第一章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與范圍
一、英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
二、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
三、全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
四、適合中國(guó)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)定義
五、操作風(fēng)險(xiǎn)案例——光大證券烏龍指事件
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本衡量模式
一、巴塞爾協(xié)議Ⅱ下的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本模式
二、卷積過(guò)程
第三節(jié) 損失分布法
一、損失分布法運(yùn)作流程
二、損失分布法所面對(duì)的數(shù)據(jù)處理問(wèn)題
三、估計(jì)發(fā)生頻率分布
四、估計(jì)損失嚴(yán)重程度分布
五、相關(guān)性
第四節(jié) 損失分布法注意事項(xiàng)
一、定性標(biāo)準(zhǔn)
二、測(cè)度單位
三、數(shù)據(jù)樣本
四、上限閾值與下限閾值
五、損失確認(rèn)
六、參考日期
七、概率分布
八、敏感性與準(zhǔn)確度
第五節(jié) 巴塞爾委員會(huì)建議的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架與操作風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)
二、驗(yàn)證與確認(rèn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架和操作風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)的準(zhǔn)則
三、銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
四、操作風(fēng)險(xiǎn)管理原則與管理層的職責(zé)
五、界定與評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的方法
六、有效管控操作風(fēng)險(xiǎn)的特質(zhì)
第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
一、融資渠道的轉(zhuǎn)變
二、資產(chǎn)證券化
三、財(cái)務(wù)工具復(fù)雜化
四、廣泛使用抵押品
五、支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)變提高日間流動(dòng)性的需求
六、跨境業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量方式
一、市場(chǎng)流動(dòng)性衡量指標(biāo)
二、形成買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的原因
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量模式
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡問(wèn)題
第四節(jié) 財(cái)務(wù)杠桿與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
……
第三章 壓力測(cè)試
第四章 其他操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)議題
參考文獻(xiàn)