本教材系統(tǒng)地介紹了計量經(jīng)濟學的基本理論、方法、學科發(fā)展以及相關(guān)軟件應用,使學生在了解計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)以及計量經(jīng)濟學理論知識的同時,學會使用EViews9.0軟件,分析和研究現(xiàn)實經(jīng)濟問題。本教材依托財經(jīng)院校學科背景,簡化了數(shù)學公式,并結(jié)合實際案例,教授學生計量經(jīng)濟學理論知識,培養(yǎng)他們利用計量經(jīng)濟學理論知識解釋經(jīng)濟現(xiàn)象的能力,力爭讓學生對本教材學以致用,提升本教材的實踐和應用價值,以更好地服務社會。計量經(jīng)濟學”作為安徽財經(jīng)大學基礎(chǔ)課程,也是安徽省精品課程,自開設(shè)以來,培養(yǎng)了數(shù)萬人,受到學生的一致好評,希望以出版教材為契機,提升課程的授課水平,提升學生的學習興趣。
計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ),以經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù),運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法,通過建立計量經(jīng)濟模型來研究經(jīng)濟現(xiàn)象數(shù)量關(guān)系和變化規(guī)律的一門應用經(jīng)濟學學科,它在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟政策評價、經(jīng)濟理論驗證、經(jīng)濟發(fā)展預測等方面的應用日益廣泛和深入,并以其特有的分析方法推動著相關(guān)經(jīng)濟學學科的發(fā)展。計量經(jīng)濟學于20世紀80年代初被引入中國,1998年教育部經(jīng)濟學教學指導委員會將其確定為普通高等院校經(jīng)濟學類各本科專業(yè)的8門共同核心課之一,目前計量經(jīng)濟學已成為高等學校經(jīng)濟管理類各專業(yè)的必修課程。
本書主要為高等院校經(jīng)濟類、管理類、統(tǒng)計類等專業(yè)計量經(jīng)濟學課程而編寫。本書通過系統(tǒng)地介紹計量經(jīng)濟學的基本理論、基本思想、基本方法及應用,使讀者了解計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì),掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法,熟練應用EViews9.0軟件,從而具備利用計量經(jīng)濟方法分析和研究現(xiàn)實經(jīng)濟問題的基本能力。本書主要由11章內(nèi)容組成,分別是:第1章緒論,第2章一元線性回歸模型,第3章多元線性回歸模型,第4章多重共線性,第5章異方差性,第6章自相關(guān)性,第7章滯后變量模型,第8章虛擬變量模型,第9章協(xié)整與誤差修正模型,第10章向量自回歸模型,第11章面板數(shù)據(jù)模型。
本書在總結(jié)教學改革成果、借鑒現(xiàn)有同類教材長處、吸收學科發(fā)展成果、優(yōu)化教學內(nèi)容的基礎(chǔ)上編寫而成。與其他同類教材相比,本書具有如下特點。
一是簡明扼要,通俗易懂。本書主要面向財經(jīng)高校經(jīng)管類專業(yè)本科生和研究生,考慮到計量經(jīng)濟學課時安排普遍較少、學生數(shù)學基礎(chǔ)相對薄弱,以及著眼于學生應用能力培養(yǎng)等因素,本書用簡潔、通俗的語言介紹了每種計量方法的基本原理、軟件實現(xiàn),以及應用步驟、注意問題等,模型估計、檢驗方法的推導過程一般不做詳細介紹。
二是內(nèi)容由淺入深,由經(jīng)典到現(xiàn)代。本書內(nèi)容既考慮到計量經(jīng)濟學知識體系的內(nèi)在聯(lián)系,又注意吸收本學科的現(xiàn)代發(fā)展成果,對教材內(nèi)容體系結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,適當壓縮了經(jīng)典部分的內(nèi)容,尤其是沒有納入在現(xiàn)實應用中受限較多的經(jīng)典聯(lián)立方程模型;吸收了現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的基本方法,如協(xié)整與誤差修正模型、向量自回歸模型和面板數(shù)據(jù)模型,以期為學生進一步學習中級、高級計量經(jīng)濟學奠定基礎(chǔ)。
