回顧20世紀(jì)的幾次大金融危機(jī)，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)金融部門經(jīng)常重復(fù)同樣的現(xiàn)象：用多年時(shí)間來(lái)抬高杠桿率、不斷積累風(fēng)險(xiǎn)，然后在某個(gè)很短時(shí)間內(nèi)，情況急劇逆轉(zhuǎn)，突然爆發(fā)引起金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)事件。
　　盡管風(fēng)險(xiǎn)事件的觸發(fā)因素在不同階段有所不同，但風(fēng)險(xiǎn)積聚的周期卻非常相似。多次金融危機(jī)表明，金融部門的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自其內(nèi)部，還來(lái)自實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門和金融環(huán)境的變化。過(guò)去金融危機(jī)的兩個(gè)重要教訓(xùn)是：我們必須全面監(jiān)管宏觀經(jīng)濟(jì)各部門，而不僅僅是加強(qiáng)對(duì)金融部門的監(jiān)測(cè)；我們可以通過(guò)監(jiān)測(cè)國(guó)家資產(chǎn)負(fù)債表的變化來(lái)全面監(jiān)管各部門的風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　盡管歷史的重現(xiàn)并沒(méi)有使金融危機(jī)變得容易預(yù)測(cè)，但它促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)探索降低危機(jī)發(fā)生概率和減少危機(jī)影響的方法。在這些方法中，壓力測(cè)試是一種不可或缺的重要方法。
　　識(shí)別各部門中的結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)，并評(píng)估其承受沖擊的能力，這是基于國(guó)家資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的主要目的。這種全面的壓力測(cè)試考慮各經(jīng)濟(jì)部門之間的相互影響，找到主要風(fēng)險(xiǎn)源，并分解不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互影響，從而計(jì)量極端事件的潛在影響。
　　本書的主要目的是：建立理論分析框架，構(gòu)建數(shù)量模型，定量分析極端事件對(duì)各部門的影響以及部門間的相互影響，為管理我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債表中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)計(jì)量依據(jù)。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，我們做了如下工作：
　　第一，我們查閱國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)，一是為了找到本領(lǐng)域需要進(jìn)一步研究的內(nèi)容，二是為本研究提供理論支撐。
　　第二，我們借鑒國(guó)內(nèi)外編制方法，編制了2000-2016年的部門金融賬戶（資產(chǎn)負(fù)債表），為壓力測(cè)試提供數(shù)據(jù)，這些是目前國(guó)內(nèi)最完整和時(shí)間跨度最長(zhǎng)的數(shù)據(jù)。