微分博弈不管是在理論還是應(yīng)用方面都得到了廣泛研究，并作為科學(xué)有效的決策工具，被廣泛應(yīng)用于國防軍事、生產(chǎn)管理、社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域。書稿以經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域中，大量存在的廣義隨機(jī)線性系統(tǒng)和離散廣義隨機(jī)線性Markov切換系統(tǒng)為研究對象，首先，在已有隨機(jī)線性二次（linear quadratic，LQ）微分博弈理論的基礎(chǔ)上，分別建立了廣義隨機(jī)線性系統(tǒng)和離散廣義隨機(jī)線性Markov切換系統(tǒng)的二人零和博弈、非零和博弈、主從博弈模型。在此基礎(chǔ)上，借助隨機(jī)LQzui優(yōu)控制理論，給出并證明了相應(yīng)的微分或差分Riccati方程存在解是系統(tǒng)均衡策略存在的充分條件，并給出了zui優(yōu)控制策略和zui優(yōu)值函數(shù)的表達(dá)式。接著將廣義隨機(jī)線性系統(tǒng)和離散廣義隨機(jī)線性Markov切換系統(tǒng)非合作微分博弈理論應(yīng)用于相應(yīng)的魯棒控制問題。將控制策略設(shè)計(jì)者視為博弈人P1，隨機(jī)干擾視為博弈人P2，進(jìn)而將H、H2/H魯棒控制問題分別轉(zhuǎn)化為兩人零和博弈、非零和博弈問題，通過求解相應(yīng)的鞍點(diǎn)均衡策略和Nash均衡策略，得到相應(yīng)的控制策略，并給出了zui優(yōu)策略的表達(dá)式，通過數(shù)值算例驗(yàn)證結(jié)論的正確性。zui后，將非合作微分博弈理論應(yīng)用于動(dòng)態(tài)投入產(chǎn)出問題。