緒 論1

第一節(jié) 微觀審慎和宏觀審慎相結合的監(jiān)管框架…1

第二節(jié) 研究方法7

第三節(jié) 研究意義14

整合風險管理篇

第一章 整合風險管理技術:Copula理論與方法23

第一節(jié) Copula函數(shù)的定義及常用Copula函數(shù)…23

第二節(jié) Copula函數(shù)的估計方法…33

第三節(jié) Copula函數(shù)的檢驗方法…39

第四節(jié) Copula函數(shù)的模擬算法…41

第二章 商業(yè)銀行的風險識別與度量46

第一節(jié) 商業(yè)銀行風險識別46

第二節(jié) 信用風險及其度量方法…47

第三節(jié) 市場風險及其度量方法…55

第四節(jié) 操作風險及其度量方法… 70

第三章 商業(yè)銀行的整合風險度量基于14家上市銀行的實證研究……83

第一節(jié) 整合風險度量的內涵和研究方法83

第二節(jié) 常用的整合風險度量方法86

第三節(jié) 整合風險的Copula-VaR方法及分散化效應……89

第四節(jié) 整合風險的實證分析91

第四章 商業(yè)銀行風險的動態(tài)管理策略 以信用風險為例104

第一節(jié) 信用等級轉移矩陣105

第二節(jié) 基于信用等級轉移矩陣的企業(yè)貸款收益率和損失率……106

第三節(jié) 動態(tài)均值-CVaR優(yōu)化模型 ……108

第四節(jié) 實證分析112

系統(tǒng)性風險管理篇

第五章 系統(tǒng)風險的預警模型構建125

第一節(jié) 金融風險的內涵126

第二節(jié) 系統(tǒng)風險預警方法128

第三節(jié) 我國金融風險預警模型的實證分析……143

第六章 系統(tǒng)性風險及其傳染分析153

第一節(jié) 系統(tǒng)性風險的定義154

第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風險成因的理論分析156

第三節(jié) 系統(tǒng)性風險的主要特征 159

第四節(jié) 系統(tǒng)性風險的來源161

第五節(jié) 系統(tǒng)性風險傳染分析 … 165

第一節(jié) 系統(tǒng)性風險度量的研究現(xiàn)狀……169

第二節(jié) 基于雙邊風險敞口的測量方法…172

第三節(jié) 單個金融機構的邊際風險貢獻…178

第四節(jié) 實證分析182

第八章 系統(tǒng)重要性金融機構的衡量與分析191

第一節(jié) 系統(tǒng)重要性金融機構的界定……191

第二節(jié) 系統(tǒng)重要性金融機構的衡量方法193

第三節(jié) 衡量系統(tǒng)重要性金融機構的實證分析…198

第四節(jié) 結論和政策建議203

參考文獻…205