三是方法原理與實際應用并重。本書每章內(nèi)容由案例導引、方法原理、案例分析、軟件實現(xiàn)和思考與練習等構(gòu)成。案例導引精選經(jīng)濟管理中的相關(guān)現(xiàn)實問題,引出每章所要介紹的計量理論與方法。方法原理部分主要介紹有關(guān)計量理論與方法的基本原理。案例分析主要基于《中國統(tǒng)計年鑒》或部分省、直轄市、自治區(qū)統(tǒng)計年鑒的實際數(shù)據(jù)并將思政元素融入其中,介紹具體計量經(jīng)濟模型的估計、檢驗、結(jié)果分析等相關(guān)步驟,利用計量模型實證結(jié)果解釋經(jīng)濟現(xiàn)象,分析經(jīng)濟問題,驗證經(jīng)濟理論,等等,以期培養(yǎng)學生應用本書理論和方法分析與解決現(xiàn)實經(jīng)濟問題的能力。軟件實現(xiàn)主要基于案例數(shù)據(jù)并借助EViews9.0軟件實現(xiàn)計量模型的建立、估計方法選擇、檢驗方法甄別、數(shù)據(jù)結(jié)果圖表化顯示等,使學生熟悉并掌握高效率、高質(zhì)量建立計量經(jīng)濟模型的工具。思考與練習主要以簡述題、單選題、多選題、判斷題、填空題、計算題等形式呈現(xiàn),有助于學生理解和掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法。
本書由馬成文任主編,鄭麗琳、夏萬軍任副主編,由馬成文、鄭麗琳統(tǒng)纂定稿。各章編寫具體分工為:第1章由馬成文編寫,第2章由石紹炳、彭現(xiàn)美編寫,第3章由鄭麗琳編寫,第4章由鄭兵云、李旭輝編寫,第5章由汪衛(wèi)霞、滿講義編寫,第6章由張小雪、李俠編寫,第7章由柯健編寫,第8章由朱艷玲、顧玉萍編寫,第9章由夏萬軍編寫,第10章由馬瑞祺、馬成文編寫,第11章由方國斌編寫。
本書在編寫過程中參考并吸收借鑒了一些教材的有益成果,也得到了安徽財經(jīng)大學和機械工業(yè)出版社華章分社的大力支持,在此一并表示感謝。由于編者水平有限,本書肯定還存在一些不足之處,敬請讀者批評指正。
編者
2021年春
前言
第1章緒論1
案例導引 轉(zhuǎn)換新舊動能實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展1
1.1計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)1
1.1.1什么是計量經(jīng)濟學1
1.1.2計量經(jīng)濟學的發(fā)展3
1.1.3計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系5
1.2計量經(jīng)濟研究的基本步驟7
1.2.1模型設(shè)定7
1.2.2參數(shù)估計10
1.2.3模型檢驗12
1.2.4模型應用13
思考與練習14
第2章一元線性回歸模型18
案例導引 凱恩斯消費理論在我國具有適用性嗎18
2.1回歸分析的基本概念19
2.1.1相關(guān)分析與回歸分析19
2.1.2回歸函數(shù)20
2.2一元線性回歸模型的估計25
2.2.1普通小二乘估計25
2.2.2一元線性回歸的經(jīng)典假設(shè)28
2.2.3普通小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)31
2.2.4參數(shù)估計量的概率分布與隨機誤差項的方差估計33
2.3一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗35
2.3.1擬合優(yōu)度檢驗35
2.3.2參數(shù)的區(qū)間估計與假設(shè)檢驗38
2.4一元線性回歸模型的預測39
2.4.1被解釋變量的點預測39
2.4.2被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間預測40
2.4.3被解釋變量個值yf的區(qū)間預測42
2.5案例分析43
2.5.1樣本選取44
2.5.2模型設(shè)定46
2.5.3估計模型46
