【2017年9月的選題，合同已簽，預(yù)計(jì)2019年8月底來稿】作為金融研究的入門，金融經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究金融資源的有效配置問題，側(cè)重于提出基本金融問題，建立相應(yīng)的理論分析框架，并在此框架下應(yīng)用相關(guān)原理解決這些基本問題。本書主要內(nèi)容有：Markowitz投資組合理論、莫迪利亞尼米勒定理、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、BSM期權(quán)定價(jià)理論、期望效用理論、有效市場理論、風(fēng)險(xiǎn)管理理論。
本書是編者在多年來講授金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課程講義基礎(chǔ)上， 結(jié)合金融經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、 國 內(nèi)外最新研究成果編撰的。 本書可用作高等院校經(jīng)濟(jì)學(xué)、 金融學(xué)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專 業(yè)高年級(jí)本科生和低年級(jí)碩士研究生教材， 同時(shí)可作為相關(guān)研究人員的參考用書。 本 書一方面通過對(duì)基礎(chǔ)理論的介紹和模型推演， 較為詳細(xì)地闡述了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論 基礎(chǔ)知識(shí)， 可以協(xié)助高年級(jí)本科生、 低年級(jí)研究生更好地理解和掌握金融經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān) 理論； 另一方面， 通過對(duì)投資組合、 有效市場假設(shè)等相關(guān)理論研究前沿地拓展介紹， 可以幫助高年級(jí)本科生和低年級(jí)研究生更好地緊跟學(xué)術(shù)前沿， 拓展學(xué)術(shù)視野。
燕汝貞，博士。成都理工大學(xué)商學(xué)院首批破格碩士研究生導(dǎo)師。在國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部認(rèn)定的重要期刊、CSSCI、核心期刊等發(fā)表論文近10篇，在國家級(jí)出版社出版學(xué)術(shù)專著1部，主持1項(xiàng)國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目、1項(xiàng)四川省科技廳科技計(jì)劃軟科學(xué)項(xiàng)目、1項(xiàng)成都理工大學(xué)中青年科研骨干教師培養(yǎng)計(jì)劃；參與4項(xiàng)國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目、1項(xiàng)四川省社科規(guī)劃項(xiàng)目、2項(xiàng)四川省科技廳科技計(jì)劃軟科學(xué)項(xiàng)目。目前主要承擔(dān)商學(xué)院《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《金融工程》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合與量化投資》等本科生、研究生課程。
第一章 期望效用理論
第一節(jié) 序數(shù)效用和基數(shù)效用
第二節(jié) ＡｒｒｏｗＰｒａｔｔ 風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量
第三節(jié) 隨機(jī)占優(yōu)
第四節(jié) 幾種常用的效用函數(shù)
第五節(jié) 期望效用理論的局限性
第二章 投資組合理論
第一節(jié) 預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡
第二節(jié) 均值方差模型
第三節(jié) 投資組合理論的局限性
第四節(jié) 投資組合發(fā)展前沿
第三章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) ＣＡＰＭ 的基本假設(shè)
第二節(jié) ＣＡＰＭ 的推導(dǎo)
第三節(jié) ＣＡＰＭ 的應(yīng)用與缺陷
第四章 套利定價(jià)理論
第一節(jié) 套利概述
第二節(jié) 套利定價(jià)理論概述
第五章 BSM 期權(quán)定價(jià)理論
第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)市場
第二節(jié) ＢＳＭ 期權(quán)定價(jià)模型的基本假設(shè)
第三節(jié) ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ 期權(quán)定價(jià)公式
第六章 有效市場理論
第一節(jié) 有效市場理論
第二節(jié) 有效市場假說的檢驗(yàn)
第三節(jié) 國內(nèi)外主要證券交易市場
第四節(jié) 有效市場研究前沿
第七章 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究前沿
第一節(jié) 現(xiàn)代分形投資組合研究前沿
第二節(jié) 分形統(tǒng)計(jì)測度在投資組合中的應(yīng)用
第三節(jié) 交易成本
第四節(jié) 算法交易
參考文獻(xiàn)
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