第一篇 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理基礎(chǔ)
第一章 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)概述
第一節(jié) 金融體系與金融機構(gòu)
一、金融體系基礎(chǔ)
二、現(xiàn)代金融機構(gòu)的角色
三、中國金融體系
第二節(jié) 中國主要金融機構(gòu)業(yè)務(wù)概述
一、商業(yè)銀行
二、保險公司
三、證券公司
四、信托公司
五、證券投資基金管理公司
六、金融控股公司
第三節(jié) 金融機構(gòu)監(jiān)管與會計準則
一、金融機構(gòu)監(jiān)管
二、金融工具計量的會計準則
三、銀行賬戶與交易賬戶的劃分
【知識鏈接1-1】中國銀行業(yè)發(fā)展概況
【知識鏈接1-2】中國保險業(yè)概況
【知識鏈接1-3】中國證券公司概彤
【知識鏈接1-4】中國信托公司概況
【知識鏈接l一5】中國基金公司概況
【知識鏈接1-6】分業(yè)監(jiān)管體制與中國金融機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍
【知識鏈接1-7】《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(試行)》
【案例1-1】平安集團的業(yè)務(wù)體系
【本章要點】
【重要概念】
【進一步的閱讀】
【練習(xí)題】
第二章 金融機構(gòu)的主要風(fēng)險
第一節(jié) 風(fēng)險基本概念解析
一、風(fēng)險的定義
二、風(fēng)險的特緲
三、預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失
第二節(jié) 金融機構(gòu)的主要風(fēng)險
一、信用風(fēng)險
二、市場風(fēng)鹼
三、操作風(fēng)險
四、流動性風(fēng)險
五、其他風(fēng)險
【知識鏈接2-1】上海鋼貿(mào)黑洞重創(chuàng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量
【知識鏈接2-2】美國儲貸協(xié)會危機
【知識鏈接2-3】人民幣匯率波動與QDII業(yè)績
【知識鏈接2-4】東方證券2008年自營業(yè)務(wù)損失
【知識鏈接2-5】中航油衍生品交易
【知識鏈接2-6】華夏銀行理財風(fēng)波
【知識鏈接2-7】中國貨幣市場異常波動
【案例2-1】金融機構(gòu)預(yù)期損失、非預(yù)期損
失和極端損失計算
【本章要點】
【重要概念】
【進一步的閱讀】
【練習(xí)題】
第三章 金融機構(gòu)風(fēng)險管理基本框架
第一節(jié) 風(fēng)險管理概述
一、風(fēng)險管理與金融機構(gòu)經(jīng)營
二、金融機構(gòu)風(fēng)險偏好體系
三、金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理模式
第二節(jié) 金融機構(gòu)風(fēng)險管理流程
一、風(fēng)險識別
二、風(fēng)險度量
三、風(fēng)險控制
四、風(fēng)險監(jiān)測與報告
第三節(jié) 金融機構(gòu)風(fēng)險管理工具與組織
架構(gòu)
一、金融機構(gòu)風(fēng)險管理工具
二、金融機構(gòu)風(fēng)險管理組織及其職能
三、金融機構(gòu)風(fēng)險管理的三道防線
【知識鏈接3-1】交通銀行的風(fēng)險偏好體系
【知識鏈接3-2】金融機構(gòu)風(fēng)險識別
【案例3-1】中國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)
【本章要點】
【重要概念】
【進一步的閱讀】
【練習(xí)題】

第二篇 金融機構(gòu)主要風(fēng)險度量
第四章 信用風(fēng)險度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險度量的基本框架
一、典型事例：銀行貸款申請
二、信用風(fēng)險度量的四大基本要素
三、信用風(fēng)險損失的計算框架
第二節(jié) 信用評級
一、信用評級的概念與分類
二、外部評級與內(nèi)部評級
三、評級程序與評級方法
四、信用評級體系
五、信用轉(zhuǎn)移矩陣、邊際違約概率與累計違約概率
第三節(jié) 違約概率的度量
一、專家判斷階影
二、分析模板階段
三、信用評分模型階影
四、量化模型階段
第四節(jié) 違約風(fēng)險暴露與違約損失率的度量
一、違約風(fēng)險暴露的度量
二、違約損失率的度量
第五節(jié) 貸款組合風(fēng)險度量
一、信用轉(zhuǎn)移矩陣與貸款組合風(fēng)險
二、現(xiàn)代資產(chǎn)組合模型與貸款組合風(fēng)險
三、主要商用信用風(fēng)險組合模型
第六節(jié) 中國金融機構(gòu)信用風(fēng)險度量應(yīng)用
一、大中型公司客戶信用風(fēng)險度量
二、小微企業(yè)信用風(fēng)險度量
三、消費信貸信用風(fēng)險度量
【知識鏈接4-1】評級機構(gòu)發(fā)展
【案例4-1】銀行信貸風(fēng)險預(yù)期損失計算
【案例4-2】累計違約概率計算
【案例4-3】z值模型應(yīng)用
【案例4-4】行業(yè)貸款信用等級變化判斷
【案例4-5】貸款組合信用風(fēng)險度量
【本章要點】
【重要概念】
【進一步閱讀】
【練習(xí)題】
第五章 市場風(fēng)險度量——銀行賬戶
第一節(jié) 利率風(fēng)險度量
一、利率敏感性缺口模型
二、久期模型
三、情景分析
第二節(jié) 匯率風(fēng)險度量
一、金融機構(gòu)銀行賬戶匯率風(fēng)險
二、匯率風(fēng)險暴露模型
三、匯率風(fēng)險暴露模型的評價
【案例5-1】利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負債判別
【案例5-2】利率敏感性缺口計算
【案例5-3】累計缺口計算
【案例5-4】累計缺口比率計算
【案例5-5】CGAP為正時利率變化對凈利息收入的影響
【案例5-6】關(guān)于利差效應(yīng)的計算
【案例5-7】付息債券久期計算
【案例5-8】半年付息債券久期計算
【案例5-9】資產(chǎn)組合久期計算
……
第三篇 金融機構(gòu)風(fēng)險控制
第四篇 經(jīng)濟資本配置和績效評價