第1章 緒論
1．1 選題背景及問題的提出
1．2 相關概念的界定
1．3 研究方法
1．4 研究框架及章節(jié)安排

第2章 全國社會保障基金的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀
2．1 全國社會保障基金成立的背景及性質
2．2 全國社會保障基金和金融市場
2．3 全國社會保障基金的資金來源
2．4 全國社會保障基金的運作和管理

第3章 資產(chǎn)配置與經(jīng)濟周期關系的相關文獻綜述
3．1 資產(chǎn)配置研究的發(fā)展脈絡
3．2 經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置
3．3 經(jīng)濟周期的波動分析方法

第4章 經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置關系實證研究
4．1 經(jīng)濟周期的劃分與預測
4．2 經(jīng)濟周期與全國社會保障基金的大類資產(chǎn)收益率關系
4．3 經(jīng)濟周期與全國社會保障基金的風格資產(chǎn)收益率關系

第5章 均值方差模型下全國社會保障基金的資產(chǎn)配置
5．1 均值方差模型及其在資產(chǎn)配置中的應用
5．2 均值方差模型下全國社會保障基金的大類資產(chǎn)配置
5．3 均值方差模型下全國社會保障基金的風格資產(chǎn)配置

第6章 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的資產(chǎn)配置
6．1 再抽樣投資組合方法及其在資產(chǎn)配置中的運用
6．2 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的大類資產(chǎn)配置
6．3 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的風格資產(chǎn)配置

第7章 Robust投資組合方法下全國社會保障基金的資產(chǎn)配置
7．1 Robust投資組合方法介紹
7．2 Robust模型對全國社會保障基金的大類資產(chǎn)配置
7．3 Robust模型對全國社會保障基金的風格資產(chǎn)配置

第8章 Black-Litterman模型下全國社會保障基金的資產(chǎn)配置
8．1 Black-Litterman模型
8．2 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的大類資產(chǎn)配置
8．3 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的風格資產(chǎn)配置

第9章 結論與展望
9．1 研究的結論與建議
9．2 研究的創(chuàng)新點
9．3 關于進一步研究的建議

主要參考文獻

附錄