固定收益證券/21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材（金融學(xué)系列）
定 價(jià)：38 元
叢書名：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材·金融學(xué)系列
- 作者：陳蓉 ，鄭振龍 著
- 出版時(shí)間：2011/9/1
- ISBN：9787301156322
- 出 版 社：北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.91
- 頁碼：345
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材（金融學(xué)系列）：固定收益證券》是一本關(guān)于固定收益證券定價(jià)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理的教材，涵蓋固定收益證券領(lǐng)域的傳統(tǒng)知識(shí)與最新發(fā)展。
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材（金融學(xué)系列）：固定收益證券》分為三大部分：第一章對(duì)固定收益證券和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行了概述；第二章至第六章為初級(jí)部分；包括基本固定收益證券的分析與定價(jià)、靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型、初級(jí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和固定收益證券資產(chǎn)組合管理策略；第七章至第九章為高級(jí)部分。詳細(xì)介紹了利率期限結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模型、利率期權(quán)定價(jià)方法和高級(jí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)．其中對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的靜態(tài)主成分分析、因子分析、曲線擬合技術(shù)、動(dòng)態(tài)利率模型原理和運(yùn)用的詳細(xì)介紹是本教材的最大特色。全書強(qiáng)調(diào)知識(shí)的應(yīng)用性，強(qiáng)調(diào)理論模型的嚴(yán)謹(jǐn)性，配有大量豐富且貼近觀實(shí)的案例，注重市場(chǎng)直覺的培養(yǎng)，力求為讀者提供易于理解和可直接應(yīng)用的知識(shí)和工具。
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材（金融學(xué)系列）：固定收益證券》可作為普通高等院校金融學(xué)、金融工程等專業(yè)”固定收益證券”課程本科生和研究生的教科書，還可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書。
陳蓉，博士，廈門大學(xué)副教授，美國(guó)康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，東南融通系統(tǒng)工程有限公司博士后，曾在美國(guó)北卡羅來納大學(xué)（夏洛特）數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)系訪問并任教。研究領(lǐng)域：金融工程、固定收益證券、結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)管理。在《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》、《國(guó)際金融研究》、《廈門大學(xué)學(xué)報(bào)（哲社版）》等期刊上發(fā)表10多篇論文，出版合著、合譯、改編英文教材等共5部。主持6項(xiàng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理方向的課題。
第一章 固定收益證券概述
第一節(jié) 理解固定收益證券
第二節(jié) 基礎(chǔ)性債務(wù)工具
第三節(jié) 固定收益證券衍生品
第四節(jié) 結(jié)構(gòu)性債務(wù)工具
第五節(jié) 固定收益證券市場(chǎng)
第二章 債券價(jià)格與收益率
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 利率
第三節(jié) 債券定價(jià)
第四節(jié) 債券的收益率分析
第五節(jié) 債券的報(bào)價(jià) 附錄
第三章 利率遠(yuǎn)期、利率期貨與利率互換
第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期
第二節(jié) 利率期貨
第三節(jié) 利率互換
第四章 利率期限結(jié)構(gòu)：靜態(tài)模型
第一節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)概述
第二節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)的因子分析
第三節(jié) 傳統(tǒng)的利率期限結(jié)構(gòu)理論
第四節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)的擬合 附錄
第五章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的度量
第二節(jié) 基于久期和凸性的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章 固定收益證券組合管理
第一節(jié) 保守的組合管理策略
第二節(jié) 積極的組合管理策略
第三節(jié) 對(duì)沖型組合管理策略 附錄：中債指數(shù)編制說明
第七章 利率期限結(jié)構(gòu)：動(dòng)態(tài)模型
第一節(jié) 動(dòng)態(tài)利率模型概述
第二節(jié) 仿射利率期限結(jié)構(gòu)模型
第三節(jié) hjm分析框架與無套利模型
第四節(jié) 動(dòng)態(tài)利率模型參數(shù)的估計(jì)與校準(zhǔn) 附錄
第八章 利率期權(quán)定價(jià)
第一節(jié) 債券期權(quán)
第二節(jié) 可贖回與可回售債券
第三節(jié) 利率頂和利率底
第四節(jié) 利率互換期權(quán)
第九章 高級(jí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 期權(quán)調(diào)整利差分析法
第二節(jié) 在險(xiǎn)值
參考文獻(xiàn)
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