目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
章　銀行賬簿的資產(chǎn)負(fù)債管理 ………………………………10
資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風(fēng)險(xiǎn)概述　…………………………………………19
監(jiān)管要求《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》　……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理和利率風(fēng)險(xiǎn)及流動性風(fēng)險(xiǎn)綜合管理的
　　若干文獻(xiàn)綜述………………………………………………………36
第二章　利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理……………………………………43
經(jīng)濟(jì)價(jià)值方法的計(jì)算過程………………………………………………59
銀行賬簿流動性風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量和管理……………………………66
短期流動性管理原則……………………………………………………70
中長期流動性結(jié)構(gòu)性流動性管理原則……………………………72
資金轉(zhuǎn)移定價(jià)在銀行中的角色…………………………………………76

資產(chǎn)負(fù)債管理化
第三章　客戶行為及其對利率和流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響…………… 91
行為問題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶存款建模負(fù)債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權(quán)的貸款建模資產(chǎn)方………………………… 101
第四章　制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應(yīng)用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結(jié)構(gòu)的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過程中建立目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數(shù)的定義…………………………………………… 134
第五章　基礎(chǔ)情景和壓力情景下經(jīng)濟(jì)影響的優(yōu)化過程和
　　　　量化實(shí)例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對銀行1的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對銀行2的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 150
結(jié)論……………………………………………………………………… 160
附錄1　銀行1優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 164
附錄2　銀行2優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 191
參考文獻(xiàn) ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248