第一章 期望效用理論 第一節(jié) 序數(shù)效用和基數(shù)效用 第二節(jié) ＡｒｒｏｗＰｒａｔｔ 風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量 第三節(jié) 隨機(jī)占優(yōu) 第四節(jié) 幾種常用的效用函數(shù) 第五節(jié) 期望效用理論的局限性 第二章 投資組合理論 第一節(jié) 預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡 第二節(jié) 均值方差模型 第三節(jié) 投資組合理論的局限性 第四節(jié) 投資組合發(fā)展前沿 第三章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 第一節(jié) ＣＡＰＭ 的基本假設(shè) 第二節(jié) ＣＡＰＭ 的推導(dǎo) 第三節(jié) ＣＡＰＭ 的應(yīng)用與缺陷 第四章 套利定價(jià)理論 第一節(jié) 套利概述 第二節(jié) 套利定價(jià)理論概述 第五章 BSM 期權(quán)定價(jià)理論 第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng) 第二節(jié) ＢＳＭ 期權(quán)定價(jià)模型的基本假設(shè) 第三節(jié) ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ 期權(quán)定價(jià)公式 第六章 有效市場(chǎng)理論 第一節(jié) 有效市場(chǎng)理論 第二節(jié) 有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗(yàn) 第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外主要證券交易市場(chǎng) 第四節(jié) 有效市場(chǎng)研究前沿 第七章 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究前沿 第一節(jié) 現(xiàn)代分形投資組合研究前沿 第二節(jié) 分形統(tǒng)計(jì)測(cè)度在投資組合中的應(yīng)用 第三節(jié) 交易成本 第四節(jié) 算法交易 參考文獻(xiàn)