本書力求做到理論與實踐相結(jié)合，循序漸進地，從期權(quán)交易必須具備的基礎(chǔ)知識，到影響期權(quán)價值的因素和主要定價模型，由淺入深，進行全面解析。其中，重點突出波動率和希臘值在期權(quán)價值判斷和預(yù)測中的實際運用，最后落實到各種組合策略的設(shè)計與構(gòu)造上。書中的理論模型，大多都基于市場上的真實交易數(shù)據(jù)進行了比較詳細(xì)的解析。交易策略部分，列舉的案例也都是基于真實的市場數(shù)據(jù)，其中部分直接來源于作者的真實交易。本書把策略分為基本策略，牛市組合策略，熊市組合策略，區(qū)間策略，突破策略，時間或日歷策略，對沖、套利與套保策略以及其它組合策略。從主要定價模型，各種波動率的衡量與測算，到希臘值的影響，本書是迄今為止，最詳細(xì)解析希臘值對期權(quán)價值影響的著作。書中除傳統(tǒng)希臘值外，還全面討論了二、三階等高階希臘值對期權(quán)價值的影響。