本書是《金融衍生品定價(jià)的數(shù)學(xué)模型與案例分析》的續(xù)篇，全書同樣由兩部分組成：理論篇與案例篇。
    理論篇主要通過對(duì)公司債券的定價(jià)來全面介紹研究信用風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本方法：結(jié)構(gòu)化方法和約化方法。在對(duì)兩種方法比較的基礎(chǔ)上，闡明了它們之間的關(guān)系，并進(jìn)一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎(chǔ)及其應(yīng)用。特別在考慮交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境下，建立一些信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(如利率互換、CDS等)定價(jià)的隨機(jī)模型以及相應(yīng)的偏(常)微分方程(組)定解問題。
    案例篇針對(duì)一些含有信用風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品(如公司債、衍生產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品)，通過對(duì)具體實(shí)施條款的分析，建立數(shù)學(xué)模型并求出顯式解或數(shù)值解，并對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)以及所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估值分析，其中不少案例涉及違約的相關(guān)和傳染性及交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的度量。
    本書可作為金融數(shù)學(xué)專業(yè)和金融管理等領(lǐng)域的參考用書。