第1章　簡(jiǎn)單市場(chǎng)模型
　1.1　基本概念和假設(shè)
　1.2　無(wú)套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風(fēng)險(xiǎn)和收益
　1.5　遠(yuǎn)期合約
　1.6　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
　1.7　外匯
　1.8　利用期權(quán)管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章　無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
　2.1　貨幣的時(shí)間價(jià)值
　2.2　貨幣市場(chǎng)
第3章　資產(chǎn)組合管理
　3.1　風(fēng)險(xiǎn)和收益率
　3.2　兩證券 第1章　簡(jiǎn)單市場(chǎng)模型
　1.1　基本概念和假設(shè)
　1.2　無(wú)套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風(fēng)險(xiǎn)和收益
　1.5　遠(yuǎn)期合約
　1.6　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
　1.7　外匯
　1.8　利用期權(quán)管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章　無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
　2.1　貨幣的時(shí)間價(jià)值
　2.2　貨幣市場(chǎng)
第3章　資產(chǎn)組合管理
　3.1　風(fēng)險(xiǎn)和收益率
　3.2　兩證券
　3.3　多個(gè)證券
　3.4　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第4章　遠(yuǎn)期合約和期貨合約
　4.1　遠(yuǎn)期合約
　4.2　期貨合約
第5章　期權(quán)：一般性質(zhì)
　5.1　定義
　5.2　看跌—看漲期權(quán)平價(jià)（Put-Call　Parity）
　5.3　期權(quán)價(jià)格的邊界
　5.4　決定期權(quán)價(jià)格的變量
　5.5　期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
第6章　二叉樹模型
　6.1　模型的定義
　6.2　期權(quán)定價(jià)
　6.3　美式權(quán)益
　6.4　鞅性質(zhì)
　6.5　套期保值
第7章　一般的離散時(shí)間模型
　7.1　三叉樹模型
　7.2　一般模型
　7.3　資產(chǎn)定價(jià)基本定理
　7.4　擴(kuò)展模型
第8章　連續(xù)時(shí)間模型
　8.1　離散模型的缺陷
　8.2　連續(xù)時(shí)間極限
　8.3　隨機(jī)分析概述
　8.4　在布萊克—斯科爾斯模型中的期權(quán)
　8.5　風(fēng)險(xiǎn)管理
第9章　利率
　9.1　工具
　9.2　與到期日無(wú)關(guān)的收益率
　9.3　一般的期限結(jié)構(gòu)
　9.4　隨機(jī)利率的二叉樹模型
　9.5　債券的套利定價(jià)
　9.6　利率衍生證券
　9.7　最后的評(píng)注
第10章　附錄
　10.1　微積分
　10.2　測(cè)度與積分
　10.3　概率
　10.4　協(xié)方差矩陣
　10.5　收益率之間的回歸
練習(xí)解答
符號(hào)術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
譯后記