《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》詳細(xì)討論了如收益曲線、指數(shù)攤銷、通脹鏈接、交叉市場、波動率、差額和數(shù)量調(diào)整型期權(quán)差額這些掉期和其他衍生品如何定價和套保�！兜羝诮灰着c其他衍生品（原書第二版）》還描述了如何建立利率曲線、從利率掉期曲線和交叉貨幣調(diào)整曲線中得出貼現(xiàn)因子的模型。
理查德．弗拉維爾(Riehard Flavell)，作為金融工程師、顧問和培訓(xùn)師特別是在復(fù)雜衍生品和風(fēng)險管理領(lǐng)域工作超過20年。他擔(dān)任倫巴德風(fēng)險機(jī)構(gòu)(LombardRisk)的首席金融工程師（Director of Financial Engineer—ing)長達(dá)7年時間，負(fù)責(zé)在不同定價和風(fēng)險管理中模型的數(shù)學(xué)發(fā)展和實(shí)施。目前他擔(dān)任盧茨達(dá)特公司(Lucidate)的董事長，這是一家給金融機(jī)構(gòu)提供咨詢和培訓(xùn)的專業(yè)公司。
總序
前言
作者簡介
常用術(shù)語縮寫表
第1章 掉期和其他金融衍生品
1．1介紹
1．2掉期的應(yīng)用
1．3掉期市場概述
1．4掉期市場的發(fā)展
1．5結(jié)論
第2章 短期利率掉期
目標(biāo)
2．1貼現(xiàn)、貨幣的時間價值及其他
2．2遠(yuǎn)期利率協(xié)議和利率期貨
2．3短期掉期
2．4期貨的凸偏倚
2．5掉期的遠(yuǎn)期定價
第3章 通用的利率掉期
目標(biāo)
3．1通用利率掉期
3．2根據(jù)比較優(yōu)勢定價
3．3通用利率互換的相對定價
3．4債券市場與掉期市場的關(guān)系
3．5貼現(xiàn)函數(shù)
3．6構(gòu)建混合曲線
第4章 特定掉期的定價和估價
目標(biāo)
4．1簡單特定掉期的定價：遠(yuǎn)期開始
4．2“過山車”
4．3簡單特定掉期的定價：更復(fù)雜的例子
4．4作為貼現(xiàn)替代物的遠(yuǎn)期定價——重新討論
4．5掉期估值
第5章 資產(chǎn)包
目標(biāo)
5．1面值資產(chǎn)掉期的創(chuàng)建和定價
5．2平價到期資產(chǎn)掉期的創(chuàng)建和定價
5．3貼現(xiàn)、嵌入式貸款以及遠(yuǎn)期估價
5．4資產(chǎn)包的進(jìn)一步拓展
第6章 信用衍生工具
背景和目標(biāo)
6．1總收益掉期
6．2信用違約掉期
6．3 通用信用違約掉期的定價和套期保值
6．4信用違約掉期模型的構(gòu)建
6．5非通用信用違約掉期的定價和估值
……
第7章 更復(fù)雜的掉期
第8章 交叉市場與其他市場掉期
第9章 交叉貨幣掉期
第10章 柜臺與交易期權(quán)
第11章 結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的掉期
第12章 傳統(tǒng)市場風(fēng)險管理
第13章 風(fēng)險值
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