2.5.4模型檢驗47
2.5.5模型應用48
思考與練習52
第3章多元線性回歸模型59
案例導引 什么造成了中國高儲蓄59
3.1多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定60
3.1.1多元線性回歸模型60
3.1.2多元線性回歸模型的經(jīng)典假定62
3.2多元線性回歸模型的估計63
3.2.1估計方法63
3.2.2隨機誤差項方差的估計67
3.3多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗68
3.3.1擬合優(yōu)度檢驗68
3.3.2偏回歸系數(shù)的顯著性檢驗71
3.3.3回歸模型的總體顯著性檢驗73
3.4多元線性回歸模型預測75
3.4.1被解釋變量的點預測76
3.4.2被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間預測76
3.4.3被解釋變量yf區(qū)間值預測77
3.5案例分析77
3.5.1樣本選取77
3.5.2參數(shù)估計79
3.5.3模型檢驗81
思考與練習84
第4章多重共線性91
案例導引 工業(yè)增加值會阻礙公共預算收入增加嗎91
4.1多重共線性的含義及成因92
4.1.1多重共線性的含義92
4.1.2多重共線性的成因92
4.2多重共線性產(chǎn)生的后果93
4.2.1完全多重共線性產(chǎn)生的后果93
4.2.2不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果94
4.3多重共線性的檢驗94
4.3.1簡單相關(guān)系數(shù)法94
4.3.2輔助回歸模型法95
4.3.3方差膨脹因子法95
4.3.4經(jīng)驗判斷法95
4.4多重共線性的修正95
4.4.1剔除次要變量96
4.4.2利用先驗信息96
4.4.3變換模型形式96
4.4.4逐步回歸法97
4.4.5主成分回歸法97
4.5案例分析98
4.5.1樣本選取98
4.5.2模型估計99
4.5.3多重共線性檢驗99
4.5.4多重共線性的修正101
思考與練習103
第5章異方差性109
案例導引 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)各行業(yè)開發(fā)經(jīng)費
支出對新產(chǎn)品銷售收入的影響一致嗎109
5.1異方差性的含義、類型及產(chǎn)生原因110
5.1.1異方差性的含義110
5.1.2異方差性類型110
5.1.3異方差性的產(chǎn)生原因111
5.2異方差性的后果111
5.2.1參數(shù)的OLS估計量仍具無偏性,但非有效112
5.2.2無法正確估計參數(shù)的標準誤差112
5.2.3參數(shù)顯著性檢驗的可靠性降低112
5.2.4預測失效113
5.3異方差性的檢驗113
5.3.1圖示檢驗法113
5.3.2GQ檢驗法114
5.3.3White檢驗法115
5.3.4Park檢驗法116
5.3.5Glejser檢驗法117
5.3.6ARCH檢驗法117
5.4異方差性的修正118
5.4.1模型變換法119
5.4.2加權(quán)小二乘法120
5.5案例分析122
5.5.1樣本數(shù)據(jù)和模型設(shè)定122
5.5.2利用OLS法估計模型123
5.5.3異方差性檢驗123
5.5.4異方差性的修正130
思考與練習134
第6章自相關(guān)性140
案例導引 城鎮(zhèn)居民收入水平對中國對外貿(mào)易進口有顯著影響嗎140
6.1自相關(guān)性的含義及產(chǎn)生的原因141
6.1.1自相關(guān)性的含義141
6.1.2自相關(guān)性產(chǎn)生的原因142
6.2自相關(guān)性的后果142
6.2.1自相關(guān)性對參數(shù)估計的影響143
6.2.2自相關(guān)性對模型檢驗和預測的影響144
6.3自相關(guān)性的檢驗144
6.3.1圖示檢驗法144
6.3.2DW檢驗法145
6.3.3偏相關(guān)系數(shù)檢驗法146
6.3.4BG檢驗法147
6.4自相關(guān)性的修正148
6.4.1廣義差分法149
6.4.2自相關(guān)系數(shù)ρ的確定150
6.5案例分析150
6.5.1樣本選取150
6.5.2模型估計152
