本書介紹了目前高級(jí)股票投資組合定量管理中最常見(jiàn)的技術(shù)、工具和策略，包括回歸分析、主成分分析、時(shí)間序列分析、算法交易、貝葉斯組合最優(yōu)化技術(shù)、魯棒組合最優(yōu)化等。在很多前沿領(lǐng)域，作者提供了該領(lǐng)域最新的有應(yīng)用價(jià)值的研究成果。 本書的讀者對(duì)象是想要了解股票投資組合定量管理領(lǐng)域最新進(jìn)展的學(xué)生、學(xué)者和金融從業(yè)人員。
作者:(美)弗蘭克·J.法博茲(FrankJ.Fabozzi)，(美)塞爾吉奧·M.�？柕�(SergioM.Focardi)，(美)彼得·N.科姆(PeterN.Kolm)著；趙勝民等
弗蘭克·J.法博茲，耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融實(shí)務(wù)方向的教授和卡爾斯魯厄大學(xué)統(tǒng)計(jì)、計(jì)量與數(shù)理金融學(xué)院的合聘教授，耶魯大學(xué)金融國(guó)2007年獲得了CFA協(xié)會(huì)授予的C.StewartSheppard獎(jiǎng)。著有《金融學(xué)中的貝葉斯方法》（2008）、《金融計(jì)量學(xué)：從基礎(chǔ)到高級(jí)的建模技術(shù)》（2007）等圖書。
塞爾吉奧·M.福卡爾迪，尼斯高等商學(xué)院的金融學(xué)教授和總部設(shè)在巴黎的天祥集團(tuán)咨詢公司的創(chuàng)辦合伙人，《投資組合管理》雜志編輯委員會(huì)的成員。
彼特·N.科姆，紐約大學(xué)柯朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目的副主任和副教授以及總部位于紐約的Heimdall集團(tuán)金融咨詢有限責(zé)任公司的創(chuàng)辦合伙人。
趙勝民，南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)系金融工程學(xué)教研室主任、金融工程專業(yè)博士生導(dǎo)師。天津大學(xué)系統(tǒng)工程研究所系統(tǒng)工程專業(yè)博士畢業(yè)。曾就職于天津大學(xué)管理學(xué)院金融工程研究中心。研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ�、線性控制系統(tǒng)、生存理論。講授“微分方程”、“隨機(jī)過(guò)程”、“金融經(jīng)濟(jì)學(xué)”、“金融工程”等課程。
第一章 導(dǎo)論
數(shù)理金融禮贊
數(shù)量化股票管理的應(yīng)用研究
為什么實(shí)施數(shù)量化過(guò)程？
進(jìn)入壁壘
數(shù)量化股票投資的展望
第二章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)I：線性回歸
歷史記載
協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數(shù)回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計(jì)
分類回歸樹(shù) 第一章 導(dǎo)論
數(shù)理金融禮贊
數(shù)量化股票管理的應(yīng)用研究
為什么實(shí)施數(shù)量化過(guò)程？
進(jìn)入壁壘
數(shù)量化股票投資的展望
第二章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)I：線性回歸
歷史記載
協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數(shù)回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計(jì)
分類回歸樹(shù)
總結(jié)
第三章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)II：時(shí)間序列
隨機(jī)過(guò)程
……
第四章 金融建模中常見(jiàn)的錯(cuò)誤
第五章 因素模型及其估計(jì)
第六章 基于因素的交易策略I：因素的構(gòu)建和分析
第七章 基于因素的交易策略II：橫截面模型及交易策略
第八章 投資組合最優(yōu)化：基本理論與實(shí)踐
第九章 投資組合最優(yōu)化：Bayes技術(shù)和Black-Litterman模型
第十章 魯棒投資組合優(yōu)化
第十一章 交易成本與交易執(zhí)行
第十二章 投資管理與算法交易
索引
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