本書在提煉和創(chuàng)新已有研究成果基礎上，基于商業(yè)銀行風險集成的相關(guān)性、非線性、復雜性和動態(tài)性視角，首先采用系統(tǒng)、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數(shù)理統(tǒng)計模型和系統(tǒng)金融理論相結(jié)合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模擬技術(shù)等，探究商業(yè)銀行整體風險的集成和量化體系的內(nèi)在機理。然后與已有研究進行對比研究，為我國商業(yè)銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構(gòu)筑成熟、完整、健全的我國商業(yè)銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術(shù)上的支撐。*后對商業(yè)銀行金融生態(tài)環(huán)境、風險創(chuàng)新和金融監(jiān)管做了一些探索研究。