第1章　緒論
　1.1　期貨合約
　1.2　期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷史
　1.3　場(chǎng)外交易市場(chǎng)
　1.4　遠(yuǎn)期協(xié)議
　1.5　期權(quán)
　1.6　期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展歷史
　1.7　交易者的類型
　1.8　套期保值交易者
　1.9　投機(jī)者
　1.10　套利交易者
　1.11　危險(xiǎn)
第2章　期貨市場(chǎng)交易制度
　2.1　期貨頭寸的建倉(cāng)與平倉(cāng)
　2.2　期貨合約條款 第1章　緒論
　1.1　期貨合約
　1.2　期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷史
　1.3　場(chǎng)外交易市場(chǎng)
　1.4　遠(yuǎn)期協(xié)議
　1.5　期權(quán)
　1.6　期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展歷史
　1.7　交易者的類型
　1.8　套期保值交易者
　1.9　投機(jī)者
　1.10　套利交易者
　1.11　危險(xiǎn)
第2章　期貨市場(chǎng)交易制度
　2.1　期貨頭寸的建倉(cāng)與平倉(cāng)
　2.2　期貨合約條款
　2.3　期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格的收斂
　2.4　保證金賬戶的操作
　2.5　場(chǎng)外交易市場(chǎng)
　2.6　報(bào)紙刊登的價(jià)格信息
　2.7　交割
　2.8　交易者的類型以及交易指令的類型
　2.9　監(jiān)管
　2.10　會(huì)計(jì)與稅收處理
　2.11　遠(yuǎn)期協(xié)議與期貨合約
第3章　使用期貨合約的套期保值策略
　3.1　基本原理
　3.2　支持與反對(duì)套期保值交易的言論
　3.3　基差風(fēng)險(xiǎn)
　3.4　交叉套期保值
　3.5　股票指數(shù)期貨合約
　3.6　套期保值頭寸的展期
第4章　利率
　4.1　利率的類型
　4.2　利率的測(cè)算
　4.3　零息利率
　4.4　債券定價(jià)
　4.5　計(jì)算國(guó)債零息利率
　4.6　遠(yuǎn)期利率
　4.7　遠(yuǎn)期利率協(xié)議
　4.8　利率期限結(jié)構(gòu)理論
第5章　遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格的決定
　5.1　投資型資產(chǎn)與消費(fèi)型資產(chǎn)
　5.2　賣空
　5.3　假設(shè)條件與符號(hào)含義
　5.4　投資型資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
　5.5　收入已知
　5.6　收益率已知
　5.7　遠(yuǎn)期協(xié)議的估值
　5.8　遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格相等嗎？
　5.9　股票指數(shù)期貨的價(jià)格
　5.10　貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議與貨幣期貨合約
　5.11　商品期貨
　5.12　持有成本
　5.13　交割選擇
　5.14　期貨價(jià)格與預(yù)期現(xiàn)貨價(jià)格
第6章　利率期貨
　6.1　天數(shù)計(jì)算慣例以及報(bào)價(jià)慣例
　6.2　長(zhǎng)期國(guó)債期貨
　6.3　歐洲美元期貨
　6.4　久期
　6.5　基于久期概念的期貨套期保值策略
第7章　互換
　7.1　利率互換的交易機(jī)制
　7.2　天數(shù)計(jì)算問題
　7.3　確認(rèn)書
　7.4　比較優(yōu)勢(shì)觀點(diǎn)
　7.5　掉期率的本質(zhì)
　7.6　LIBOR/互換零息利率的確定
　7.7　利率互換協(xié)議的估值
　7.8　貨幣互換
　7.9　貨幣互換產(chǎn)品的估值
　7.1　0信用風(fēng)險(xiǎn)
　7.1　1其他類型的互換產(chǎn)品
第8章　證券化與2007年的次貸危機(jī)
　8.1　證券化
　8.2　美國(guó)住房市場(chǎng)
　8.3　到底是哪里出錯(cuò)了？
　8.4　規(guī)避金融危機(jī)的再次爆發(fā)
第9章　期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制
　9.1　期權(quán)的類型
　9.2　期權(quán)頭寸
　9.3　期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)
　9.4　股票期權(quán)合約的特殊規(guī)定
　9.5　交易
　9.6　傭金
　9.7　保證金
　9.8　期權(quán)清算公司
　9.9　監(jiān)管
　9.1　0稅收
　9.1　1權(quán)證、員工股票期權(quán)以及可轉(zhuǎn)換債券
　9.1　2期權(quán)的場(chǎng)外交易市場(chǎng)
第10章　股票期權(quán)的性質(zhì)
　10.1　影響期權(quán)價(jià)格的因素
　10.2　假設(shè)條件與符號(hào)指代
　10.3　期權(quán)價(jià)格的上邊界與下邊界
　10.4　看跌期權(quán)—看漲期權(quán)平價(jià)關(guān)系
　10.5　以不支付股息的股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)
　10.6　以不支付股息的股票為標(biāo)的的看跌期權(quán)
　10.7　股息的影響
第11章　期權(quán)交易策略
　11.1　使用單一期權(quán)產(chǎn)品及股票的交易策略
　11.2　價(jià)差交易策略
　11.3　組合期權(quán)策略
　11.4　其他類型的盈虧曲線
第12章　二叉樹期權(quán)定價(jià)理論簡(jiǎn)介
　12.1　單時(shí)段二叉樹模型與不存在套利機(jī)會(huì)的假設(shè)條件
　12.2　風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
　12.3　二時(shí)段二叉樹模型
　12.4　看跌期權(quán)的定價(jià)
