目錄
前言
第 1 章 緒論 1
1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 1
1.1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
1.1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生與發(fā)展 2
1.1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位 3
1.1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科體系 4
1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的步驟 6
1.2.1 理論模型設(shè)定 6
1.2.2 樣本數(shù)據(jù)搜集 10
1.2.3 模型參數(shù)估計(jì) 13
1.2.4 模型檢驗(yàn) 14
1.2.5 相關(guān)軟件 16
1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 16
1.3.1 結(jié)構(gòu)分析 17
1.3.2 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 17
1.3.3 政策評(píng)價(jià)與政策模擬 18
1.3.4 檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 19
練習(xí)題1 19
第 2 章 一元線性回歸模型 20
2.1 回歸分析概述 20
2.1.1 變量間的相互關(guān)系 20
2.1.2 相關(guān)關(guān)系的種類 21
2.1.3 相關(guān)分析 21
2.1.4 回歸的起源 22
2.1.5 回歸分析 23
2.2 一元線性回歸模型的一般問題 24
2.2.1 一元線性總體回歸方程 24
2.2.2 隨機(jī)誤差項(xiàng) 26
2.2.3 一元線性回歸模型概述 26
2.2.4 一元線性樣本回歸方程與回歸模型 27
2.2.5 一元線性回歸的數(shù)據(jù)特征 27
2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì) 29
2.3.1 一元線性回歸模型的假定 29
2.3.2 參數(shù)的普通最小二乘估計(jì) 31
2.3.3 參數(shù)的最大似然估計(jì) 36
2.3.4 普通最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 38
2.3.5 被解釋變量與參數(shù)估計(jì)量的分布 42
2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn) 43
2.4.1 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 44
2.4.2 方程顯著性檢驗(yàn)——F檢驗(yàn) 47
2.4.3 變量的顯著性檢驗(yàn)——t檢驗(yàn) 49
2.4.4 參數(shù)的置信區(qū)間 49
2.5 一元線性回歸模型的應(yīng)用：預(yù)測 51
2.5.1 點(diǎn)預(yù)測 51
2.5.2 區(qū)間預(yù)測 52
2.6 案例 53
2.6.1 研究目的 54
2.6.2 模型設(shè)定 54
2.6.3 模型的參數(shù)估計(jì) 55
2.6.4 模型檢驗(yàn) 56
2.6.5 回歸預(yù)測 56
練習(xí)題2 58
第 3 章 多元線性回歸模型 61
3.1 多元線性回歸模型概述 61
3.1.1 多元線性回歸模型形式 61
3.1.2 樣本回歸模型與回歸平面 62
3.1.3 多元線性回歸模型的基本假定 63
3.2 多元線性模型的參數(shù)估計(jì) 65
3.2.1 偏回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì) (OLS) 65
3.2.2 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì) 66
3.2.3 參數(shù)普通最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 68
3.2.4 樣本容量問題 71
3.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn) 73
3.3.1 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) (評(píng)價(jià)) 73
3.3.2 線性方程總體顯著性檢驗(yàn)——F檢驗(yàn) 76
3.3.3 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程總體顯著性檢驗(yàn)的關(guān)系 77
3.3.4 變量顯著性檢驗(yàn)——t檢驗(yàn) 78
3.3.5 參數(shù)的置信區(qū)間 80
3.4 多元線性回歸模型的應(yīng)用：預(yù)測 82
3.4.1 總體條件均值的預(yù)測區(qū)間 82
3.4.2 總體個(gè)別值的預(yù)測區(qū)間 83
3.5 受約束回歸問題 83
3.5.1 線性約束 83
3.5.2 添加或者刪除解釋變量的決策問題 87
3.5.3 參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn) 90
3.5.4 參數(shù)的非線性約束問題 90
3.6 可線性化的非線性回歸問題 91
3.6.1 模型關(guān)于變量非線性但關(guān)于參數(shù)線性 91
3.6.2 指數(shù)模型與冪函數(shù)模型 92
3.6.3 復(fù)雜函數(shù)形式 93
3.6.4 無法線性化的非線性回歸模型 94
3.6.5 可線性化的非線性回歸實(shí)例 94
3.7 多元線性回歸案例 97
3.7.1 研究目的 97
3.7.2 理論模型設(shè)計(jì) 97
3.7.3 參數(shù)估計(jì) 99
3.7.4 模型檢驗(yàn) 100
3.7.5 應(yīng)用——電力需求量預(yù)測 101
練習(xí)題3 101
第 4 章 異方差性 105
