作為重要的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，石油在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要性不言而喻。聚焦石油價(jià)格，本書(shū)首先實(shí)證分析油價(jià)的影響因素及油價(jià)變動(dòng)對(duì)微觀企業(yè)的影響：其次根據(jù)其變化特點(diǎn)構(gòu)建模型以預(yù)測(cè)油價(jià)及其波動(dòng)；再次根據(jù)油價(jià)與企業(yè)層面的聯(lián)系揭示石油市場(chǎng)信息對(duì)股票等傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)作用；最后總結(jié)全書(shū)，并從石油供求關(guān)系、市場(chǎng)機(jī)制和政府部門(mén)職能三個(gè)角度提出政策建議。不同于以往的研宂，本書(shū)務(wù)求從全局性、系統(tǒng)化的角度出發(fā)，研究油價(jià)變化的背后邏輯及其與各經(jīng)濟(jì)要素間的內(nèi)在聯(lián)系。在研究?jī)?nèi)容上，本書(shū)由油價(jià)變動(dòng)特征及其影響因素、油價(jià)對(duì)微觀企業(yè)的影響、油價(jià)及其波動(dòng)的預(yù)測(cè)，以及運(yùn)用油價(jià)信息預(yù)測(cè)股市收益這四個(gè)部分組成。每個(gè)部分均包含各自的創(chuàng)新點(diǎn)，從而使全書(shū)內(nèi)容具有較大的創(chuàng)新性。
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目錄
第一章 緒論 1
第一節(jié) 相關(guān)研宄的背景和意義 1
第二節(jié) 本書(shū)創(chuàng)新點(diǎn)和學(xué)術(shù)貢獻(xiàn) 2
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)概覽 2
第二章 國(guó)內(nèi)外研究回顧 4
第一節(jié) 油價(jià)變化影響因素的文獻(xiàn)梳理 4
第二節(jié) 石油價(jià)格預(yù)測(cè)的文獻(xiàn)梳理 7
第三節(jié) 石油價(jià)格波動(dòng)率預(yù)測(cè)的文獻(xiàn)梳理 10
第四節(jié) 總結(jié)性評(píng)論 20
第三章 石油價(jià)格變化特征分析 22
第一節(jié) 統(tǒng)計(jì)模型與符號(hào)限制 23
第二節(jié) 油價(jià)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)特征 26
第三節(jié) 油價(jià)變化的成因分析 30
第四節(jié) 匯率和頁(yè)巖油的影響 37
第五節(jié) 油價(jià)影響因素的相關(guān)結(jié)論 38
第四章 石油價(jià)格對(duì)企業(yè)的影響 40
第一節(jié) 油價(jià)影響企業(yè)投資的理論機(jī)制 41
第二節(jié) 油價(jià)與企業(yè)投資的數(shù)據(jù)和變量 43
第三節(jié) 油價(jià)影響企業(yè)投資的實(shí)證分析 46
第四節(jié) 企業(yè)現(xiàn)金持有視角的油價(jià)效應(yīng) 60
第五節(jié) 油價(jià)影響的企業(yè)層面相關(guān)結(jié)論 71
第五章 國(guó)際石油價(jià)格預(yù)測(cè) 73
第一節(jié) 預(yù)測(cè)回歸與預(yù)測(cè)組合 75
第二節(jié) 油價(jià)與預(yù)測(cè)變量數(shù)據(jù) 78
第三節(jié) 不同模型的預(yù)測(cè)表現(xiàn) 80
第四節(jié) 投資者視角的油價(jià)預(yù)測(cè) 92
第五節(jié) 石油價(jià)格預(yù)測(cè)的相關(guān)結(jié)論 103
第六章 國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)率預(yù)測(cè) 104
第一節(jié) MSM與GARCH族模型 106
第二節(jié) 油價(jià)數(shù)據(jù)及其動(dòng)態(tài)特征描述 108
第三節(jié) 石油價(jià)格波動(dòng)率預(yù)測(cè)的模型表現(xiàn) 110
第四節(jié) 石油價(jià)格波動(dòng)率模型的套期保值應(yīng)用 116
第五節(jié) 國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)率預(yù)測(cè)的相關(guān)結(jié)論 130
第七章 石油市場(chǎng)信息對(duì)股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)作用 133
第一節(jié) 石油市場(chǎng)信息預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)方法 136
第二節(jié) 石油和股票市場(chǎng)的數(shù)據(jù)和指標(biāo)構(gòu)建 138
第三節(jié) 石油市場(chǎng)信息預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)結(jié)果 141
第四節(jié) 石油市場(chǎng)信息預(yù)測(cè)能力來(lái)源與運(yùn)用 156
第五節(jié) 石油市場(chǎng)信息預(yù)測(cè)股市的相關(guān)結(jié)論 163
第八章 主要結(jié)論與政策建議 164
第一節(jié) 研宄結(jié)論 164
第二節(jié) 政策建議 165
參考文獻(xiàn) 171
書(shū)單推薦