　12.5　美式期權(quán)
　12.6　DELTA
　12.7　確定u與d的值
　12.8　增加時(shí)段的個(gè)數(shù)
　12.9　以其他資產(chǎn)為標(biāo)的的期權(quán)
第13章　股票期權(quán)的估值：布萊克斯科爾斯默頓模型
　13.1　有關(guān)未來股票價(jià)格波動(dòng)軌跡的假設(shè)條件
　13.2　預(yù)期收益
　13.3　波動(dòng)率
　13.4　根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算波動(dòng)率
　13.5　布萊克斯科爾斯默頓模型的假設(shè)條件
　13.6　無套利機(jī)會(huì)估值法的關(guān)鍵所在
　13.7　布萊克斯科爾斯默頓期權(quán)定價(jià)公式
　13.8　風(fēng)險(xiǎn)中性估值法
　13.9　隱含波動(dòng)率
　13.1　0股息
　13.1　1評(píng)估員工股票期權(quán)的價(jià)值
第14章　發(fā)展中國(guó)家的衍生品市場(chǎng)
　14.1　中國(guó)國(guó)內(nèi)的衍生品市場(chǎng)
　14.2　印度國(guó)內(nèi)的衍生品市場(chǎng)
　14.3　其他發(fā)展中國(guó)家
第15章　股票指數(shù)期權(quán)與貨幣期權(quán)
　15.1　股票指數(shù)期權(quán)
　15.2　貨幣期權(quán)
　15.3　標(biāo)的為股息收益率已知的股票的期權(quán)產(chǎn)品
　15.4　歐式股票指數(shù)期權(quán)的估值
　15.5　歐式貨幣期權(quán)的估值
　15.6　美式期權(quán)
第16章　期貨期權(quán)
　16.1　期貨期權(quán)的本質(zhì)
　16.2　期貨期權(quán)廣受歡迎的原因
　16.3　歐式現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)
　16.4　看跌期權(quán)—看漲期權(quán)平價(jià)關(guān)系式
　16.5　期貨期權(quán)的價(jià)格邊界
　16.6　使用二叉樹模型評(píng)估期貨期權(quán)的價(jià)值
　16.7　將期貨價(jià)格當(dāng)作收益率已知的資產(chǎn)來處理
　16.8　使用布萊克模型來評(píng)估期貨期權(quán)的價(jià)值
　16.9　使用布萊克模型而非布萊克斯科爾斯默頓模型來進(jìn)行估值
　16.1　0美式期貨期權(quán)與美式現(xiàn)貨期權(quán)
　16.1　1期貨式期權(quán)
第17章　希臘字母
　17.1　示例
　17.2　無保護(hù)頭寸與有保護(hù)頭寸
　17.3　止損策略
　17.4　delta套期保值策略
　17.5　theta
　17.6　gamma
　17.7　delta、theta與gamma之間的關(guān)系
　17.8　vega
　17.9　rho
　17.1　0對(duì)沖交易的現(xiàn)實(shí)情況
　17.1　1虛擬情景分析
　17.1　2公式的拓展
　17.1　3采用合成方式創(chuàng)建期權(quán)
　17.1　4股票市場(chǎng)的波動(dòng)率
第18章　二叉樹模型的實(shí)際運(yùn)用
　18.1　適用于標(biāo)的為不支付股息的股票的美式期權(quán)的二叉樹估值模型
　18.2　使用二叉樹模型評(píng)估指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)以及期貨期權(quán)的價(jià)值
　18.3　標(biāo)的為支付股息的股票的期權(quán)如何使用二叉樹模型
　18.4　基本二叉樹估值法的拓展
　18.5　構(gòu)建二叉樹圖的其他方法
　18.6　蒙特卡洛模擬法
第19章　波動(dòng)率微笑曲線
　19.1　外匯期權(quán)
　19.2　股票期權(quán)
　19.3　波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)與波動(dòng)率曲面
　19.4　預(yù)期未來價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)一次大幅變化
第20章　在險(xiǎn)價(jià)值
　20.1　在險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)
　20.2　歷史模擬法
　20.3　建模法
　20.4　線性模型的一般化形式
　20.5　二次模型
　20.6　估算波動(dòng)率與相關(guān)系數(shù)
　20.7　兩種計(jì)算方法的比較
　20.8　壓力測(cè)試與后向測(cè)試
第21章　利率期權(quán)
　21.1　交易所內(nèi)交易的利率期權(quán)產(chǎn)品
　21.2　內(nèi)嵌的債券期權(quán)
　21.3　布萊克模型
　21.4　歐式債券期權(quán)
　21.5　利率上限
　21.6　歐式互換期權(quán)
　21.7　期限結(jié)構(gòu)模型
第22章　奇異期權(quán)與其他非標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)
　22.1　奇異期權(quán)
　22.2　機(jī)構(gòu)抵押貸款擔(dān)保證券
　22.3　非標(biāo)準(zhǔn)化的互換協(xié)議
第23章　信用衍生品
　23.1　信用違約互換
　23.2　信用違約互換價(jià)差的計(jì)算
　23.3　總收益互換
　23.4　信用違約互換遠(yuǎn)期與信用違約互換期權(quán)
　23.5　擔(dān)保債務(wù)證券
第24章　天氣、能源以及保險(xiǎn)衍生品
　24.1　天氣衍生品
　24.2　能源衍生品
　24.3　保險(xiǎn)衍生品
第25章　衍生品交易帶來的災(zāi)難與教訓(xùn)
　25.1　所有衍生品的使用者應(yīng)汲取的教訓(xùn)
　25.2　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)汲取的教訓(xùn)
　25.3　非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)汲取的教訓(xùn)
小測(cè)驗(yàn)答案
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譯后記