4.1 異方差性的一般問題 105
4.1.1 異方差性的含義 105
4.1.2 異方差性的類型 107
4.2 異方差性發(fā)生的原因 108
4.3 異方差性存在時(shí)使用OLS的后果 109
4.4 異方差性的診斷 110
4.5 異方差性的補(bǔ)救 117
4.6 案例 120
練習(xí)題4 127
第 5 章 自相關(guān)性 129
5.1 自相關(guān)性的一般問題 129
5.1.1 自相關(guān)性的概念 129
5.1.2 自相關(guān)性的類型 132
5.2 自相關(guān)性產(chǎn)生的原因 132
5.3 自相關(guān)性存在時(shí)使用OLS的后果 134
5.4 自相關(guān)性的診斷 136
5.4.1 圖示法 136
5.4.2 德賓-沃森檢驗(yàn)法 137
5.4.3 回歸檢驗(yàn)法 140
5.4.4 拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn) (Lagrange multiplier test) 141
5.4.5 其他檢測方法 142
5.5 自相關(guān)性的補(bǔ)救 143
5.5.1 鑒別自相關(guān)的真實(shí)性 143
5.5.2 真實(shí)自相關(guān)性的補(bǔ)救 143
5.6 案例 149
練習(xí)題5 155
第 6 章 多重共線性 157
6.1 多重共線性的一般問題 157
6.1.1 多重共線性的概念 157
6.1.2 多重共線性的類型 159
6.2 多重共線性產(chǎn)生的原因 160
6.3 多重共線性的后果 161
6.4 多重共線性的診斷 164
6.5 多重共線性的補(bǔ)救 168
練習(xí)題6 173
第 7 章 內(nèi)生解釋變量 175
7.1 內(nèi)生解釋變量問題 175
7.1.1 內(nèi)生解釋變量的含義 175
7.1.2 內(nèi)生解釋變量類型 175
7.2 實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中內(nèi)生解釋變量的發(fā)生 176
7.3 內(nèi)生解釋變量的后果 178
7.4 模型包含內(nèi)生解釋變量時(shí)參數(shù)的估計(jì) 180
7.4.1 工具變量的選取 180
7.4.2 工具變量的使用 180
7.4.3 工具變量法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 182
7.4.4 關(guān)于工具變量法的幾點(diǎn)補(bǔ)充 183
7.5 解釋變量的內(nèi)生性診斷 185
7.6 案例 186
7.6.1 案例 1 186
7.6.2 案例 2 189
練習(xí)題7 192
第 8 章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 195
8.1 時(shí)間序列.196
8.1.1 時(shí)間序列的數(shù)字特征 196
8.1.2 平穩(wěn)的定義 197
8.1.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的圖示判斷 198
8.1.4 平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) 201
8.1.5 案例 206
8.2 協(xié)整與誤差修正模型 209
8.2.1 單整與協(xié)整 209
8.2.2 協(xié)整檢驗(yàn) 211
8.2.3 誤差修正模型 213
8.2.4 案例 215
8.3 隨機(jī)時(shí)間序列分析 220
8.3.1 時(shí)間序列模型 220
8.3.2 時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性與可逆性 222
8.3.3 隨機(jī)時(shí)間序列模型的識(shí)別 224
8.3.4 時(shí)間序列模型的參數(shù)估計(jì) 226
8.3.5 模型檢驗(yàn)和優(yōu)化 229
8.3.6 序列預(yù)測 231
8.3.7 案例 232
8.4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 240
8.4.1 格蘭杰因果關(guān)系 240
8.4.2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)概述 240
8.4.3 使用中幾個(gè)必須注意的問題 241
練習(xí)題8 244
第 9 章 單方程模型的幾個(gè)專門問題 247
9.1 虛擬變量模型 247
9.1.1 虛擬變量的概念 247
9.1.2 虛擬解釋變量模型的種類 249
9.1.3 虛擬變量的設(shè)置原則 250
9.1.4 虛擬變量的引入 251
9.2 二元離散選擇模型 262
9.2.1 二元離散選擇模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)背景 262
9.2.2 二元離散選擇模型概述 263
9.2.3 二元Probit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) 266
9.2.4 二元Logit離散選擇模型的參數(shù)估計(jì) 270
9.2.5 二元離散選擇模型的檢驗(yàn) 274
9.3 面板數(shù)據(jù)模型簡介 276
9.3.1 面板數(shù)據(jù)模型 276
9.3.2 模型選擇 279
9.3.3 固定效應(yīng)變截距模型 282
9.3.4 固定效應(yīng)變系數(shù)模型 284
9.3.5 案例 286
9.4 模型設(shè)定偏誤問題 292
9.4.1 設(shè)定偏誤的類型 292
9.4.2 設(shè)定偏誤的后果 294
9.4.3 設(shè)定偏誤的診斷 297
練習(xí)題9 301
主要參考文獻(xiàn) 307
附表 1 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布數(shù)值表 308
附表 2 t分布數(shù)值表 309
附表 3 2分布數(shù)值表 310
附表 4 F分布數(shù)值表 313
附表 5 D.W檢驗(yàn)上下界表 322
附表 6 協(xié)整檢驗(yàn)臨界值表 324