第1章 緒論
1.1我國股票市場的發(fā)展狀況
1.1.1 2012年以前我國股市發(fā)展情況概述
1.1.2 2012年以后我國股市發(fā)展情況概述
1.2 研究背景及研究意義
1.2.1 研究背景
1.2.2 研究意義
1.3 研究思路、內容與研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究內容
1.3.3 研究方法
1.4 創(chuàng)新與不足
第2章 相關概念和理論基礎
2.1 相關概念
2.1.1 投資者情緒的定義
2.1.2 投資者情緒理論
2.1.3 投資者情緒分析的理論基礎
2.2 投資者情緒指數構建的相關理論
2.2.1 現有投資者情緒量化方法的比較
2.2.2 投資者情緒指數構建的相關理論
2.3 面板向量自回歸模型相關理論
第3章 文獻綜述
3.1投資者情緒指數的定義和構建
3.1.1 單一指標法
3.1.2 復合指標法
3.1.3 網絡文本挖掘法
3.2投資者情緒與股票收益率的關系
3.2.1 國外研究現狀
3.2.2 國內研究現狀
3.3投資者情緒與股票波動率的關系
3.3.1 國外研究現狀
3.3.2 國內研究現狀
3.4選股策略
3.5文獻評述
第4章 個股投資者情緒指數的構建
4.1 投資者情緒指數的構建思路
4.2數據來源
4.3 數據處理
4.3.1 情感詞典的生成
4.3.2 基于LSTM模型的股評信息分類
4.4 個股投資者情緒指數的構建與有效性分析
4.4.1 個股投資者情緒指數的構建
4.4.2 個股投資者情緒指數的有效性分析
4.5 本章小結
第5章 個股投資者情緒指數與股票收益率的關系研究
5.1理論分析與假設提出
5.2 實證模型的構建
5.2.1 描述性統(tǒng)計
5.2.2 模型構建
5.3 實證分析
5.3.1 PVAR模型滯后階數選擇和GMM估計
5.3.2 Granger因果關系檢驗
5.4 異質性分析
5.4.1 不同市值情況下的異質性分析
5.4.2 不同行業(yè)下的異質性分析
5.4.3 不同市態(tài)下的異質性分析
5.5 本章小結
第6章 個股投資者情緒指數與股票波動率的關系研究
6.1 理論分析與假設提出
6.2 實證模型的構建
6.2.1 指標的構建及數據說明
6.2.2 描述性統(tǒng)計
6.2.3 模型構建
6.3 實證分析
6.3.1 PVAR模型滯后階數選擇和GMM估計
6.3.2 Granger因果關系檢驗
6.4 不同狀態(tài)下的異質性分析
6.4.1 不同市值下的異質性分析
6.4.2 不同換手率的異質性分析
6.4.3 不同市態(tài)下的異質性分析
6.5 本章小結
第7章 個股投資者情緒指數在選股策略中的應用
7.1 候選因子
7.2 因子有效性性檢驗
7.2.1 IC法檢驗
7.2.2 Fama-MacBech檢驗
7.2.3 冗余因子的剔除
7.3 基于Logistic回歸的選股策略構建
7.3.1 建立Logistic回歸選股模型
7.3.2 策略構建
7.3.3 回測分析
7.4 本章小結
第8章 結論、展望及建議
8.1 結論
8.2 展望
8.3 建議
參考文獻
附表1 國藥一致（000028）相關信息表
附表2 ST鵬博士（600804）相關信息表
附表3 深振業(yè)（000006）相關信息表
附表4 士蘭微（600460）相關信息表
附表5 天津港（5600717）相關信息表
附表6 皖江物流（600575）相關信息表