本教材首先向計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會(huì)心理學(xué)以及財(cái)政學(xué)的國(guó)際
學(xué)者致敬，特別是唐納德·西斯?fàn)査柬f特（Donald L.Thistlethwaite，首次提出斷點(diǎn)
回歸設(shè)計(jì)原理）、唐納德·坎貝爾（Donald T. Campbell，首次提出斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)
原理）、菲利普·萊特（Philip G. Wright，首次提出工具變量的原理）、奧利·阿
申費(fèi)爾特（Orley C. Ashenfelter，早將雙重差分法引入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究）、保羅·羅
森堡（Paul R. Rosenbaum，早提出傾向得分匹配法的原理）、唐納德·魯賓
（Donald B. Rubin，早提出傾向得分匹配法的原理）、杰姆斯·�？坡�（James J.
Heckman，首次提出樣本選擇模型）、喬舒亞·安格里斯特（ D. Angrist，久
負(fù)盛名的應(yīng)用微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書編纂者）和約恩-斯特芬·皮施克（J.rn-Steffen
Pischke，久負(fù)盛名的應(yīng)用微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書編纂者）等。正是他們或是天才般
的，或是苦行僧般的，或是虔誠(chéng)信徒般的不懈努力，才引發(fā)并推動(dòng)了整個(gè)社會(huì)科學(xué)
研究領(lǐng)域的重大革命因果推斷革命。

推本溯源，是人類社會(huì)得以繁榮發(fā)展的基礎(chǔ)。無(wú)論是自然科學(xué)研究還是社會(huì)科
學(xué)研究，都集中關(guān)注因果問題。由于控制實(shí)驗(yàn)可以對(duì)不可觀測(cè)的未知干擾因素加以
人為控制，因果推斷的黃金準(zhǔn)則就是可控實(shí)驗(yàn)或隨機(jī)對(duì)比對(duì)照實(shí)驗(yàn)，通過有意
識(shí)地創(chuàng)造數(shù)據(jù)并加以解讀，從而得到人類理念中的因果。自然科學(xué)研究領(lǐng)域的
因果推斷即是如此。但在社會(huì)科學(xué)的問題研究中，這一過程大多不可行。一方面，
相比自然科學(xué)，社會(huì)科學(xué)的研究對(duì)象更加缺乏穩(wěn)定性和固定性（費(fèi)曼曾經(jīng)說過物理
學(xué)家應(yīng)該慶幸物理世界中的分子、原子沒有自由意志），人的主觀意識(shí)和社會(huì)
行為大多難以預(yù)測(cè)和控制，使得社會(huì)現(xiàn)象更具隨機(jī)性。另一方面，嚴(yán)格受控制的大
規(guī)模社會(huì)實(shí)驗(yàn)也因?yàn)樯婕叭祟惐旧矶鵁o(wú)法實(shí)施。因此，很多時(shí)候我們不得不退而
求其次，直接使用社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的觀測(cè)數(shù)據(jù)，而完全舍去了創(chuàng)造數(shù)據(jù) 這一
重要過程。從這個(gè)視角來說，同樣都是分析與解讀數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程（data
generating process，DGP）大相徑庭，其解讀后的可信性也自然相去甚遠(yuǎn)。相比
自然科學(xué)中對(duì)創(chuàng)造數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀，直接利用觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)分析往往難以探索
復(fù)雜現(xiàn)象背后真正的因果聯(lián)系。

XIV

因果推斷初步微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

正是在這樣的背景下，因果推斷革命研究觀測(cè)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生過程，巧妙地設(shè)計(jì)思
想實(shí)驗(yàn)，借助觀測(cè)數(shù)據(jù)可能地模擬出自然科學(xué)研究中常見的可控實(shí)驗(yàn)
或隨機(jī)對(duì)比對(duì)照實(shí)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了從觀察數(shù)據(jù)到創(chuàng)造數(shù)據(jù)的巨大跳躍，從
而得以展開真正的社會(huì)科學(xué)因果推斷！這一革命的影響力有多大？讀一讀近十年發(fā)
表在經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上的學(xué)術(shù)論文，再看一看生活中隨處可見的智能廣告推送，就
可了解大概。

遺憾的是，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材體系，尚未完全體現(xiàn)這一重大革命。相對(duì)系統(tǒng)
地介紹社會(huì)科學(xué)中因果推斷方法的教材還不多，特別地，在日常閱讀文獻(xiàn)和審稿過
程中，我發(fā)現(xiàn)大量學(xué)生為了迎合前沿實(shí)證方法的學(xué)術(shù)潮流，在對(duì)各種微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)
學(xué)方法的基本原理完全不知的情況下就生搬硬套，從而導(dǎo)致終寫出的文章照貓
畫虎反類犬。由于作為運(yùn)算工具的計(jì)量軟件越來越聰明，這一問題暫時(shí)被掩
蓋了。簡(jiǎn)單運(yùn)行幾行代碼，研究結(jié)果就顯示出來，但這樣的結(jié)果卻蘊(yùn)藏著重大的危
機(jī)。一方面，由于不懂理論原理和方法使用的根本原則，研究結(jié)果錯(cuò)誤頻出。退一
步講，即使沒有錯(cuò)誤，也因?qū)ρ芯吭O(shè)計(jì)的基本思想理解不夠，難以創(chuàng)造性地設(shè)
計(jì)出更有效的思想實(shí)驗(yàn)，無(wú)法有效加載因果推斷工具箱中的各種工具。這樣一
來，理論的應(yīng)用層次就比較低，無(wú)法解決重大的理論和現(xiàn)實(shí)問題。

