第一篇　未來銀行已經(jīng)來臨 第一章　 傳統(tǒng)銀行面臨的困境 3 第一節(jié)　 歷史照見未來 3 布雷頓森林體系瓦解: 失衡影響?yīng)q存 3 20 世紀(jì)80 年代美國儲貸危機(jī): 千家銀行倒閉 5 日本房地產(chǎn)泡沫破裂: 銀行業(yè)遭受重創(chuàng) 6 亞洲金融危機(jī): 銀行體系缺陷暴露 7 美國次貸危機(jī): 席卷全球的金融危機(jī) 11 第二節(jié)　 現(xiàn)實(shí)的困境 13 負(fù)利率時代: 銀行盈利能力堪憂 14 經(jīng)濟(jì)增速放緩: 不穩(wěn)定因素增多 17 嚴(yán)監(jiān)管周期: 銀行資本管理能力亟待提升 21 “數(shù)字經(jīng)濟(jì)” 時代: 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分流銀行業(yè)務(wù) 23 下一場金融危機(jī): 警惕明斯基時刻 26 德意志銀行斷臂求生: 百年老店重組 28 包商銀行被接管: 中小銀行信用風(fēng)險暴露 30 第二章　 未來銀行的發(fā)展方向 34 第一節(jié)　 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 34 銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮不可逆轉(zhuǎn) 34 什么是數(shù)字化銀行 35 數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要做好哪些工作 37 星展銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型: 像亞馬遜一樣思考 38 第二節(jié)　 場景化融入 39 客戶改變是場景化融入的動力 39 找準(zhǔn)客戶生活的主場景 40 場景化中的銀行新模式 41 第三節(jié)　 平臺化協(xié)作 43 平臺的優(yōu)勢 44 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)——獲得高速用戶增長的關(guān)鍵 44 平臺體系結(jié)構(gòu)——設(shè)計(jì)成功平臺的原則 45 顛覆市場——平臺如何改變傳統(tǒng)行業(yè) 45 盈利化——獲取網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)創(chuàng)造的價值 46 第四節(jié)　 生態(tài)化拓展 47 生態(tài)整合型銀行 48 跨界的生態(tài)系統(tǒng)整合 49 第五節(jié)　 敏捷化組織 52 什么是敏捷化 52 為什么要推動組織敏捷化轉(zhuǎn)型 53 銀行如何實(shí)現(xiàn)敏捷化服務(wù) 55 第六節(jié)　 未來銀行全景展望 56 未來銀行全景圖 56 未來銀行的發(fā)展路徑 58 本篇小結(jié) 60 傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型迫在眉睫 60 未來銀行全景圖已日漸清晰61 第二篇　未來銀行風(fēng)險管理的基本遵循 第三章　 回歸金融本源 65 第一節(jié)　 探尋銀行基因圖譜 65 銀行誕生——為信用而生 65 銀行的功能——基因的性狀表達(dá) 66 銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)展的面紗——信用中介的信用發(fā)現(xiàn) 68 銀行業(yè)務(wù)范圍大爆炸——馬科維茨投資組合理論 70 福兮禍所伏——期權(quán)定價理論 71 第二節(jié)　 發(fā)現(xiàn)銀行核心價值 73 銀行價值鏈——風(fēng)險識別與管理 73 銀行面臨的風(fēng)險 74 價值鏈的核心——信用風(fēng)險管理 76 風(fēng)險管理的武器——經(jīng)典風(fēng)險計(jì)量模型 78 第四章　 符合監(jiān)管要求 81 第一節(jié)　 金融監(jiān)管主要模式 81 統(tǒng)一監(jiān)管模式 81 分業(yè)監(jiān)管模式 82 不完全統(tǒng)一監(jiān)管模式 82 第二節(jié)　 銀行資本監(jiān)管 83 第三節(jié)　 巴塞爾協(xié)議的精進(jìn) 86 《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》: 提出資本充足率和形成資本監(jiān)管共識 86 《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》: 構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系和優(yōu)化計(jì)量方法 88 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》: 微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管相結(jié)合 92 反思資本在 “量” 上的界定 94 未來金融監(jiān)管趨勢 98 第四節(jié)　 從 FinTech 到 RegTech 100 監(jiān)管科技發(fā)展回顧 100 