再版序言
第一版序言
第一章　風(fēng)險管理與金融衍生物
1.1　風(fēng)險和風(fēng)險管理
1.2　遠(yuǎn)期合約與期貨
1.3　期權(quán)
1.4　期權(quán)定價
1.5　交易者的類型

第二章　無套利原理
2.1　金融市場與無套利原理
2.2　歐式期權(quán)定價估計及平價公式
2.3　美式期權(quán)定價估計及提前實施
2.4　期權(quán)定價對敲定價格的依賴關(guān)系
習(xí)題

第三章期權(quán)定價的離散模型——二叉樹方法
3.1　一個例子
3.2　單時段一雙狀態(tài)模型
3.3　歐式期權(quán)定價的二叉樹方法（Ⅰ）——不支付紅利
3.4　歐式期權(quán)定價的二叉樹方法（Ⅱ）——支付紅利
3.5　美式期權(quán)定價的二叉樹方法
3.6　美式看漲與看跌期權(quán)定價的對稱關(guān)系式
習(xí)題

第四章　Brown運動與ItO公式
4.1　隨機(jī)游動與Brown運動
4.2　原生資產(chǎn)價格演化的連續(xù)模型
4.3　二次變差定理
4.4　ItO積分
4.5　ItO公式
習(xí)題

第五章　歐式期權(quán)定價——Black-Scholes公式
5.1　歷史回顧
5.2　Black-Scholes方程
5.3　Black-Scholes公式
5.4　Black-Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
5.5　Black-Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權(quán)與復(fù)合期權(quán)
5.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
5.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——二叉樹方法與差分方法
5.8　歐式期權(quán)價格的性質(zhì)
5.9　風(fēng)險管理
習(xí)題

第六章　美式期權(quán)定價與最佳實施策略
6.1　永久美式期權(quán)
6.2　美式期權(quán)的模型
6.3　美式期權(quán)的分解
6.4　美式期權(quán)價格的性質(zhì)
6.5　最佳實施邊界
6.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
6.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——切片法
6.8　其他形式的美式期權(quán)
習(xí)題

第七章　多資產(chǎn)期權(quán)
7.1　多風(fēng)險資產(chǎn)的隨機(jī)模型
7.2　Black-Scholes方程

第八章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅰ）——弱路徑有關(guān)期權(quán)

第九章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅱ）——強(qiáng)路徑有關(guān)期權(quán)

第十章　隱含波動率
參考文獻(xiàn)
名詞索引