6.5.3模型檢驗152
6.5.4結(jié)果說明155
思考與練習155
第7章滯后變量模型161
案例導引 宏觀經(jīng)濟政策具有滯后效應嗎161
7.1滯后變量模型的意義162
7.1.1滯后效應162
7.1.2滯后變量模型的類型和作用163
7.2分布滯后模型164
7.2.1分布滯后模型的意義164
7.2.2分布滯后模型的估計165
7.3自回歸模型168
7.3.1自回歸模型的形式168
7.3.2自回歸模型的檢驗和估計169
7.4案例分析171
7.4.1樣本選取171
7.4.2模型估計172
思考與練習176
第8章 虛擬變量模型182
案例導引 性別對家務勞動時間有顯著影響嗎182
8.1虛擬解釋變量模型183
8.1.1虛擬變量的概念和作用183
8.1.2虛擬解釋變量的設(shè)置原則184
8.1.3虛擬解釋變量的設(shè)置方式185
8.1.4虛擬解釋變量的應用187
8.2虛擬被解釋變量模型194
8.2.1線性概率模型194
8.2.2Probit模型195
8.2.3Logit模型197
8.3案例分析200
8.3.1建立線性概率模型200
8.3.2建立Probit模型201
8.3.3建立Logit模型203
8.3.4擬合優(yōu)度檢驗205
8.3.5期望-預測檢驗206
思考與練習206
第9章 協(xié)整與誤差修正模型213
案例導引 中國進口與出口之間存在均衡變動關(guān)系嗎213
9.1平穩(wěn)性檢驗213
9.1.1單位根過程213
9.1.2平穩(wěn)性檢驗方法215
9.2協(xié)整模型217
9.2.1協(xié)整的概念218
9.2.2協(xié)整檢驗218
9.3誤差修正模型219
9.4格蘭杰因果關(guān)系檢驗220
9.4.1格蘭杰因果關(guān)系220
9.4.2格蘭杰因果關(guān)系檢驗的實施221
9.5案例分析222
9.5.1樣本選取222
9.5.2變量序列的平穩(wěn)性檢驗222
9.5.3變量的協(xié)整關(guān)系檢驗224
9.5.4建立誤差修正模型224
9.5.5變量的格蘭杰因果關(guān)系檢驗225
思考與練習226
第10章 向量自回歸模型233
案例導引 文化產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟增長存在相互促進關(guān)系嗎233
10.1向量自回歸模型概述233
10.1.1基本形式234
10.1.2VAR模型建立的前提條件235
10.2向量自回歸模型的估計236
10.3向量自回歸模型的檢驗237
10.3.1平穩(wěn)性檢驗237
10.3.2因果關(guān)系檢驗238
10.3.3滯后階數(shù)選擇239
10.4向量自回歸模型的應用241
10.4.1脈沖響應分析241
10.4.2方差分解分析242
10.5案例分析243
10.5.1樣本選取243
10.5.2模型估計與檢驗244
10.5.3模型應用248
思考與練習253
第11章 面板數(shù)據(jù)模型257
案例導引 居民消費水平和收入水平之間的關(guān)系存在區(qū)域或動態(tài)差異性嗎257
11.1面板數(shù)據(jù)模型概述257
11.1.1面板數(shù)據(jù)257
11.1.2面板數(shù)據(jù)模型的一般形式259
11.1.3面板數(shù)據(jù)模型的分類259
11.1.4面板數(shù)據(jù)模型的特點260
11.2面板數(shù)據(jù)模型的選擇與估計261
11.2.1面板數(shù)據(jù)模型的選擇261
11.2.2面板數(shù)據(jù)模型的估計262
11.3面板數(shù)據(jù)模型的檢驗266
11.3.1面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗266
11.3.2面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗267
11.4案例分析269
11.4.1樣本選取269
11.4.2模型估計272
11.4.3模型選擇性檢驗276
11.4.4結(jié)果說明278
思考與練習279
附錄A t分布臨界值表284
附錄B χ2分布臨界值表287
附錄C F分布臨界值表289
附錄D DW檢驗臨界值表290
附錄E ADF分布臨界值表292
參考文獻293