中國監(jiān)管科技展望 102 第五章　 更新理念框架 104 第一節(jié)　 COSO 報告發(fā)展歷程 104 COSO 的成立 105 提出 《內(nèi)部控制——整合框架》 105 發(fā)布 《企業(yè)風(fēng)險管理框架》 106 修訂 《內(nèi)部控制——整合框架》 107 發(fā)布 《企業(yè)風(fēng)險管理——融入戰(zhàn)略和績效》 108 第二節(jié)　 ERM 2017 重塑風(fēng)險管理理念框架 108 ERM 2017 的主要理念變化 108 ERM 2017 的管理要素和原則 113 ERM 2017 的關(guān)鍵詞 116 第三節(jié)　 ERM 2017 帶來的啟示 117 重點(diǎn)培育風(fēng)險管理文化 118 全面提升風(fēng)險管理能力 119 將風(fēng)險管理融入未來銀行管理實(shí)踐 123 第六章　 注入科技動能 126 第一節(jié)　 A (AI) ——人工智能 128 AI 簡介 128 AI 在銀行已有廣泛應(yīng)用 129 AI 在銀行消滅了大量崗位 131 對 AI 的困惑與 AI 自身的局限 132 銀行走向綜合協(xié)同的智能體 133 未來銀行風(fēng)險管理智能化——自動、 精準(zhǔn)、 敏捷、 實(shí)時 135 第二節(jié)　 B (Blockchain) ——區(qū)塊鏈 137 區(qū)塊鏈之母: 比特幣 137 為何區(qū)塊鏈將開啟價值互聯(lián)網(wǎng)時代 138 區(qū)塊鏈徹底爆發(fā)前的瓶頸 139 通證經(jīng)濟(jì)學(xué): 全新生產(chǎn)關(guān)系與全新銀行客群 140 區(qū)塊鏈破解痛點(diǎn): 從供應(yīng)鏈金融到數(shù)據(jù)確權(quán) 141 防范數(shù)字貨幣帶給銀行 “不脫媒但要脫層皮” 的風(fēng)險 143 銀行在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋锏亩ㄎ惶魬?zhàn) 144 銀行風(fēng)險管理因區(qū)塊鏈而敏捷、 自動、 精準(zhǔn) 145 第三節(jié)　 C (Cloud-computing) ——云計(jì)算 146 云計(jì)算是一種計(jì)算理念 146 云計(jì)算的基本特性 147 云計(jì)算的分層 148 云計(jì)算的分類 148 未來將只剩下一臺世界云計(jì)算機(jī) 149 云上銀行: DevOps 和平臺化 149 未來銀行風(fēng)險管理在云上實(shí)時計(jì)算、 敏捷進(jìn)化 150 第四節(jié)　 D (Big-data) ——大數(shù)據(jù) 151 數(shù)據(jù)是銀行最基礎(chǔ)的核心資產(chǎn) 151 銀行在大數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢 152 銀行在大數(shù)據(jù)方面的短板 153 擴(kuò)展場景化數(shù)據(jù): 螞蟻模式與百度模式 154 銀行業(yè)的長尾市場: 大數(shù)據(jù)信用與營銷 156 阿里啟示: 堅(jiān)持 “小” 才能 “大” 156 趨勢一: 未來銀行大數(shù)據(jù)持續(xù)爆發(fā) 157 趨勢二: 銀行數(shù)據(jù)中臺化 158 趨勢三: 銀行數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化、 產(chǎn)品化 159 趨勢四: 未來銀行的大數(shù)據(jù)治理 159 全量數(shù)據(jù)驅(qū)動精準(zhǔn)的實(shí)時風(fēng)險管理 160 第五節(jié)　 5G 與 IoT (物聯(lián)網(wǎng)) 160 數(shù)字科技革命是一部 “場景上線” 史 161 5G 將帶來人機(jī)界面的持續(xù)革命 162 5G 初期: 家庭場景有所強(qiáng)化 163 5G 中期: 千人千面、 千時千面 164 5G 遠(yuǎn)期: 人機(jī)交互界面無處不在 165 實(shí)時互聯(lián)網(wǎng)激活時間之箭 166 未來銀行風(fēng)險管理精準(zhǔn)而無感 167 第六節(jié)　 管理科技風(fēng)險 168 銀行科技帶來的戰(zhàn)略風(fēng)險和執(zhí)行風(fēng)險 168 銀行科技生產(chǎn)過程中的具體風(fēng)險 169 本篇小結(jié) 170 金融基因是未來銀行風(fēng)險管理的遺傳密碼 170 監(jiān)管要求是未來銀行風(fēng)險管理的底線要求 171 COSO 發(fā)布的ERM 2017 為未來銀行風(fēng)險管理提供了新的管理理念 172 科技創(chuàng)新為未來銀行風(fēng)險管理提供了強(qiáng)大動能 172 第三篇　未來銀行全面風(fēng)險管理行動指南 第七章　 培育風(fēng)險管理文化 177 第一節(jié)　 如何理解風(fēng)險管理文化 177 何為風(fēng)險管理文化 178 風(fēng)險管理文化真的重要嗎 179 風(fēng)險管理文化有何特點(diǎn) 179 風(fēng)險管理文化的功能是什么 187 第二節(jié)　 風(fēng)險管理文化的要素 189 風(fēng)險管理文化的四個層面 