金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理:理論與實(shí)務(wù)
定 價(jià):82 元
叢書(shū)名:金融市場(chǎng)從業(yè)人員能力建設(shè)叢書(shū)
- 作者:中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)教材編寫(xiě)組
- 出版時(shí)間:2018/12/1
- ISBN:9787301300169
- 出 版 社:北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi):F832.5
- 頁(yè)碼:407
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16K
《金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理:理論與實(shí)務(wù)》理論聯(lián)系實(shí)際,全面、系統(tǒng)、規(guī)范地介紹了金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法,對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和發(fā)展方向進(jìn)行了深入的分析,內(nèi)容包括金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟和主要方法、國(guó)內(nèi)監(jiān)管框架和國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別計(jì)量和管理方法等,*后還專(zhuān)題討論了金融科技在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。每章附有新案例和思考題。本書(shū)適合作為銀行、基金公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)教材,也適合作為金融學(xué)專(zhuān)業(yè)本科生及專(zhuān)業(yè)碩士的教材。
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)是由市場(chǎng)參與者自愿組成的,包括銀行間債券市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)在內(nèi)的銀行間市場(chǎng)的自律組織,會(huì)址設(shè)在北京。協(xié)會(huì)英文名稱(chēng)為National Association of Financial Market Institutional Investors,縮寫(xiě)為NAFMII。
第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念1
1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)7
1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展沿革13
1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值16
第2章 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐和主要方法22
2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架——風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的重要判別標(biāo)準(zhǔn)22
2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程26
2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)35
2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系42
2.5 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及資本提取44
2.6 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)46
第3章 風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)量化方法基礎(chǔ)57
3.1 概率論基礎(chǔ)57
3.2 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析基礎(chǔ)63
3.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)67
3.4 相關(guān)性和Copula71
3.5 波動(dòng)率73
3.6 時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)75
3.7 蒙特卡洛模擬方法78
3.8 模型風(fēng)險(xiǎn)80
第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理84
4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述86
4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法88
4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法124
第5章 信用風(fēng)險(xiǎn)141
5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概述142
5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)與示例146
5.3 信用評(píng)級(jí)153
5.4 信用基本面分析和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型167
5.5 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移190
第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理209
6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述210
6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要影響因素215
6.3 負(fù)債類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理220
6.4 資產(chǎn)類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理236
6.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求242
第7章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理256
7.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類(lèi)258
7.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演變264
7.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架266
7.4 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與工具270
第8章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系295
8.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)述295
8.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系306
8.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理311
第9章 中國(guó)的金融監(jiān)管框架319
9.1 國(guó)內(nèi)金融監(jiān)管體制的歷史沿革319
9.2 國(guó)內(nèi)主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的分工與協(xié)調(diào)324
9.3 當(dāng)前金融市場(chǎng)的監(jiān)管重點(diǎn)332
9.4 第五次全國(guó)金融工作會(huì)議346
9.5 主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)貫徹黨的十九大精神主要內(nèi)容348
第10章 巴塞爾新資本協(xié)議體系353
10.1 引言353
10.2 《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》354
10.3 《巴塞爾協(xié)議II》364
10.4 《巴塞爾協(xié)議III》373
10.5 《巴塞爾協(xié)議Ⅳ》382
思考練習(xí)題答案392