金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中我國(guó)金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)（股票、債券、保險(xiǎn)及金融衍生產(chǎn)品等）的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出不同以往的格局。為了全面、準(zhǔn)確地測(cè)度金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，本文從金融市場(chǎng)間相依性建模和風(fēng)險(xiǎn)度量研究的相關(guān)理論與建模方法出發(fā)，構(gòu)建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并應(yīng)用模型對(duì)金融市場(chǎng)間的復(fù)雜相依性和高維相依性進(jìn)行刻畫(huà)，再結(jié)合蒙特卡羅模擬方法和基于滾動(dòng)時(shí)間窗的估計(jì)樣本外預(yù)測(cè)方法對(duì)時(shí)變相依性進(jìn)行模擬，從而為更好地量化風(fēng)險(xiǎn)提供方法，為金融系統(tǒng)監(jiān)管提供有效的信息。