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金融衍生產(chǎn)品定價(jià)問題是現(xiàn)代金融學(xué)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一，也是數(shù)理金融學(xué)的一個(gè)重要研究方向，自從經(jīng)典Black-Scholes模型問世以來，基于障礙期權(quán)、歐式期權(quán)、美式期權(quán)等各類奇異期權(quán)定價(jià)理論以及各種金融創(chuàng)新理論都已得到了廣泛研究。
　　《金融衍生產(chǎn)品定價(jià)模型及其量化方法研究：計(jì)算技術(shù)與編程實(shí)現(xiàn)》在對金融理財(cái)產(chǎn)品的定價(jià)方法進(jìn)行歸納總結(jié)的同時(shí)，研究了幾種新的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型下的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)問題。不同于有關(guān)期權(quán)期貨、金融工程以及數(shù)學(xué)金融方面的著作，《金融衍生產(chǎn)品定價(jià)模型及其量化方法研究：計(jì)算技術(shù)與編程實(shí)現(xiàn)》主要介紹期權(quán)及其相應(yīng)衍生產(chǎn)品定價(jià)方面的計(jì)算方法和計(jì)算技術(shù)，全書所有知識點(diǎn)都通過R語言編程實(shí)現(xiàn)。

章金融隨機(jī)過程的基本概念
1．1 利息理論
1．2 隨機(jī)過程的概念
1．3 隨機(jī)過程的有限維分布和數(shù)字特征
1．4 平穩(wěn)過程
1．5 白噪聲序列
1．6 平穩(wěn)增量過程和獨(dú)立增量過程

第二章 Brown運(yùn)動(dòng)
2．1 Brown運(yùn)動(dòng)的定義
2．2 幾何Brown運(yùn)動(dòng)
2．3 歐式期權(quán)定價(jià)

第三章 Black-Scholes模型識別
3．1 單一樣本的正態(tài)性檢驗(yàn)
3．2 兩樣本數(shù)據(jù)的獨(dú)立同分布檢驗(yàn)
3．3 兩樣本數(shù)據(jù)的Moses方差檢驗(yàn)
3．4 多樣本數(shù)據(jù)的獨(dú)立同分布檢驗(yàn)
3．5 多樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)性檢驗(yàn)
3．6 多樣本數(shù)據(jù)方差的一致性檢驗(yàn)

第四章期權(quán)定價(jià)的鞅方法
4．1 Brown運(yùn)動(dòng)的鞅
4．2 歐式期權(quán)定價(jià)的鞅方法
4．3 兩值期權(quán)定價(jià)
4．4 兩值期權(quán)案例分析：到期區(qū)間理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)

第五章期權(quán)定價(jià)的隨機(jī)模擬方法
5．1 CRR二叉樹模型方法
5．2 CRR三叉樹模型方法
5．3 EQP二叉樹模型方法
5．4 連續(xù)支付紅利情形下的隨機(jī)數(shù)模擬方法
5．5 歐式期權(quán)定價(jià)的Monte-Carlo模擬方法
5．6 Monte-Carlo的估計(jì)精度和有效模擬次數(shù)

第六章 Ito積分以及期權(quán)定價(jià)的B-S方程
6．1 Brown運(yùn)動(dòng)的二次變差
6．2 簡單函數(shù)和簡單過程
6．3 簡單過程的積分
6．4 Ito積分過程和Ito公式
6．5 期權(quán)定價(jià)的B-S方程
6．6 支付紅利情形下的歐式期權(quán)定價(jià)問題
6．7 歐式期權(quán)的套期保值策略

第七章歐貳期權(quán)的有限差分方法
7．1 有限差分近似基礎(chǔ)
7．2 歐式期權(quán)的顯式差分格式
7．3 歐式期權(quán)顯式差分格式的相容性、收斂性和穩(wěn)定性
7．4 兩層差分格式的穩(wěn)定性分析方法
7．5 歐式期權(quán)定價(jià)的隱式差分格式
7．6 歐式期權(quán)定價(jià)的三層差分格式
7．7 歐式期權(quán)定價(jià)的體積有限元方法
……

第八章美式期權(quán)定價(jià)
第九章跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)問題研究

參考文獻(xiàn)

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