更重要的一個(gè)方面是，簡(jiǎn)單地重復(fù)運(yùn)行機(jī)械化的代碼，不去參透理論的精
髓，將使得我們的學(xué)生基本不可能創(chuàng)造性地發(fā)展出新的理論與分析工具。這一點(diǎn)也
可以從這本講義及引用文獻(xiàn)中看出。在社會(huì)科學(xué)研究的因果推斷方面，中國(guó)學(xué)者的
研究，也包括我本人的研究成果，絕大多數(shù)集中于應(yīng)用，都是引用他國(guó)（主要是歐
美國(guó)家）學(xué)者開發(fā)好的工具、算法甚至案例來研究中國(guó)問題。鮮有本土學(xué)者能夠開
發(fā)出主流的、被國(guó)際學(xué)界普遍使用的因果推斷工具。作為一名高校教師，我看到如
今的局面，內(nèi)心是很難過的。我常常思索，何時(shí)我們才能越過這一關(guān)卡，應(yīng)該用怎
樣的方法去跨出這一步。在一定程度上，這本教材是對(duì)該問題的自我回答。

本教材主要有以下三個(gè)特點(diǎn)：

，高度重視核心概念和基本原理。但考慮到教科書定律公式越
多，受眾越少，講義中列出的全部概念和公式，我認(rèn)為應(yīng)該都是不能再作刪減的核
心內(nèi)容。對(duì)于這些概念和公式，我們也嘗試采用多種方法，力圖闡明其背后的道理
和對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)直覺。

第二，為打開理論到應(yīng)用的黑箱，徹底放棄了主流計(jì)量軟件，放棄簡(jiǎn)單代
碼的解決方案，借助Excel運(yùn)算表格，僅僅使用數(shù)據(jù)的四則運(yùn)算（也有一些高級(jí)優(yōu)化
工具），完全實(shí)現(xiàn)當(dāng)前被廣泛應(yīng)用的微觀計(jì)量算法操作。這樣做的好處是：迅

XV

自 序

速讓讀者掌握基本概念和算法原理，知曉理論和數(shù)據(jù)運(yùn)算如何對(duì)應(yīng)；同時(shí)也幫助讀
者快速理解主流計(jì)量軟件中，一行行的代碼到底是在執(zhí)行何種運(yùn)算指令。通過這樣
的訓(xùn)練，讀者可以真正地打開微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一工具箱，在遇到不同的問題時(shí)，
依據(jù)問題性質(zhì)，策略性地選擇和設(shè)計(jì)實(shí)證思路。對(duì)于這一嘗試，我們已進(jìn)行了7個(gè)
年頭。在此期間，很多學(xué)生因此得益，做出了非常突出的成績(jī)。

第三，通過大量的案例充分體現(xiàn)其應(yīng)用性。我們反復(fù)推敲，選擇合適的案例，
重點(diǎn)闡述案例文章如何利用特定的數(shù)據(jù)，嵌套、構(gòu)造各種自然實(shí)驗(yàn)或準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)，
進(jìn)而使用微觀計(jì)量工具箱中的各式工具展開因果分析。我們特意篩選了一些具有中
國(guó)元素的案例，一個(gè)個(gè)案例以小見大，體現(xiàn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展的偉大成就，從而
在專業(yè)訓(xùn)練中充分體現(xiàn)具有中國(guó)特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路，潤(rùn)物無(wú)聲地讓我們的學(xué)生體
會(huì)理論自信與道路自信，終實(shí)現(xiàn)課程思政的專業(yè)化。

真誠(chéng)地感謝邱東、李俊生、馬海濤教授，他們都是國(guó)務(wù)院學(xué)位評(píng)定委員會(huì)的委
員（統(tǒng)計(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)），他們的學(xué)術(shù)氣象以及對(duì)后輩學(xué)生真誠(chéng)無(wú)
私的提攜和幫助，讓我深深感動(dòng)，也會(huì)成為我的學(xué)術(shù)遵循與榜樣。同樣真誠(chéng)地感謝
2014年至今聽過這門課程的全部學(xué)生，正是他們的包容和熱情，給了我極大的動(dòng)力
和勇氣去完成這本教材。他們的點(diǎn)滴進(jìn)步，都讓我為之歡呼雀躍。對(duì)他們的極大期
許，正是這本書終成稿的意義。特別地，對(duì)于在教材撰寫和整理過程中，付
出過艱辛努力的許藝煊、張鵬遠(yuǎn)、崔孟奇、趙江威等博士生們，希望本教材的正式
出版，可以讓你們的進(jìn)度條上多出一個(gè)令人滿意的已完成。

后，本教材的順利完成離不開家人們的支持，他們時(shí)不時(shí)在我沉思與書寫時(shí)
的提醒和打擾，讓我覺得世上的因果關(guān)系竟如此美妙，且值得珍惜。

因能力限制，本書錯(cuò)誤還難免，特別歡迎讀者指正。

姚東旻

2022年1月1日