第一章 金融風(fēng)險的基本概念解析
第一節(jié) 金融風(fēng)險的定義及特性分析
一、金融風(fēng)險的概念
二、金融風(fēng)險的特點
三、金融風(fēng)險的來源分析
四、金融風(fēng)險的經(jīng)濟結(jié)果分析
五、金融風(fēng)險與未預(yù)期損失、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本等概念之間的關(guān)系
第二節(jié) 金融風(fēng)險的分類
第三節(jié) 金融市場風(fēng)險
引例 基于三個典型案例對金融市場風(fēng)險的認識
一、市場風(fēng)險的定義與特性
二、市場風(fēng)險的分類
第四節(jié) 信用風(fēng)險
引例 基于百富勤倒閉事件對信用風(fēng)險的認識
一、信用風(fēng)險的概念
二、信用風(fēng)險的分類
三、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別與聯(lián)系
第五節(jié) 操作風(fēng)險
引例 基于巴林銀行事件對操作風(fēng)險的認識
一、操作風(fēng)險的概念
二、操作風(fēng)險的基本特性
三、 操作風(fēng)險的分類
第六節(jié) 流動性風(fēng)險
引例 基于美國大陸伊利諾銀行流動性危機對流動性風(fēng)險的認識
一、流動性風(fēng)險的概念
二、流動性風(fēng)險的成因與特性分析
三、流動性風(fēng)險的分類
第七節(jié) 其他類型的金融風(fēng)險
一、經(jīng)營風(fēng)險
二、國家風(fēng)險
三、關(guān)聯(lián)風(fēng)險

第二章 金融風(fēng)險辨識
第一節(jié) 金融風(fēng)險辨識的概念和原則
一、金融風(fēng)險辨識的概念
二、金融風(fēng)險辨識的原則
三、金融風(fēng)險辨識的作用
第二節(jié) 金融風(fēng)險辨識的基本內(nèi)容
一、金融風(fēng)險類型和受險部位的識別
二、金融風(fēng)險誘因和嚴重程度的辨識
第三節(jié) 風(fēng)險辨識的基本方法
一、現(xiàn)場調(diào)查法
二、問卷調(diào)查法
三、組織結(jié)構(gòu)圖示法
四、流程圖法
五、專家調(diào)查法
六、主觀風(fēng)險測定法
七、客觀風(fēng)險測定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障樹分析法
十一、其他方法簡述
十二、金融風(fēng)險辨識方法評述

第三章 金融市場風(fēng)險的度量
第一節(jié) 金融市場風(fēng)險度量方法的演變
一、名義值度量法
二、靈敏度方法
三、波動性方法
四、VaR方法
五、壓力試驗和極值理論
六、集成風(fēng)險或綜合風(fēng)險度量
第二節(jié) 靈敏度方法
一、簡單缺口模型
二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型
三、久期、凸性與缺口模型
四、β系數(shù)和風(fēng)險因子敏感系數(shù)
五、金融衍生品的靈敏度測量
六、靈敏度度量法評述
第三節(jié) 波動性方法
一、單種資產(chǎn)風(fēng)險的度量
二、資產(chǎn)組合風(fēng)險的度量
三、特征風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險與風(fēng)險分散化
四、波動性方法的優(yōu)缺點評述
第四節(jié) VaR方法
一、VaR方法的基本概念
二、VaR的計算
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR
四、VaR方法的優(yōu)缺點評述
第五節(jié) 基于歷史模擬法的VaR計算
一、基于標準歷史模擬法計算VaR的基本原理和實施步驟
引例 基于標準歷史模擬法的VaR計算舉例
二、計算VaR的標準歷史模擬法的評述
三、計算VaR的標準歷史模擬法的修正及擴展
第六節(jié) 基于Monte Carlo模擬法的VaR計算
一、Monte Carlo模擬法
二、基于Monte Carlo模擬法的計算VaR的基本步驟
三、基于Monte Carlo模擬法計算VaR的應(yīng)用舉例
四、基于Monte Carlo模擬法VaR計算的評述
五、Monte Carlo模擬法的改進與擴展介紹
第七節(jié) 基于Delta，Gamma靈敏度指標的VaR計算
一、基于Delta類方法的VaR計算
二、基于Delta Gamma類方法的VaR計算
三、基于Hull White正態(tài)變換方法的VaR計算
第八節(jié) 厚尾分布事件中的市場風(fēng)險度量--壓力試驗和極值理論
一、壓力試驗
引例 系統(tǒng)化壓力試驗舉例
二、極值理論
引例 利用POT模型計算VaR舉例

