探索、實踐與情懷
小微企業(yè)在國民經(jīng)濟
中發(fā)揮了十分重要的作用
。從全球范圍來看，美、
德、日的中小企業(yè)對經(jīng)濟
發(fā)展的貢獻在50％左右，
對就業(yè)的貢獻在60％～
70％。在中國，小微企業(yè)
具有“56789”的特征，即
小微企業(yè)貢獻了全國50％
以上的稅收、60％以上的
GDP、70％以上的技術(shù)創(chuàng)
新、80％以上的就業(yè)、
90％以上的企業(yè)數(shù)量。全
球金融危機后，為加快經(jīng)
濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)
整，中國出臺了一系列支
持小微企業(yè)發(fā)展的政策和
措施，發(fā)展小微企業(yè)成了
國家的重要戰(zhàn)略。然而，
小微企業(yè)一直存在著融資
難的問題，難就難在小微
企業(yè)的生命周期短、抗風
險能力弱，不僅缺乏判斷
其履約能力的規(guī)范資料，
還缺乏有效的抵質(zhì)押物。
而商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險
的企業(yè)，對不確定性有著
天然的敏感性，雖然說不
同的銀行有不同的風險偏
好，但風險偏好往往受經(jīng)
濟資本、股東期望、監(jiān)管
要求以及銀行自身的管理
水平等各種因素的約束。
這些因素客觀上決定了大
部分商業(yè)銀行對于小微企
業(yè)貸款采取更為審慎的態(tài)
度，小微企業(yè)融資難就在
所難免了。
我在擔任建設(shè)銀行風
險管理部總經(jīng)理和首席風
險官期間，曾經(jīng)試圖破解
這個困擾銀行與社會的難
題。一方面，對于小微企
業(yè)產(chǎn)生的龐大市場需求銀
行不能無視其存在，而高
企的風險成本又讓銀行望
而卻步；另一方面，繁榮
的經(jīng)濟生態(tài)和穩(wěn)定的社會
基礎(chǔ)離不開小微企業(yè)，而
政府基于弱勢群體推出的
普惠金融政策始終未能如
愿。我嘗試從理解小微企
業(yè)行為特征的角度探索解
決小微企業(yè)風險識別問題
，希望能在傳統(tǒng)的建模方
法之外找到一條新的風險
計量路徑，既解決小微企
業(yè)的信用評價問題，又解
決貸款調(diào)查的成本和效率
問題，從而支撐大型銀行
走出具有大銀行特色的小
微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)之路。為
此，我們在借鑒國際經(jīng)驗
的基礎(chǔ)上開展了一系列的
探索，其中有兩個比較重
要的實踐：
一是推進小微企業(yè)業(yè)
務(wù)專業(yè)化運營。借鑒國外
領(lǐng)先銀行“流程銀行”的理
念，從2007年開始逐步
推進“信貸工廠”模式，在
全行建設(shè)小企業(yè)經(jīng)營中心
，推進產(chǎn)品銷售和后臺作
業(yè)分離，實現(xiàn)信貸操作一
站式集中作業(yè)，在全行執(zhí)
行統(tǒng)一、標準化的業(yè)務(wù)操
作規(guī)范，基于標準化作業(yè)
，大幅提升了處理效率，
通過關(guān)鍵崗位分離，增強
了風險的控制能力。
二是研發(fā)實用的風險
計量工具。參照國際銀行
業(yè)的通行做法，針對單戶
人民幣500萬元以下的貸
款客戶，建立并運用小微
企業(yè)申請評分卡和行為評
分卡，支持貸前風險評估
和貸后主動監(jiān)控，實現(xiàn)客
戶評價從單純依靠財務(wù)信
息轉(zhuǎn)向重點關(guān)注客戶履約
能力、賬戶結(jié)算、履約行
為等方面，以解決小微企
業(yè)財務(wù)報表不規(guī)范、財務(wù)
數(shù)據(jù)缺乏且可信度相對較
低的問題�；�于小微企業(yè)
評分卡，推出了專門的以
信用貸款為主要形式的小
微企業(yè)評分卡信貸業(yè)務(wù)模
式，參照零售貸款進行資
本計量，對推動小微企業(yè)
信貸業(yè)務(wù)向“小額化”“標
準化”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型起到了積
極的作用。
這些探索雖然在一定
程度上解決了貸款慢、貸
款難的問題，但仍然主要
依賴于人工調(diào)查和人工審
批。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的自動收
集，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的采集
、儲存與加工，準確描述
不同類型小微企業(yè)風險特
征的模型構(gòu)建，等等，仍
然是一道道無法解決的難
題，這無疑是一種遺憾。
2011年，麥肯錫發(fā)布
了《大數(shù)據(jù)：下一個創(chuàng)新
、競爭和生產(chǎn)率的前沿》
的研究報告，引發(fā)了大數(shù)
據(jù)熱潮，給一直處于困惑
之中的銀行業(yè)帶來了新的
啟迪，我也感覺到大數(shù)據(jù)
將給商業(yè)銀行風險管理帶
來重大的影響，大數(shù)據(jù)能
夠有效提升風險計量工具
的有效性，提高商業(yè)銀行
風險管理的智能化水平，
特別是為商業(yè)銀行改變小
微企業(yè)信貸風控模式帶來
新機遇。2014—2015年
，我作為高管團隊成員曾
經(jīng)短暫地分管過數(shù)據(jù)工作
，參與了建設(shè)銀行大數(shù)據(jù)
前期研究與應(yīng)用戰(zhàn)略規(guī)劃
工作，以及上海數(shù)據(jù)分析
中心的組建工作。當時，
成立上海數(shù)據(jù)分析中心的
初哀是借鑒花旗銀行等國
外銀行組建卓越中心的實
踐經(jīng)驗，建立國內(nèi)銀行業(yè)
第一個卓越中心，作為數(shù)
據(jù)分析挖掘的“特種部隊”
，帶動全行數(shù)據(jù)應(yīng)用水平
的提升，支持全行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)
型。2018年，隨著內(nèi)外
部環(huán)境的變化，為了更好
地支撐全行發(fā)展戰(zhàn)略的實
施，上海數(shù)據(jù)分析中心更
名為上海大數(shù)據(jù)智慧中心
并組建風險計量中心，推
動全行數(shù)據(jù)應(yīng)用水平邁上
了一個新臺階，風險管理
的智能化水平也得到了大
幅的提升，我的“風險管
理智能夢”在一步步變成
現(xiàn)實。本書作者之一黃丁
聰全程參與了這一過程，
從大數(shù)據(jù)應(yīng)用戰(zhàn)略規(guī)劃的
資料收集和報告撰寫，到
數(shù)據(jù)分析中心的組建，再
到后來的大數(shù)據(jù)應(yīng)用實施
，他所做的工作體現(xiàn)出專
家的價值。
上海數(shù)據(jù)分析中心的
成立及后續(xù)的調(diào)整發(fā)展，
為推動大數(shù)據(jù)在建設(shè)銀行
小微信貸業(yè)務(wù)風控領(lǐng)域的
應(yīng)用奠定了重要的基礎(chǔ)。
2016年開始，建設(shè)銀行
在借鑒富國銀行、鄧白氏
公司、Kabbage公司等國
際機構(gòu)在小微企業(yè)信用評
分成熟應(yīng)用經(jīng)驗的基礎(chǔ)上
，立足國內(nèi)數(shù)據(jù)、市場環(huán)
境，結(jié)合