第1章　金融風險的基本概念1
1.1　金融風險的概念1
1.2　金融風險的分類7
1.3　風險管理理論的發(fā)展沿革13
1.4　風險管理的價值16
第2章　風險管理實踐和主要方法22
2.1　風險管理框架——風險管理有效性的重要判別標準22
2.2　風險管理工作流程26
2.3 　風險管理組織架構(gòu)35
2.4　風險管理報告體系42
2.5　風險準備金及資本提取44
2.6　風險調(diào)整績效指標46
第3章　風險管理數(shù)量化方法基礎(chǔ)57
3.1　概率論基礎(chǔ)57
3.2　統(tǒng)計學分析基礎(chǔ)63
3.3　風險價值（VaR）67
3.4　相關(guān)性和Copula71
3.5　波動率73
3.6　時間序列分析和預測75
3.7　蒙特卡洛模擬方法78
3.8　模型風險80
第4章　市場風險管理84
4.1　市場風險概述86
4.2　市場風險計量方法88
4.3　市場風險管理方法124
第5章　信用風險141
5.1　信用風險概述142
5.2　信用風險分類與示例146
5.3　信用評級153
5.4　信用基本面分析和信用風險計量模型167
5.5　信用風險轉(zhuǎn)移190
第6章　流動性風險管理209
6.1　流動性風險管理概述210
6.2　流動性風險管理的主要影響因素215
6.3　負債類流動性風險管理220
6.4　資產(chǎn)類流動性風險管理236
6.5　流動性風險的監(jiān)管要求242
第7章　操作風險管理256
7.1　操作風險的概念與分類258
7.2　操作風險管理的歷史演變264
7.3　操作風險管理框架266
7.4　操作風險管理的流程與工具270
第8章　全面風險管理與金融市場風險管理的關(guān)系295
8.1　全面風險管理簡述295
8.2　金融市場風險管理與全面風險管理的關(guān)系306
8.3　全面風險管理視角下的金融市場風險管理311
第9章　中國的金融監(jiān)管框架319
9.1　國內(nèi)金融監(jiān)管體制的歷史沿革319
9.2　國內(nèi)主要金融監(jiān)管機構(gòu)的分工與協(xié)調(diào)324
9.3　當前金融市場的監(jiān)管重點332
9.4　第五次全國金融工作會議346
9.5　主要監(jiān)管機構(gòu)貫徹黨的十九大精神主要內(nèi)容348
第10章　巴塞爾新資本協(xié)議體系353
10.1　引言353
10.2　《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》354
10.3　《巴塞爾協(xié)議II》364
10.4　《巴塞爾協(xié)議III》373
10.5　《巴塞爾協(xié)議Ⅳ》382
思考練習題答案392