第一章衍生產(chǎn)品概述
第一節(jié)主要的衍生產(chǎn)品
第二節(jié)衍生產(chǎn)品的發(fā)展歷史和背景
第三節(jié)衍生產(chǎn)品的功能
第四節(jié)衍生產(chǎn)品定價(jià)的基本方法


第二章遠(yuǎn)期和期貨市場(chǎng)
第一節(jié)遠(yuǎn)期市場(chǎng)
第二節(jié)期貨市場(chǎng)


第三章遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)
第一節(jié)遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格
第二節(jié)無(wú)套利定價(jià)法與不同遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
第三節(jié)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系


第四章期貨市場(chǎng)的應(yīng)用
第一節(jié)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
第二節(jié)投機(jī)
第三節(jié)套期保值


第五章利率期貨
第一節(jié)利率期貨市場(chǎng)概述
第二節(jié)利率期貨合約
第三節(jié)利率期貨的運(yùn)用


第六章股指期貨
第一節(jié)股指期貨市場(chǎng)概述
第二節(jié)股指期貨合約
第三節(jié)股指期貨的運(yùn)用


第七章外匯期貨
第一節(jié)外匯期貨市場(chǎng)概述
第二節(jié)外匯期貨合約
第三節(jié)外匯期貨的運(yùn)用


第八章期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)
第一節(jié)期權(quán)的基本概念
第二節(jié)期權(quán)的分類(lèi)
第三節(jié)期權(quán)市場(chǎng)


第九章期權(quán)的回報(bào)和交易策略
第一節(jié)期權(quán)合約的回報(bào)和盈虧分布
第二節(jié)期權(quán)交易策略


第十章期權(quán)價(jià)格概述
第一節(jié)期權(quán)價(jià)格解析
第二節(jié)期權(quán)價(jià)格的影響因素
第三節(jié)期權(quán)價(jià)格的邊界
第四節(jié)期權(quán)價(jià)格曲線的形狀
第五節(jié)看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的關(guān)系


第十一章期權(quán)定價(jià)模型
第一節(jié)Black\|Scholes期權(quán)定價(jià)模型
第二節(jié)二叉樹(shù)模型


第十二章期權(quán)價(jià)格的敏感性和期權(quán)的套期保值
第一節(jié)Delta與期權(quán)的套期保值
第二節(jié)Theta與套期保值
第三節(jié)Gamma與套期保值
第四節(jié)Vega、RHO與套期保值
第五節(jié)交易費(fèi)用與套期保值


第十三章股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)
第一節(jié)歐式股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)的定價(jià)
第二節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利的期權(quán)價(jià)格的敏感性
第三節(jié)二叉樹(shù)定價(jià)模型


第十四章利率期權(quán)
第一節(jié)利率期權(quán)市場(chǎng)
第二節(jié)利率期權(quán)的定價(jià)
第三節(jié)利率上限和利率下限
第四節(jié)互換期權(quán)
第五節(jié)凸性調(diào)整


第十五章互換市場(chǎng)
第一節(jié)互換市場(chǎng)概述
第二節(jié)互換的種類(lèi)
第三節(jié)互換的操作
第四節(jié)互換交易的市場(chǎng)慣例


第十六章互換的定價(jià)與套利
第一節(jié)互換的定價(jià)
第二節(jié)互換套利


第十七章互換的運(yùn)用
第一節(jié)互換市場(chǎng)的主要參與者
第二節(jié)互換的運(yùn)用


第十八章抵押貸款衍生證券
第一節(jié)抵押貸款
第二節(jié)抵押轉(zhuǎn)手證券
第三節(jié)抵押貸款轉(zhuǎn)手證券的定價(jià)
第四節(jié)其他抵押貸款衍生工具


第十九章信用衍生產(chǎn)品
第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)信用衍生產(chǎn)品概述


第二十章衍生產(chǎn)品與金融工程
第一節(jié)獲得相同回報(bào)的各種途徑
第二節(jié)金融產(chǎn)品的供給分析
第三節(jié)金融創(chuàng)新和金融工程