" 首先，本書遵循剛剛興起的微觀數(shù)據(jù)預測宏觀經(jīng)濟增長理論框架，探索了匯總會計盈余數(shù)據(jù)在預測宏觀經(jīng)濟增長中的價值和作用機制，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)濟運行處于正常狀態(tài)時，微觀企業(yè)匯總會計盈余具有預測宏觀經(jīng)濟增長的信息增量，但在當下突發(fā)公共事件高發(fā)和經(jīng)濟不確性日益增加的情形下，利用匯總會計盈余數(shù)據(jù)預測宏觀經(jīng)濟走勢的時滯性和低頻度局限性明顯。
其次，本書研究新聞文本數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟增長的預測作用：（1）基于詞袋模型構(gòu)建的新聞文本情感指數(shù)基本能夠同步反映宏觀經(jīng)濟增長率的走勢，但卻無法提供超前預測能力；（2）基于BERT BiLSTM雙向深度學習模型，構(gòu)建財經(jīng)新聞文本情感指數(shù)，結(jié)合混頻數(shù)據(jù)模型能夠更即時超前地預測宏觀經(jīng)濟走勢。
最后，本書對宏觀經(jīng)濟走勢對微觀企業(yè)決策的經(jīng)濟后果作進一步研究，發(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟走勢影響企業(yè)的未來研發(fā)投入決策、金融化決策以及股價崩盤風險等等。"