6  時(shí)間趨勢(shì)與協(xié)整關(guān)系

  2.7  協(xié)整關(guān)系的實(shí)證研究  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第三章  時(shí)間序列的因果性檢驗(yàn)

  3.1  平穩(wěn)時(shí)間序列的Granger因果性檢驗(yàn)

  3.2  協(xié)整關(guān)系與Granger因果性 

 3.3  非平穩(wěn)時(shí)間序列的Granger因果性檢驗(yàn) 

 3.4  蒙特卡洛模擬結(jié)果 

 3.5  Granger因果性檢驗(yàn)的一些新發(fā)展  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第四章  通貨膨脹預(yù)期與Granger因果性 

 4.1  Granger因果性與糧價(jià)及通貨膨脹之關(guān)系 

 4.2  模型的設(shè)定與檢驗(yàn) 

 4.3  向最誤差修證模型的估計(jì)  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第五章  貨幣供給與收入間因果性的單位根分析  

5.1  ARMA模型的設(shè)定

  5.2  ARMA模型的單位根檢驗(yàn) 

5.3  貨幣供給與收入間的因果性檢驗(yàn)

  5.4  存在滯后階數(shù)與結(jié)構(gòu)變化時(shí)的因果性研究 

 5.5  Sims檢驗(yàn)與Sims濾波  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第六章  貨幣需求函數(shù)與弱外生性檢驗(yàn) 

 6.1  非平穩(wěn)性分析 

 6.2  長(zhǎng)期關(guān)系的估算

  6.3  弱外生性  

6.4  貨幣需求函數(shù)的估計(jì)  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第七章  貨幣長(zhǎng)期中性與單位根檢驗(yàn) 

 7.1  Fisher與Seater的貨幣長(zhǎng)期中性檢驗(yàn) 

 7.2  中國(guó)貨幣長(zhǎng)期中性研究 

 7.3  日本貨幣長(zhǎng)期中性研究  本章附錄  參考文獻(xiàn)

第八章  面板數(shù)據(jù)分析 

 8.1  面板數(shù)據(jù)模型 

 8.2  動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型

  8.3  基于動(dòng)態(tài)面板模型的實(shí)證分析  本章附錄  參考文獻(xiàn)附錄  A.EViews軟件使用手冊(cè)  B.統(tǒng)計(jì)表