本書為作者的博士論文。對處于轉(zhuǎn)型中并依然以散戶為主的中國證券市場，股民與網(wǎng)民高度重疊，網(wǎng)絡(luò)金融終端已成為投資者獲取相關(guān)信息、分析市場行情、開展交易活動的主要平臺，平臺中用戶生成內(nèi)容（UGC）所構(gòu)成的大數(shù)據(jù)情景為研究投資者關(guān)注行為引入了新的視角。本書在借鑒國外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，基于海量的投資者生成內(nèi)容詳細(xì)分析和檢驗(yàn)了其在股票市場中所產(chǎn)生的作用與價(jià)值。通過構(gòu)建投資者群體關(guān)注行為模式生成模型，為識別投資者關(guān)注行為內(nèi)在機(jī)理做出探索性嘗試，并從投資者關(guān)注視角檢驗(yàn)了中國A股市場動量效應(yīng)的存在性，發(fā)現(xiàn)了投資者關(guān)注度在價(jià)格動量中的非對稱效應(yīng)。