探索、實(shí)踐與情懷
小微企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)
中發(fā)揮了十分重要的作用
。從全球范圍來(lái)看，美、
德、日的中小企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)
發(fā)展的貢獻(xiàn)在50％左右，
對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)在60％～
70％。在中國(guó)，小微企業(yè)
具有“56789”的特征，即
小微企業(yè)貢獻(xiàn)了全國(guó)50％
以上的稅收、60％以上的
GDP、70％以上的技術(shù)創(chuàng)
新、80％以上的就業(yè)、
90％以上的企業(yè)數(shù)量。全
球金融危機(jī)后，為加快經(jīng)
濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)
整，中國(guó)出臺(tái)了一系列支
持小微企業(yè)發(fā)展的政策和
措施，發(fā)展小微企業(yè)成了
國(guó)家的重要戰(zhàn)略。然而，
小微企業(yè)一直存在著融資
難的問(wèn)題，難就難在小微
企業(yè)的生命周期短、抗風(fēng)
險(xiǎn)能力弱，不僅缺乏判斷
其履約能力的規(guī)范資料，
還缺乏有效的抵質(zhì)押物。
而商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
的企業(yè)，對(duì)不確定性有著
天然的敏感性，雖然說(shuō)不
同的銀行有不同的風(fēng)險(xiǎn)偏
好，但風(fēng)險(xiǎn)偏好往往受經(jīng)
濟(jì)資本、股東期望、監(jiān)管
要求以及銀行自身的管理
水平等各種因素的約束。
這些因素客觀上決定了大
部分商業(yè)銀行對(duì)于小微企
業(yè)貸款采取更為審慎的態(tài)
度，小微企業(yè)融資難就在
所難免了。
我在擔(dān)任建設(shè)銀行風(fēng)
險(xiǎn)管理部總經(jīng)理和首席風(fēng)
險(xiǎn)官期間，曾經(jīng)試圖破解
這個(gè)困擾銀行與社會(huì)的難
題。一方面，對(duì)于小微企
業(yè)產(chǎn)生的龐大市場(chǎng)需求銀
行不能無(wú)視其存在，而高
企的風(fēng)險(xiǎn)成本又讓銀行望
而卻步；另一方面，繁榮
的經(jīng)濟(jì)生態(tài)和穩(wěn)定的社會(huì)
基礎(chǔ)離不開(kāi)小微企業(yè)，而
政府基于弱勢(shì)群體推出的
普惠金融政策始終未能如
愿。我嘗試從理解小微企
業(yè)行為特征的角度探索解
決小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別問(wèn)題
，希望能在傳統(tǒng)的建模方
法之外找到一條新的風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)量路徑，既解決小微企
業(yè)的信用評(píng)價(jià)問(wèn)題，又解
決貸款調(diào)查的成本和效率
問(wèn)題，從而支撐大型銀行
走出具有大銀行特色的小
微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)之路。為
此，我們?cè)诮梃b國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
的基礎(chǔ)上開(kāi)展了一系列的
探索，其中有兩個(gè)比較重
要的實(shí)踐：
一是推進(jìn)小微企業(yè)業(yè)
務(wù)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。借鑒國(guó)外
領(lǐng)先銀行“流程銀行”的理
念，從2007年開(kāi)始逐步
推進(jìn)“信貸工廠”模式，在
全行建設(shè)小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心
，推進(jìn)產(chǎn)品銷售和后臺(tái)作
業(yè)分離，實(shí)現(xiàn)信貸操作一
站式集中作業(yè)，在全行執(zhí)
行統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)操
作規(guī)范，基于標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)
，大幅提升了處理效率，
通過(guò)關(guān)鍵崗位分離，增強(qiáng)
了風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。
二是研發(fā)實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)量工具。參照國(guó)際銀行
業(yè)的通行做法，針對(duì)單戶
人民幣500萬(wàn)元以下的貸
款客戶，建立并運(yùn)用小微
企業(yè)申請(qǐng)?jiān)u分卡和行為評(píng)
分卡，支持貸前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
和貸后主動(dòng)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)客
戶評(píng)價(jià)從單純依靠財(cái)務(wù)信
息轉(zhuǎn)向重點(diǎn)關(guān)注客戶履約
