本書是本科金融專業(yè)核心課程教材，也是實(shí)驗(yàn)實(shí)踐類教材，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計(jì)量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對(duì)學(xué)生定量分析能力和實(shí)證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書通過對(duì)Microfit和EViews兩個(gè)軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，借助于與教材配套的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)和軟件操作手冊(cè)，講解實(shí)證分析的具體實(shí)施，同時(shí)能讓學(xué)生感悟到兩個(gè)軟件的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。本書主要供高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用，也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的學(xué)習(xí)參考用書。教材難度適當(dāng)，通過腳注給出大量經(jīng)典文獻(xiàn)和相關(guān)書目，為學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。本書有配套教學(xué)課件和相關(guān)數(shù)據(jù)包。
鄒平，金融學(xué)博士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。1998年獲香港王寬誠基金會(huì)全額資助赴英國倫敦大學(xué)亞非學(xué)院學(xué)習(xí)，并于2002年獲金融學(xué)博士學(xué)位。主要講授課程為金融計(jì)量學(xué)、國際金融學(xué)、證券投資學(xué)和貨幣銀行學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谡�、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)。
前 言 / 1 章金融計(jì)量學(xué)介紹 / 1 節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟 / 1 第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡介 / 7 本章小結(jié) / 21 關(guān)鍵術(shù)語 / 21 思考題 / 22 練習(xí)題 / 22 第二章小二乘法和線性回歸模型 / 23 節(jié) 小二乘法的基本屬性 / 23 第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) / 34 第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) / 40 第四節(jié) 預(yù)測(cè) / 45 第五節(jié) 模型選擇 / 49 附錄 / 51 本章小結(jié) / 56 關(guān)鍵術(shù)語 / 57 思考題 / 57 練習(xí)題 / 57 第三章異方差和自相關(guān) / 59 節(jié) 異方差的介紹 / 59 第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn) / 62 第三節(jié) 異方差的修正 / 68 第四節(jié) 金融實(shí)例分析 / 71 第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因 / 76 第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果 / 80 第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正 / 81 本章小結(jié) / 91 關(guān)鍵術(shù)語 / 91 思考題 / 91 第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用 / 93 節(jié) 多重共線性的概念和后果 / 93 第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn) / 96 第三節(jié) 多重共線性的修正 / 98 第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理 對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析 / 101 第五節(jié) 虛擬變量模型 / 105 第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)鄒氏檢驗(yàn) / 110 第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)虛擬變量法 / 114 第八節(jié) 實(shí)例虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用 / 115 本章小結(jié) / 118 關(guān)鍵術(shù)語 / 118 思考題 / 118 練習(xí)題 / 118 第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn) / 121 節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理 / 121 第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法 / 123 第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn) / 126 第四節(jié) 誤差修正模型 / 136 第五節(jié) 因果檢驗(yàn) / 138 第六節(jié) 實(shí)例金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn) / 140 本章小結(jié) / 146 關(guān)鍵術(shù)語 / 146 思考題 / 147 練習(xí)題 / 147 第六章動(dòng)態(tài)模型 / 148 節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造 / 148 第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造 / 157 第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造 / 176 第四節(jié) (G)ARCH模型的概念和構(gòu)造 / 189 附錄 / 206 本章小結(jié) / 208 關(guān)鍵術(shù)語 / 208 思考題 / 208 練習(xí)題 / 208 第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造 / 209 節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念 / 209 第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 / 214 第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì) / 222 第四節(jié) 實(shí)例聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用 / 228 本章小結(jié) / 233 關(guān)鍵術(shù)語 / 234 思考題 / 234 練習(xí)題 / 234 第八章實(shí)證性文章的寫作 / 236 節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建 / 236 第二節(jié) 典型研究課題的簡介 / 238 附錄一 / 242 附錄二 / 252 附表 / 265 實(shí)驗(yàn)手冊(cè) / 271 實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正 / 273 實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用 / 282 實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn) / 288 實(shí)例四 基于Microfit的ARDL模型應(yīng)用 / 302 實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造 / 310 實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造 / 318 實(shí)驗(yàn)七 (G)ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用 / 324 實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用 / 342 實(shí)驗(yàn)九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型應(yīng)用 / 349 實(shí)驗(yàn)十 面板數(shù)據(jù)分析及回歸模型應(yīng)用 / 356 參考文獻(xiàn) / 362
書單推薦
