本書力求做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，循序漸進(jìn)地，從期權(quán)交易必須具備的基礎(chǔ)知識(shí)，到影響期權(quán)價(jià)值的因素和主要定價(jià)模型，由淺入深，進(jìn)行全面解析。其中，重點(diǎn)突出波動(dòng)率和希臘值在期權(quán)價(jià)值判斷和預(yù)測(cè)中的實(shí)際運(yùn)用，最后落實(shí)到各種組合策略的設(shè)計(jì)與構(gòu)造上。書中的理論模型，大多都基于市場(chǎng)上的真實(shí)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較詳細(xì)的解析。交易策略部分，列舉的案例也都是基于真實(shí)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，其中部分直接來源于作者的真實(shí)交易。本書把策略分為基本策略，牛市組合策略，熊市組合策略，區(qū)間策略，突破策略，時(shí)間或日歷策略，對(duì)沖、套利與套保策略以及其它組合策略。從主要定價(jià)模型，各種波動(dòng)率的衡量與測(cè)算，到希臘值的影響，本書是迄今為止，最詳細(xì)解析希臘值對(duì)期權(quán)價(jià)值影響的著作。書中除傳統(tǒng)希臘值外，還全面討論了二、三階等高階希臘值對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。