這是一本將資本計量高級方法應(yīng)用于銀行信用風(fēng)險管理實踐的好書，融合了作者多年在金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險計量實際工作的經(jīng)驗總結(jié)。既有方法講解，又有實踐操作；既借鑒了國外銀行等金融機(jī)構(gòu)的先進(jìn)做法，更是針對我國銀行的對癥下藥。
本書不是風(fēng)險計量技術(shù)的理論總結(jié)和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等監(jiān)管規(guī)定，充分結(jié)合作者在各種不同類型金融機(jī)構(gòu)實踐探索經(jīng)驗的系統(tǒng)性論述，但同時在相關(guān)方面有所側(cè)重，特別是風(fēng)險計量技術(shù)在關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，按步驟一步一步詳細(xì)展開講述，同時討論了業(yè)務(wù)流程、政策制度和數(shù)據(jù)治理等，為大家展現(xiàn)一幅銀行業(yè)實踐中如何從把風(fēng)險管理問題定義為數(shù)據(jù)可分析問題、風(fēng)險數(shù)據(jù)分析和建模、到風(fēng)險管理業(yè)務(wù)問題落地實施的全面的真實的圖景。
葉征 現(xiàn)任TalkingData征信研究與應(yīng)用總監(jiān)，百行征信研究中心外聘研究員和北京大學(xué)征信數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用聯(lián)合實驗室主任助理。碩士畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，師從我國著名金融學(xué)家曹鳳岐教授，是將現(xiàn)代風(fēng)險計量技術(shù)運(yùn)用于我國金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理（ERM）實踐的早期實踐者之一，經(jīng)歷了中國國有大型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量技術(shù)從無到有，風(fēng)險管理從粗放到精細(xì)化，從需要大量人為主觀經(jīng)驗判斷到讓數(shù)據(jù)說話的全過程。
曾在中國人壽保險（集團(tuán)）公司任職6年，主管保險集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）、資本規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)資本（EC）管理等工作，任職期間曾被中國人壽外派澳大利亞悉尼工作，多篇論文在《保險研究》等核心期刊發(fā)表。除此之外，還先后在國際著名投資銀行、國際知名咨詢機(jī)構(gòu)和國際頂級金融保險集團(tuán)實習(xí)、工作或任職，參與了多家大型金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險管理（ERM）、內(nèi)部評級法（IRB）建設(shè)中評級模型的開發(fā)、驗證和優(yōu)化，以及經(jīng)濟(jì)資本管理的研究與應(yīng)用等工作。
第1章 商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系建設(shè)的背景
競爭環(huán)境
監(jiān)管要求
同業(yè)經(jīng)驗
第2章 非零售客戶評級打分卡的評估與驗證
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的目標(biāo)
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的主要內(nèi)容
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的基本框架
第3章 非零售客戶評級打分卡優(yōu)化的方法論
專家判斷模型方法論
計量模型方法論
模型校準(zhǔn)方法論
定期持續(xù)監(jiān)控方法論
第4章 非零售客戶評級打分卡優(yōu)化的實施方案
項目啟動會
訪談與文檔復(fù)核
打分卡現(xiàn)狀評估
打分卡優(yōu)化
第5章 內(nèi)部評級建設(shè)常見誤區(qū)釋疑
什么是數(shù)據(jù)？
信用風(fēng)險內(nèi)部評級到底做什么？
為什么要做信用風(fēng)險內(nèi)部評級？
信用風(fēng)險建模能否用一個變量來預(yù)測風(fēng)險,關(guān)鍵指標(biāo)的選取需注意哪些問題？
資產(chǎn)組合驗證中的定性因素有哪些？
在違約數(shù)據(jù)不足時，如何運(yùn)用數(shù)據(jù)增強(qiáng)的方法進(jìn)行建模？
如何準(zhǔn)確理解“內(nèi)部評級法”“高級方法”“資本管理
高級方法”等稱謂的內(nèi)涵？
關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的計算有何方法?
集中度風(fēng)險評估的落腳點(diǎn)是在架構(gòu)體系設(shè)計還是在計量方面，有什么建議?
銀行信用風(fēng)險管理實施范圍的大致內(nèi)容是什么，內(nèi)部評級法實施成功的關(guān)鍵因素有哪些？
第6章 時點(diǎn)評級法及跨周期評級法等方法與實踐
理論背景
差異體現(xiàn)
時點(diǎn)評級體系和跨周期評級體系的選擇和建立
時點(diǎn)評級體系和跨周期評級體系的轉(zhuǎn)換對接策略
《新資本協(xié)議》與IFRS9的轉(zhuǎn)換對接策略
第7章 中小銀行聯(lián)合實施內(nèi)部評級的方法與實踐
中小銀行面臨的挑戰(zhàn)
聯(lián)合實施的要點(diǎn)
蘇南八家農(nóng)商行聯(lián)合實施內(nèi)部評級項目的經(jīng)驗分享
山東城商行聯(lián)盟成員行聯(lián)合實施內(nèi)部評級項目的經(jīng)驗分享
第8章 壓力測試的方法與實踐
壓力測試的發(fā)展情況
壓力測試概念
壓力測試流程
壓力測試分類
壓力測試模型
商業(yè)銀行壓力測試操作處理概述
第9章 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)管理的方法與實踐
數(shù)據(jù)管理——信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市管理
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)反欺詐
數(shù)據(jù)管理——估計違約損失率和違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)需求
第10章 債項評級的方法與實踐
債項評級設(shè)計方案
不同債項的風(fēng)險權(quán)重或信用轉(zhuǎn)換系數(shù)
抵押品價值的折扣率
對債項的抵押物價值分配
行業(yè)與期限調(diào)整
債項評級的數(shù)量和含義
LGD評估
客戶評級和債項評級與五級分類的對應(yīng)
債項評級的驗證
第11章 債務(wù)人評級模型低違約組合的驗證
業(yè)界和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對低違約資產(chǎn)組合及其驗證的觀點(diǎn)
低違約資產(chǎn)組合的驗證方法
某股份制商業(yè)銀行的低違約資產(chǎn)組合驗證方法與工具示例
第12章 內(nèi)部評級體系簡介
信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系的總體要求和基本要素
信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系治理結(jié)構(gòu)的要求
非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系的要求
零售風(fēng)險暴露風(fēng)險分池體系的要求
信用風(fēng)險內(nèi)部評級流程的基本要求
信用風(fēng)險參數(shù)量化的基本要求
信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)的要求
信用風(fēng)險內(nèi)部評級應(yīng)用的基本要求、核心應(yīng)用范圍和高級應(yīng)用范圍
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法風(fēng)險暴露分類標(biāo)準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
后記
書單推薦
