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套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究 
定 價：45 元 叢書名：墨香財經(jīng)學(xué)術(shù)文庫
9 7 4 8 4 7 5 5 4 6 0 5 8 本書從套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用這一角度展開相關(guān)研究。首先，通過技術(shù)指標(biāo)篩選，構(gòu)建多種股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測模型，并結(jié)合具體的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實證對比分析，尋找不同參數(shù)條件下的最優(yōu)股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測模型，對股指期貨與現(xiàn)貨收益率進(jìn)行預(yù)測。其次，對兩種收益率之間的相關(guān)性進(jìn)行分析。最后，構(gòu)建多種計算股指期貨套期保值比率的算法模型，并結(jié)合具體的樣本數(shù)據(jù)對不同模型的股指期貨套期保值比率計算結(jié)果進(jìn)行對比分析，尋找不同參數(shù)條件下的最優(yōu)套期保值比率算法模型，同時對影響股指期貨與現(xiàn)貨投資組合套期保值效果的風(fēng)險因素進(jìn)行分析。
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