為何寫(xiě)作本書(shū).互聯(lián)網(wǎng)金融是中國(guó)金融行業(yè)數(shù)字化升級(jí)的產(chǎn)物。2020年監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)了一系列舉措，標(biāo)志著這個(gè)行業(yè)從成長(zhǎng)期正式步入成熟期。互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展離不開(kāi)依托于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的風(fēng)控及反欺詐能力，這些風(fēng)險(xiǎn)管理能力幫助機(jī)構(gòu)在過(guò)去十年通過(guò)信貸業(yè)務(wù)賺取了利潤(rùn)，也是未來(lái)十年各機(jī)構(gòu)開(kāi)展金融科技業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。.筆者有幸于畢業(yè)后進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，在北京大數(shù)據(jù)研究院和頭部互聯(lián)網(wǎng)公司有過(guò)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)人員也有過(guò)較多接觸。在實(shí)際工作及與同行交流的過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)內(nèi)還是存在一些信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題：傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（包括銀行、消費(fèi)金融公司、信托等）的業(yè)務(wù)人員仍然習(xí)慣于接受傳統(tǒng)評(píng)分卡那一套風(fēng)控理念，對(duì)于“黑箱”的機(jī)器學(xué)習(xí)模型存在較多質(zhì)疑；而互聯(lián)網(wǎng)公司的建模人員往往過(guò)于注重算法的性能優(yōu)化，卻忽略了其與線(xiàn)上風(fēng)控策略和信貸場(chǎng)景的結(jié)合。筆者也調(diào)研了市面上與風(fēng)控相關(guān)的圖書(shū)，多數(shù)圖書(shū)專(zhuān)注于評(píng)分卡或者智能風(fēng)控的單一方面，缺乏將兩者有機(jī)結(jié)合的資料，這使得剛?cè)胄械男氯撕茈y對(duì)整個(gè)行業(yè)有一個(gè)完整的認(rèn)知。與此同時(shí)，業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員對(duì)風(fēng)控的理解也存在鴻溝。.筆者撰寫(xiě)本書(shū)，一方面是想降低整個(gè)信貸風(fēng)控行業(yè)的門(mén)檻，幫助更多對(duì)此感興趣的學(xué)生快速了解并加入這個(gè)行業(yè)；另一方面是想幫助各大公司的業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員拉齊彼此對(duì)于風(fēng)控的認(rèn)知，提高合作效率，促進(jìn)整個(gè)金融行業(yè)的科技化轉(zhuǎn)型。當(dāng)然，筆者并不鼓勵(lì)讀者去互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)借貸，希望讀者可以提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎操作，遠(yuǎn)離不法貸款平臺(tái)。.本書(shū)讀者對(duì)象.本書(shū)主要面向信貸風(fēng)控行業(yè)的廣大業(yè)務(wù)人員、策略分析師、數(shù)據(jù)分析師、算法工程師以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融和智能風(fēng)控、反欺詐感興趣的讀者。.如何閱讀本書(shū).本書(shū)集合了目前互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)風(fēng)控方面的業(yè)務(wù)和技術(shù)內(nèi)容，輔以項(xiàng)目案例和代碼實(shí)現(xiàn)，力求幫助讀者通過(guò)一本書(shū)了解智能風(fēng)控和反欺詐技術(shù)的全貌。.第1～3章涵蓋風(fēng)控業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)知識(shí)，主要介紹了什么是信用風(fēng)險(xiǎn)和欺詐風(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中搭建評(píng)分卡的思路，以及智能風(fēng)控時(shí)代下大數(shù)據(jù)平臺(tái)、決策引擎和智能模型的技術(shù)框架。這一部分普及了風(fēng)控中的一些常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)，可幫助技術(shù)人員更深入地了解風(fēng)控決策的整個(gè)過(guò)程。對(duì)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系感興趣的讀者，可以進(jìn)一步閱讀業(yè)界大咖陳建老師、喬楊老師的書(shū)。.第4～6章介紹智能風(fēng)控模型中常見(jiàn)的數(shù)據(jù)源和算法，其中數(shù)學(xué)原理和公式較多，適合想了解更多模型知識(shí)的業(yè)務(wù)人員以及想從事建模工作的讀者。由于篇幅有限，筆者只選取了與風(fēng)控和反欺詐場(chǎng)景相關(guān)的算法，很多公式的推導(dǎo)和求解過(guò)程并沒(méi)有詳細(xì)展開(kāi)。想了解更多機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法的讀者，可以進(jìn)一步學(xué)習(xí)周志華老師、李航老師以及Ian Goodfellow等人的著作。.第7～9章講解筆者參與過(guò)的風(fēng)控和反欺詐的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目，希望幫助讀者通過(guò)實(shí)際案例更好地將風(fēng)控理念和建模技術(shù)融會(huì)貫通，缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的讀者可以重點(diǎn)關(guān)注這部分內(nèi)容。如果還想了解更多風(fēng)控算法的Python代碼實(shí)現(xiàn)，可以關(guān)注梅子行老師的書(shū)。.第10章是行業(yè)內(nèi)金融科技的頭部玩家解析和案例介紹，可幫助讀者初步了解智能風(fēng)控和反欺詐在未來(lái)十年的應(yīng)用方向。金融科技目前在國(guó)內(nèi)仍然處于探索階段，市面上還沒(méi)有系統(tǒng)介紹這方面知識(shí)的圖書(shū)，感興趣的讀者可以關(guān)注相關(guān)頭部公司或者權(quán)威媒體的宣傳賬號(hào)，緊跟行業(yè)動(dòng)向。.資源與勘誤.筆者在寫(xiě)作過(guò)程中參考了市面上已有的許多圖書(shū)、論文和權(quán)威媒體文章，力爭(zhēng)書(shū)中的每一處內(nèi)容都是有據(jù)可循的。但由于筆者水平有限，書(shū)中難免會(huì)存在一些錯(cuò)誤和疏漏，歡迎各位讀者和專(zhuān)家批評(píng)指正。如果有任何關(guān)于本書(shū)的意見(jiàn)或建議，歡迎發(fā)送郵件到y(tǒng)fc@hzbook.com。.致謝.首先感謝機(jī)械工業(yè)出版社華章公司的楊福川老師和朱巍老師，以及其他為本書(shū)出版做出貢獻(xiàn)的工作人員。沒(méi)有各位的耐心解答和專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，我一定沒(méi)有辦法順利完成這本書(shū)的寫(xiě)作工作。.其次感謝北京大數(shù)據(jù)研究院、京東數(shù)科、滴滴金融（按照入職時(shí)間順序）以及其他合作公司的領(lǐng)導(dǎo)和同事。本書(shū)中的很多風(fēng)控理念和建模思想，都源自與業(yè)內(nèi)各位專(zhuān)家的交流，感謝同人們?yōu)橹袊?guó)金融行業(yè)數(shù)字化升級(jí)做出的貢獻(xiàn)。.最后要感謝我新婚的妻子陪伴我度過(guò)無(wú)數(shù)個(gè)碼字的午夜和周末，默默地支持我完成整本書(shū)的創(chuàng)作。在繁忙的工作之余還要利用休息時(shí)間寫(xiě)書(shū)是一件很困難的事情，有她的鼓勵(lì)我才得以堅(jiān)持下來(lái)。