在“償二代”風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的背景下，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)資金監(jiān)督和管理越來越重要，保險(xiǎn)公司進(jìn)行資金管理時(shí)，需要有效的度量并管理潛在的各類風(fēng)險(xiǎn)，以保障自身的償付能力。本書系統(tǒng)地針對非壽險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司建立精算模型，并引入市場上的各類風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、波動率風(fēng)險(xiǎn)等），研究其資產(chǎn)配置方案。采用隨機(jī)分析、變分法、鞅方法等金融保險(xiǎn)中的數(shù)學(xué)工具，本書得到了相關(guān)問題的**解和保險(xiǎn)公司的**資產(chǎn)配置方案，同時(shí)，基于蒙特卡羅數(shù)值模擬，針對性地給出了參數(shù)環(huán)境變化對其**策略的影響，本書的結(jié)果對“償二代”下以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)資金管理具有重要的借鑒和指導(dǎo)意義。

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