本書是一部全面講述計(jì)算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分：第一部分比較和討論了傳統(tǒng)模型，比如即期和遠(yuǎn)期利率模型；第二部分主要講述最新發(fā)展起來的市場模型。本書和同時期眾多圖書的不同之處在于，不僅專注于數(shù)學(xué)知識，并大量刻畫了作者在工業(yè)應(yīng)用中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 目次：導(dǎo)引；套匯、鞅和數(shù)值方法；（一）即期和遠(yuǎn)期利率模型：即期和遠(yuǎn)期利率模型；基礎(chǔ)解和遠(yuǎn)期風(fēng)險調(diào)節(jié)策略；Hull-White模型；平方高斯模型；單因子模型的經(jīng)驗(yàn)比較；（二）市場利率模型：LIBOR和調(diào)劑市場模型；馬爾科夫函數(shù)模型；市場模型的經(jīng)驗(yàn)比較；凸性錯誤；擴(kuò)展和深究。 讀者對象：數(shù)學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)的本科生、研究生和相關(guān)的從業(yè)人員。