本書是在作者博士論文的基礎(chǔ)上編寫而成的。該論文為2010年合肥工業(yè)大學(xué)很好博士論文。 隨著金融業(yè)信息化建設(shè)的快速發(fā)展，金融數(shù)據(jù)量不斷增多。如何對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析成為研究的熱點(diǎn)問題。分形技術(shù)是非線性理論中的一個(gè)分支，相關(guān)研究表明，在金融市場(chǎng)中分形現(xiàn)象是普遍存在的，利用分形理論能夠更好地揭示金融市場(chǎng)的非線性特點(diǎn)。 本書圍繞金融數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，對(duì)基于分形技術(shù)的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行研究。針對(duì)金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，研究了金融一元、多元時(shí)間序列分形維數(shù)的定義、計(jì)算方法和意義；并在此基礎(chǔ)上，將分形維數(shù)與數(shù)據(jù)挖掘算法相結(jié)合用于解決金融數(shù)據(jù)分析中的關(guān)鍵問題——相似性分析、維數(shù)約簡(jiǎn)以及預(yù)測(cè)等。