第1章 緒論
1.1我國股票市場的發(fā)展狀況
1.1.1 2012年以前我國股市發(fā)展情況概述
1.1.2 2012年以后我國股市發(fā)展情況概述
1.2 研究背景及研究意義
1.2.1 研究背景
1.2.2 研究意義
1.3 研究思路、內(nèi)容與研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究內(nèi)容
1.3.3 研究方法
1.4 創(chuàng)新與不足
第2章 相關(guān)概念和理論基礎
2.1 相關(guān)概念
2.1.1 投資者情緒的定義
2.1.2 投資者情緒理論
2.1.3 投資者情緒分析的理論基礎
2.2 投資者情緒指數(shù)構(gòu)建的相關(guān)理論
2.2.1 現(xiàn)有投資者情緒量化方法的比較
2.2.2 投資者情緒指數(shù)構(gòu)建的相關(guān)理論
2.3 面板向量自回歸模型相關(guān)理論
第3章 文獻綜述
3.1投資者情緒指數(shù)的定義和構(gòu)建
3.1.1 單一指標法
3.1.2 復合指標法
3.1.3 網(wǎng)絡文本挖掘法
3.2投資者情緒與股票收益率的關(guān)系
3.2.1 國外研究現(xiàn)狀
3.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
3.3投資者情緒與股票波動率的關(guān)系
3.3.1 國外研究現(xiàn)狀
3.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
3.4選股策略
3.5文獻評述
第4章 個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建
4.1 投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建思路
4.2數(shù)據(jù)來源
4.3 數(shù)據(jù)處理
4.3.1 情感詞典的生成
4.3.2 基于LSTM模型的股評信息分類
4.4 個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建與有效性分析
4.4.1 個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建
4.4.2 個股投資者情緒指數(shù)的有效性分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 個股投資者情緒指數(shù)與股票收益率的關(guān)系研究
5.1理論分析與假設提出
5.2 實證模型的構(gòu)建
5.2.1 描述性統(tǒng)計
5.2.2 模型構(gòu)建
5.3 實證分析
5.3.1 PVAR模型滯后階數(shù)選擇和GMM估計
5.3.2 Granger因果關(guān)系檢驗
5.4 異質(zhì)性分析
5.4.1 不同市值情況下的異質(zhì)性分析
5.4.2 不同行業(yè)下的異質(zhì)性分析
5.4.3 不同市態(tài)下的異質(zhì)性分析
5.5 本章小結(jié)
第6章 個股投資者情緒指數(shù)與股票波動率的關(guān)系研究
6.1 理論分析與假設提出
6.2 實證模型的構(gòu)建
6.2.1 指標的構(gòu)建及數(shù)據(jù)說明
6.2.2 描述性統(tǒng)計
6.2.3 模型構(gòu)建
6.3 實證分析
6.3.1 PVAR模型滯后階數(shù)選擇和GMM估計
6.3.2 Granger因果關(guān)系檢驗
6.4 不同狀態(tài)下的異質(zhì)性分析
6.4.1 不同市值下的異質(zhì)性分析
6.4.2 不同換手率的異質(zhì)性分析
6.4.3 不同市態(tài)下的異質(zhì)性分析
6.5 本章小結(jié)
第7章 個股投資者情緒指數(shù)在選股策略中的應用
7.1 候選因子
7.2 因子有效性性檢驗
7.2.1 IC法檢驗
7.2.2 Fama-MacBech檢驗
7.2.3 冗余因子的剔除
7.3 基于Logistic回歸的選股策略構(gòu)建
7.3.1 建立Logistic回歸選股模型
7.3.2 策略構(gòu)建
7.3.3 回測分析
7.4 本章小結(jié)
第8章 結(jié)論、展望及建議
8.1 結(jié)論
8.2 展望
8.3 建議
參考文獻
附表1 國藥一致（000028）相關(guān)信息表
附表2 ST鵬博士（600804）相關(guān)信息表
附表3 深振業(yè)（000006）相關(guān)信息表
附表4 士蘭微（600460）相關(guān)信息表
附表5 天津港（5600717）相關(guān)信息表
附表6 皖江物流（600575）相關(guān)信息表