能力、賬戶結(jié)算、履約行
為等方面，以解決小微企
業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表不規(guī)范、財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)缺乏且可信度相對(duì)較
低的問(wèn)題�；�于小微企業(yè)
評(píng)分卡，推出了專門(mén)的以
信用貸款為主要形式的小
微企業(yè)評(píng)分卡信貸業(yè)務(wù)模
式，參照零售貸款進(jìn)行資
本計(jì)量，對(duì)推動(dòng)小微企業(yè)
信貸業(yè)務(wù)向“小額化”“標(biāo)
準(zhǔn)化”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型起到了積
極的作用。
這些探索雖然在一定
程度上解決了貸款慢、貸
款難的問(wèn)題，但仍然主要
依賴于人工調(diào)查和人工審
批。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的自動(dòng)收
集，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的采集
、儲(chǔ)存與加工，準(zhǔn)確描述
不同類型小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特
征的模型構(gòu)建，等等，仍
然是一道道無(wú)法解決的難
題，這無(wú)疑是一種遺憾。
2011年，麥肯錫發(fā)布
了《大數(shù)據(jù)：下一個(gè)創(chuàng)新
、競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)率的前沿》
的研究報(bào)告，引發(fā)了大數(shù)
據(jù)熱潮，給一直處于困惑
之中的銀行業(yè)帶來(lái)了新的
啟迪，我也感覺(jué)到大數(shù)據(jù)
將給商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶
來(lái)重大的影響，大數(shù)據(jù)能
夠有效提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具
的有效性，提高商業(yè)銀行
風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化水平，
特別是為商業(yè)銀行改變小
微企業(yè)信貸風(fēng)控模式帶來(lái)
新機(jī)遇。2014—2015年
，我作為高管團(tuán)隊(duì)成員曾
經(jīng)短暫地分管過(guò)數(shù)據(jù)工作
，參與了建設(shè)銀行大數(shù)據(jù)
前期研究與應(yīng)用戰(zhàn)略規(guī)劃
工作，以及上海數(shù)據(jù)分析
中心的組建工作。當(dāng)時(shí)，
成立上海數(shù)據(jù)分析中心的
初哀是借鑒花旗銀行等國(guó)
外銀行組建卓越中心的實(shí)
踐經(jīng)驗(yàn)，建立國(guó)內(nèi)銀行業(yè)
第一個(gè)卓越中心，作為數(shù)
據(jù)分析挖掘的“特種部隊(duì)”
，帶動(dòng)全行數(shù)據(jù)應(yīng)用水平
的提升，支持全行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)
型。2018年，隨著內(nèi)外
部環(huán)境的變化，為了更好
地支撐全行發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)
施，上海數(shù)據(jù)分析中心更
名為上海大數(shù)據(jù)智慧中心
并組建風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，推
動(dòng)全行數(shù)據(jù)應(yīng)用水平邁上
了一個(gè)新臺(tái)階，風(fēng)險(xiǎn)管理
的智能化水平也得到了大
幅的提升，我的“風(fēng)險(xiǎn)管
理智能夢(mèng)”在一步步變成
現(xiàn)實(shí)。本書(shū)作者之一黃丁
聰全程參與了這一過(guò)程，
從大數(shù)據(jù)應(yīng)用戰(zhàn)略規(guī)劃的
資料收集和報(bào)告撰寫(xiě)，到
數(shù)據(jù)分析中心的組建，再
到后來(lái)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)施
，他所做的工作體現(xiàn)出專
家的價(jià)值。
上海數(shù)據(jù)分析中心的
成立及后續(xù)的調(diào)整發(fā)展，
為推動(dòng)大數(shù)據(jù)在建設(shè)銀行
小微信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控領(lǐng)域的
應(yīng)用奠定了重要的基礎(chǔ)。
2016年開(kāi)始，建設(shè)銀行
在借鑒富國(guó)銀行、鄧白氏
公司、Kabbage公司等國(guó)
際機(jī)構(gòu)在小微企業(yè)信用評(píng)
分成熟應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上
，立足國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)環(huán)
境，結(jié)合