第1部分 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1 風(fēng)險(xiǎn)度量
1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的評(píng)估
1.3 構(gòu)建投資組合
1.4 資產(chǎn)定價(jià)理論
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估
1.6 重要公式
1.7 例題解答

第2部分 數(shù)量分析
第2章 概率論基礎(chǔ)
2.1 刻畫隨機(jī)變量
2.2 多元分布函數(shù)
2.3 隨機(jī)變量函數(shù)
2.4 重要的分布函數(shù)
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
附錄A 矩陣乘法回顧
附錄B 正態(tài)分布
第3章 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
3.1 參數(shù)估計(jì)
3.2 回歸分析
3.3 重要公式
3.4 例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 隨機(jī)變量的模擬
4.2 模擬實(shí)現(xiàn)
4.3 風(fēng)險(xiǎn)的多種來(lái)源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第5章 風(fēng)險(xiǎn)因子建模
5.1 '現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
5.2 正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
5.3 肥尾
5.4 風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間序列
5.5 重要公式
5.6 例題解答

第3部分 金融市場(chǎng)和產(chǎn)品
第6章 債券的基本原理
6.1 折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
6.2 價(jià)格一收益率關(guān)系
6.3 債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例題解答
附錄無(wú)窮級(jí)數(shù)的應(yīng)用
第7章 衍生產(chǎn)品介紹
7.1 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
7.2 遠(yuǎn)期合約
7.3 期貨合約
7.4 互換合約
7.5 重要公式
7.6 例題解答
第8章 期權(quán)
8.1 期權(quán)收益
……
第4部分 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
第5部分 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第6部分 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分 操作風(fēng)險(xiǎn)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第8部分 投資風(fēng)險(xiǎn)管理