許多宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列具有趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)特征, 結(jié)構(gòu)性變動(dòng)與技術(shù)進(jìn)步、制度變遷、危機(jī)沖擊等因素有關(guān)。對(duì)于這類序列的協(xié)整研究尚未形成系統(tǒng)性理論, 因此, 對(duì)其協(xié)整問(wèn)題研究研究具有重要的理論意義及應(yīng)用價(jià)值。本書(shū)建立一套從單位根檢驗(yàn)到協(xié)整檢驗(yàn)的系統(tǒng)性的建模理論與方法。提出適合趨勢(shì)結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)序列的單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)的模型及統(tǒng)計(jì)量, 統(tǒng)計(jì)量的有限樣本性質(zhì)優(yōu)良, 并將研究成果應(yīng)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析中, 得到有意義的結(jié)論。本書(shū)完善趨勢(shì)結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)序列的建模理論, 同時(shí), 是對(duì)基于線性模型的、經(jīng)典的單位根及協(xié)整檢驗(yàn)理論與方法拓展與充實(shí)。