再版序言
第一版序言
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理與金融衍生物
1.1　風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
1.2　遠(yuǎn)期合約與期貨
1.3　期權(quán)
1.4　期權(quán)定價(jià)
1.5　交易者的類型

第二章　無(wú)套利原理
2.1　金融市場(chǎng)與無(wú)套利原理
2.2　歐式期權(quán)定價(jià)估計(jì)及平價(jià)公式
2.3　美式期權(quán)定價(jià)估計(jì)及提前實(shí)施
2.4　期權(quán)定價(jià)對(duì)敲定價(jià)格的依賴關(guān)系
習(xí)題

第三章期權(quán)定價(jià)的離散模型——二叉樹(shù)方法
3.1　一個(gè)例子
3.2　單時(shí)段一雙狀態(tài)模型
3.3　歐式期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)方法（Ⅰ）——不支付紅利
3.4　歐式期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)方法（Ⅱ）——支付紅利
3.5　美式期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)方法
3.6　美式看漲與看跌期權(quán)定價(jià)的對(duì)稱關(guān)系式
習(xí)題

第四章　Brown運(yùn)動(dòng)與ItO公式
4.1　隨機(jī)游動(dòng)與Brown運(yùn)動(dòng)
4.2　原生資產(chǎn)價(jià)格演化的連續(xù)模型
4.3　二次變差定理
4.4　ItO積分
4.5　ItO公式
習(xí)題

第五章　歐式期權(quán)定價(jià)——Black-Scholes公式
5.1　歷史回顧
5.2　Black-Scholes方程
5.3　Black-Scholes公式
5.4　Black-Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
5.5　Black-Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權(quán)與復(fù)合期權(quán)
5.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
5.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——二叉樹(shù)方法與差分方法
5.8　歐式期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
5.9　風(fēng)險(xiǎn)管理
習(xí)題

第六章　美式期權(quán)定價(jià)與最佳實(shí)施策略
6.1　永久美式期權(quán)
6.2　美式期權(quán)的模型
6.3　美式期權(quán)的分解
6.4　美式期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
6.5　最佳實(shí)施邊界
6.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
6.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——切片法
6.8　其他形式的美式期權(quán)
習(xí)題

第七章　多資產(chǎn)期權(quán)
7.1　多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的隨機(jī)模型
7.2　Black-Scholes方程

第八章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅰ）——弱路徑有關(guān)期權(quán)

第九章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅱ）——強(qiáng)路徑有關(guān)期權(quán)

第十章　隱含波動(dòng)率
參考文獻(xiàn)
名詞索引