本書以知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)影響因素風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理融資前風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)評(píng)價(jià)融資后動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與化解機(jī)制為研究主線,采用理論與實(shí)證相結(jié)合的方法,從系統(tǒng)視角分析了融資風(fēng)險(xiǎn)的影響因素,運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)定性剖析風(fēng)險(xiǎn)涌現(xiàn)機(jī)理;構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)融資前后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、監(jiān)控和預(yù)警,并提出建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與化解機(jī)制的相關(guān)建議。
(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資問題受政府、金融機(jī)構(gòu)和科技型企業(yè)追捧,具有一定的市場(chǎng)效應(yīng);(2)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)管理問題,選題新穎,應(yīng)該說國(guó)內(nèi)鮮見。
鮑新中,博士,北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院教授,會(huì)計(jì)學(xué)科帶頭人,創(chuàng)新企業(yè)財(cái)務(wù)管理研究中心主任,北京市高等學(xué)校教學(xué)名師,北京市長(zhǎng)城學(xué)者培養(yǎng)計(jì)劃入選者,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員,《國(guó)際會(huì)計(jì)前言》雜志編委。主持國(guó)家社科基金課題、省部級(jí)課題、北京市教委教改課題、以及企業(yè)委托課題數(shù)十項(xiàng)。在SCI、SSCI國(guó)際期刊及《中國(guó)管理科學(xué)》《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》《科學(xué)學(xué)研究》《管理學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)專業(yè)學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文百余篇,主編或參編著作及譯著十余本,2005年和2011年作為高級(jí)訪問學(xué)者兩次在美國(guó)德克薩斯阿靈頓大學(xué)(UniversityofTexasatAlington,UTA)進(jìn)修并從事研究工作。主要研究方向?yàn)閯?chuàng)新企業(yè)財(cái)務(wù)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)等。E-mail:xinzhongbao@vip.sina.com。
尹夏楠,博士,北京聯(lián)合大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授,會(huì)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員,高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師。近年來主持并參與北京市社科基金、國(guó)家社科基金及北京市社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目等多項(xiàng)科研課題的研究。在《華東經(jīng)濟(jì)管理》《科技管理研究》等國(guó)內(nèi)專業(yè)學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文30余篇,主編和參編著作、教材十余部。E-mail:gltxianan@buu.edu.cn
第一篇研究背景與文獻(xiàn)綜述
第一章引言3
1.1研究背景3
1.2研究問題的提出6
1.3研究目的和意義8
第二章概念界定和文獻(xiàn)綜述10
2.1基本概念界定10
2.1.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的概念界定10
2.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的概念界定11
2.1.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)的概念界定12
2.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)研究綜述12
2.2.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資模式相關(guān)研究13
2.2.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)影響因素相關(guān)研究15
2.2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理相關(guān)研究15
2.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值估值風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究16
2.2.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警相關(guān)研究18
2.3研究述評(píng)19
第二篇風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理篇
第三章知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資流程與風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析25
3.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資典型流程分析25
3.1.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的典型模式25
3.1.2我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的典型運(yùn)行流程26
3.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析28
3.2.1外部環(huán)境影響因素28
3.2.2內(nèi)部系統(tǒng)影響因素30
3.3本章小結(jié)34
第四章知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析35
4.1系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)在風(fēng)險(xiǎn)分析中的優(yōu)勢(shì)及建;A(chǔ)35
4.1.1系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)原理35
4.1.2系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)引入知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析中的優(yōu)勢(shì)36
4.1.3系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建模目標(biāo)和系統(tǒng)邊界37
4.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑分析37
4.2.1政府與產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑38
4.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑38
4.2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)自身風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑39
4.2.4操作風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑39
4.2.5主體間關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及其形成路徑41
4.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與涌現(xiàn)機(jī)理分析41
4.3.1質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)路徑41
4.3.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)的涌現(xiàn)46
4.4本章小結(jié)48
第三篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與預(yù)警篇
第五章知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資前風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)評(píng)價(jià)51