第四章 信用風(fēng)險的度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險度量方法概述
一、專家分析法
二、評級方法
三、基于財務(wù)比率指標的信用評分方法
四、現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型
第二節(jié) 度量信用風(fēng)險的基本參數(shù)解析與估計
一、違約率的估計
二、違約損失率與回收率的估計
三、信用損失
引例 信用損失的VaR法應(yīng)用案例
四、信用價差
第三節(jié) 信用評級方法
一、外部機構(gòu)的信用評級方法
二、內(nèi)部信用評級方法
第四節(jié) 信用等級轉(zhuǎn)移分析與信用等級轉(zhuǎn)移概率的計算
一、信用等級轉(zhuǎn)移概率
二、聯(lián)合信用等級轉(zhuǎn)移概率
三、條件信用等級轉(zhuǎn)移概率
第五節(jié) 基于財務(wù)分析指標的評分模型：Z值評分模型與ZETA模型
一、Z值評分模型的基本原理與應(yīng)用
引例 Z值評分模型舉例
二、改進的Z值評分模型：ZETA模型
三、Z值評分模型與ZETA模型評述
第六節(jié) 基于信用等級轉(zhuǎn)移的CreditMetrics模型和信用組合觀點
一、CreditMetrics模型的基本思想和應(yīng)用程序
二、信用資產(chǎn)組合的CreditMetrics模型
引例 基于多因素股票收益率模型的相關(guān)系數(shù)的計算應(yīng)用舉例
三、CreditMetrics模型的適用范圍與優(yōu)缺點評述
四、基于條件信用等級轉(zhuǎn)移的宏觀模擬模型：信用組合觀點
第七節(jié) 基于市場價值的違約模型（DM）：KMV模型
一、基于Merton（1974）公司債務(wù)定價思想的KMV方法
二、預(yù)期違約率（EDF）與評級
三、KMV的信用資產(chǎn)組合管理方法
四、KMV模型適用范圍與優(yōu)缺點評述
第八節(jié) 基于財險精算方法的違約模型（DM）：CreditRisk+模型
一、基本原理和模型
引例CreditRisk+ 模型的應(yīng)用舉例
二、CreditRisk+模型適用范圍與優(yōu)缺點評述
第九節(jié) 基于壽險精算方法的違約模型（DM）：死亡率模型
一、基本原理和模型
二、對死亡率模型的評價
第十節(jié) 不同信用風(fēng)險度量模型的比較

第五章 操作風(fēng)險的度量
第一節(jié) 操作風(fēng)險度量的歷史演變--兼述巴塞爾委員會對操作風(fēng)險的度量與監(jiān)管
一、第一階段：以定性為主的操作風(fēng)險度量方法
二、第二階段：定性與量化結(jié)合的操作風(fēng)險度量方法--基于新巴塞爾協(xié)議的框架
第二節(jié) 基本指標法和標準法
一、基本指標法（BIA）
二、標準法（SA）
第三節(jié) 內(nèi)部度量法
一、內(nèi)部度量法的一般步驟
二、內(nèi)部度量法在應(yīng)用中的不足與修正
第四節(jié) 損失分布法
一、操作風(fēng)險事件描述
二、基于損失分布法度量操作風(fēng)險的一般步驟
三、損失分布法的改進
引例 操作風(fēng)險損失分布與未預(yù)期損失的計算舉例
四、基于Monte Carlo模擬法的損失分布的估計
第五節(jié) 記分卡法與其他度量法
一、運用記分卡法度量操作風(fēng)險的基本步驟
二、操作風(fēng)險的其他度量方法
第六節(jié) 操作風(fēng)險度量方法的比較與分析
一、關(guān)于基本指標法和標準法的比較與分析
二、高級度量法
三、貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和因果關(guān)系模型
附錄 巴塞爾委員會對操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的十項原則

第六章 流動性風(fēng)險的度量
第一節(jié) 流動性風(fēng)險度量方法概述
一、籌資流動性風(fēng)險度量方法簡介--兼述籌資流動性風(fēng)險管理的理論與策略
二、市場流動性風(fēng)險度量方法概述
第二節(jié) 籌資流動性風(fēng)險的度量方法
一、指標體系分析法
二、缺口分析法
三、期限結(jié)構(gòu)分析法
四、現(xiàn)金流量分析法
五、基于VaR的流動性風(fēng)險價值法
六、行為L_VaR的估計
第三節(jié) 市場流動性風(fēng)險的度量方法
一、基于買賣價差的外生性La_VaR法
二、內(nèi)生市場流動性風(fēng)險度量方法--基于最優(yōu)變現(xiàn)策略的內(nèi)生性La_VaR法
三、外生和內(nèi)生市場流動性風(fēng)險度量方法比較
附錄 經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)中的隨機理論初步
一、概率空間和隨機變量
二、條件概率和條件期望
三、隨機過程與鞅
四、隨機積分與幾個常用定理
五、隨機微分方程
參考文獻