本書根據(jù)最新的A股上市的保險公司每日收益率數(shù)據(jù)，從不同的維度和視角，不僅從“時間”和“空間”兩個維度，還從“自上而下”和“自下而上”兩個視角，基于DCC-GARCH模型，運動MES方法和△CovaR方法評估發(fā)現(xiàn)，兩種方法評估出的我國上市保險公司的系統(tǒng)性風(fēng)險水平都受上市保險公司每日收益率的動態(tài)波動率水平的影響，具有順周期性，并且與保險市場每日收益率的動態(tài)波動情況高度相關(guān)。