5.1Vague集和TOPSIS方法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用現(xiàn)狀52
5.2基于Vague集TOPSIS方法的基本理論52
5.2.1Vague集理論53
5.2.2TOPSIS方法的原理55
5.2.3基于Vague集的TOPSIS方法的理論57
5.3構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系60
5.3.1融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的原則60
5.3.2構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系61
5.4基于Vague集TOPSIS方法的質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)評(píng)價(jià)64
5.4.1樣本選取及數(shù)據(jù)來源64
5.4.2評(píng)價(jià)指標(biāo)的量化分析65
5.4.3構(gòu)造評(píng)價(jià)指標(biāo)Vague集的評(píng)判矩陣68
5.4.4構(gòu)建適合度矩陣SM70
5.4.5確定VPIS和VNIS71
5.4.6評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定72
5.4.7計(jì)算歐式距離d i和d-i及貼近度(Ai)74
5.4.8按貼近度值的大小進(jìn)行排序及結(jié)果分析76
5.5本章小結(jié)78
第六章知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資后風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)預(yù)警79
6.1Kalman濾波在質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的適用性79
6.2Kalman濾波方法原理81
6.2.1Kalman濾波算法82
6.2.2質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警空間狀態(tài)模型的建立85
6.2.3預(yù)警空間狀態(tài)模型參數(shù)的計(jì)算87
6.3融資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建及樣本的選擇88
6.3.1評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建88
6.3.2樣本公司的選擇90
6.4質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析與處理92
6.4.1動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)分析92
6.4.2動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的全局主成分分析94
6.5基于Kalman濾波的質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警99
6.5.1不同預(yù)警程度的劃分99
6.5.2預(yù)警閾值的確定101
6.6Kalman濾波模型結(jié)果及其動(dòng)態(tài)分析102
6.6.1檢驗(yàn)樣本的質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)結(jié)果102
6.6.2檢驗(yàn)樣本的質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果102
6.6.3模型結(jié)果的動(dòng)態(tài)預(yù)警分析109
6.7總體判別準(zhǔn)確率分析111
6.7.1總體預(yù)測(cè)精度分析111
6.7.2模型分類識(shí)別精度分析111
6.8本章小結(jié)113
第四篇風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與化解機(jī)制篇
第七章知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與化解機(jī)制117
7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制117
7.1.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)117
7.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制的類型119
7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資北京模式中的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制123
7.2.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資北京模式簡(jiǎn)介123
7.2.2以銀行視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資北京模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制124
7.2.3以政府視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資北京模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制125
7.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資浦東模式中的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制127
7.3.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資浦東模式簡(jiǎn)介127
7.3.2以銀行視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資浦東模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制128
7.3.3以政府視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資浦東模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制129
7.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資武漢模式中的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制131
7.4.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資武漢模式簡(jiǎn)介131
7.4.2以銀行視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資武漢模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制133
7.4.3以政府視角分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資武漢模式風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與
化解機(jī)制134
7.5本章小結(jié)136
第八章基于集群信用互助和保證資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制137
8.1基于中小企業(yè)集群信用互助的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
機(jī)制137
8.1.1產(chǎn)業(yè)集群與集群信用互助中小企業(yè)融資138
8.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群信用互助擔(dān)保的特征139
8.1.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用互助的信用重新分配過程140
8.1.4集群信用互助的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資模式140
8.1.5基于集群信用互助的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制
評(píng)析142
8.2基于保證資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
機(jī)制143
8.2.1保證資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)機(jī)制143
8.2.2保證資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格機(jī)制的特點(diǎn)144
8.2.3基于保證資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)機(jī)制的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資模式146
8.2.4基于保證資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制
評(píng)析146
8.3本章小結(jié)147
第九章結(jié)論、建議與展望149
9.1研究結(jié)論149
9.2建議151
9.3研究局限與工作展望153
附錄155
附錄1155
附錄2融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值主程序160
參考文獻(xiàn)162