189 風(fēng)險管理文化的三大要素 192 第三節(jié)　 全面風(fēng)險管理文化面臨的挑戰(zhàn) 194 全面融入不夠: 全員參與的風(fēng)險管理意識難以形成 194 敏捷主動欠缺: 尚未構(gòu)建反饋敏捷的風(fēng)險管理制度文化 195 開放包容不足: 科技對風(fēng)險管理文化的推進(jìn)并不是理所當(dāng)然的 196 觀念尚未轉(zhuǎn)變: 難以消除風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)發(fā)展沖突的固化思維 197 “虛” “實(shí)” 之間: 文化實(shí)踐落地困難 198 第四節(jié)　 如何培育風(fēng)險管理文化 199 如何培育全面融入的風(fēng)險管理文化 199 如何培育開放包容的風(fēng)險管理文化 202 如何培育敏捷主動的風(fēng)險管理文化 203 第八章　 打造風(fēng)險管理能力 206 第一節(jié)　 信用挖掘能力 207 改寫或是顛覆 207 反思與覺醒 209 重塑與新生 210 信用發(fā)現(xiàn)的新篇 212 第二節(jié)　 全面融入能力 213 全面嵌入流程 214 隨時、 隨場景調(diào)用的靈活組件 220 賦能前中后臺的實(shí)時敏捷 221 第三節(jié)　 無感服務(wù)能力 224 “客戶旅程” 與 “管理旅程” 體驗(yàn)極致化 224 “快速學(xué)習(xí)” 與 “自驅(qū)迭代” 的螺旋式上升 226 “全面融入” 與 “共擔(dān)共享” 的敏捷協(xié)同 228 第四節(jié)　 生態(tài)賦能能力 231 智能風(fēng)險管理搶占場景化的高點(diǎn) 232 編織生態(tài)價值網(wǎng) 236 搭建同業(yè)生態(tài) 238 第五節(jié)　 合規(guī)管理能力 239 構(gòu)建成熟的模型風(fēng)險管理體系 240 探討: 模型真的可以幫你實(shí)現(xiàn) “最優(yōu)” 嗎 241 防范數(shù)字化浪潮下的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險 243 銀行的智能合規(guī)管理提升 244 第九章　 實(shí)施風(fēng)險管理實(shí)踐 247 第一節(jié)　 制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略 247 什么是銀行風(fēng)險戰(zhàn)略 248 風(fēng)險偏好與風(fēng)險容忍度、 風(fēng)險承受能力的關(guān)系 248 怎樣設(shè)置風(fēng)險偏好 249 風(fēng)險管理如何融入戰(zhàn)略和經(jīng)營: 制定政策和分解指標(biāo) 250 第二節(jié)　 搭建風(fēng)險治理架構(gòu) 251 什么是風(fēng)險治理架構(gòu) 251 設(shè)計(jì)風(fēng)險治理架構(gòu)需要遵從哪些原則 252 目前典型的風(fēng)險治理架構(gòu) 252 當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險治理中存在的問題 254 未來銀行風(fēng)險治理架構(gòu)優(yōu)化建議 256 第三節(jié)　 完善風(fēng)險管理機(jī)制 260 風(fēng)險選擇機(jī)制: 將風(fēng)險偏好執(zhí)行到位 260 風(fēng)險識別和監(jiān)測機(jī)制: 突出前瞻性智能預(yù)防 262 風(fēng)險計(jì)量機(jī)制: 預(yù)期和非預(yù)期損失測算 263 風(fēng)險安排機(jī)制: 科學(xué)的資本配置 265 風(fēng)險協(xié)同機(jī)制: 實(shí)施防線聯(lián)動 267 風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制: 以主動管理為核心 270 風(fēng)險報告機(jī)制: 確保及時準(zhǔn)確 271 風(fēng)險管理評審機(jī)制: 以 RAROC 和 EVA 為檢測指標(biāo) 273 風(fēng)險應(yīng)急機(jī)制: 壓力測試 274 第四節(jié)　 培育風(fēng)險管理隊(duì)伍 276 未來銀行風(fēng)險經(jīng)理的主要工作 277 如何選聘風(fēng)險經(jīng)理 277 如何培育風(fēng)險經(jīng)理 278 如何激勵約束風(fēng)險管理相關(guān)人員 279 第五節(jié)　 升級風(fēng)險管理基礎(chǔ)設(shè)施 280 升級數(shù)據(jù)平臺 280 升級模型平臺 284 升級系統(tǒng)平臺 285 第六節(jié)　 實(shí)施階段性計(jì)劃 289 第一階段: 精心擬定藍(lán)圖規(guī)劃 290 第二階段: 全面改進(jìn)風(fēng)險管理機(jī)制 291 第三階段: 持續(xù)深化風(fēng)險應(yīng)對措施 291 本篇小結(jié) 292 未來銀行全面風(fēng)險管理文化 293 未來銀行全面風(fēng)險管理能力 293 未來銀行全面風(fēng)險管理實(shí)踐 294 參考文獻(xiàn) 298