第1 章金融工程概論/1
◇ 學(xué)習(xí)目標/1
1.1 金融工程基本概念/1
1.2 金融工程與金融工具/2
1.3 金融工程與無套利分析法/2
1.4 金融工程與積木分析法/3
1.5 本書的結(jié)構(gòu)/6
● 思考與練習(xí)/7
第2 章遠期工具及其配置/8
◇ 學(xué)習(xí)目標/8
2.1 遠期合約/8
2.2 遠期合約的定價/16
2.3 遠期交易的種類/21
2.4 遠期交易的應(yīng)用/33
● 思考與練習(xí)/38
第3 章期貨工具及其配置/39
◇ 學(xué)習(xí)目標/39
3.1 期貨交易概述/39
3.2 期貨價格/49
3.3 期貨交易策略/54
3.4 商品期貨/64
3.5 利率期貨/68
3.6 股票指數(shù)期貨/82
3.7 外匯期貨/89
3.8 期貨工具案例分析/93
● 思考與練習(xí)/100
第4 章期權(quán)工具及其配置/101
◇ 學(xué)習(xí)目標/101
4.1 期權(quán)交易概述/101
4.2 期權(quán)定價/107
4.3 期權(quán)交易策略/116
4.4 外匯期權(quán)/128
4.5 利率期權(quán)/131
4.6 股票指數(shù)期權(quán)/134
4.7 股票期權(quán)/138
4.8 期貨期權(quán)/141
4.9 奇異期權(quán)/144
4.10 期權(quán)工具、案例分析外匯期權(quán)寶/147
4.11 ETF期權(quán)/148
● 思考與練習(xí)/152
第5 章互換工具及其配置/153
◇ 學(xué)習(xí)目標/153
5.1 互換交易的概念、產(chǎn)生及國際互換市場的發(fā)展/153
5.2 互換交易的基本種類/159
5.3 互換交易的其他品種/165
5.4 互換交易的金融合約分析/171
5.5 互換交易的定價原理/175
5.6 互換工具的應(yīng)用策略及案例分析/180
● 思考與練習(xí)/185
第6 章商品價格風(fēng)險管理/186
◇ 學(xué)習(xí)目標/186
6.1 商品價格風(fēng)險/186
6.2 商品價格風(fēng)險管理中的金融工具/187
6.3 金融工具在商品價格風(fēng)險管理中的應(yīng)用/195
● 思考與練習(xí)/203
第7 章股票風(fēng)險管理/204
◇ 學(xué)習(xí)目標/204
7.1 股票風(fēng)險/204
7.2 基于期貨的金融工具配置與股票風(fēng)險管理/210
7.3 基于期權(quán)的金融工具配置與股票風(fēng)險管理/222
7.4 其他金融工具配置與股票風(fēng)險管理/231
● 思考與練習(xí)/234
第8 章外匯風(fēng)險管理/235
◇ 學(xué)習(xí)目標/235
8.1 外匯風(fēng)險/235
8.2 基于遠期的金融工具配置與外匯風(fēng)險管理/240
8.3 基于期貨的金融工具配置與外匯風(fēng)險管理/248
8.4 基于期權(quán)的金融工具配置與外匯風(fēng)險管理/251
● 思考與練習(xí)/263
第9 章利率風(fēng)險管理/264
◇ 學(xué)習(xí)目標/264
9.1 利率風(fēng)險/264
9.2 基于遠期的金融工具配置與利率風(fēng)險管理/270
9.3 基于互換的金融工具配置與利率風(fēng)險管理/271
9.4 基于期貨的金融工具配置與利率風(fēng)險管理/275
9.5 基于期權(quán)的金融工具配置與利率風(fēng)險管理/281
● 思考與練習(xí)/295
參考文獻/296