前言
第一章 證券投資的專業(yè)化基礎(chǔ)
第一節(jié) 投資專業(yè)化和機(jī)構(gòu)投資者的興起
一、證券市場(chǎng)快速發(fā)展是專業(yè)化投資分析的基本前提
二、機(jī)構(gòu)投資者的興起是專業(yè)化投資分析的市場(chǎng)需求
第二節(jié) 證券投資與投資分析
一、投資行為的內(nèi)涵解析：基于證券分析的視角
二、證券投資分析的三大功能
三、內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)格
四、證券分析師
第三節(jié) 專業(yè)化證券投資管理方式
一、自上而下和自下而上
二、積極投資和消極投資
三、定性分析和定量分析
第四節(jié) 證券投資分析與管理：風(fēng)險(xiǎn)視角
一、首先應(yīng)該“徹底的分析”
二、投資的第二要素是應(yīng)“避免損失”
三、投資的第三要素是關(guān)注“適當(dāng)期望”
本章小結(jié)
本章思考題

第二章 資產(chǎn)組合理論及應(yīng)用
第一節(jié) 資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)
一、收益率的度量
二、風(fēng)險(xiǎn)的度量
三、資產(chǎn)組合的收益率與方差
四、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好及其效用函數(shù)
五、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與超額收益
第二節(jié) 資產(chǎn)組合分散化
一、分散化理論
二、組合分散化的效果
四、均值一方差準(zhǔn)則（MVC）
第三節(jié) 資產(chǎn)組合的最優(yōu)化
一、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)集（ risky opportunity set）
二、不允許無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸時(shí)的資產(chǎn)組合最優(yōu)化
三、允許無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸時(shí)的資產(chǎn)組合最優(yōu)化
第四節(jié) 資產(chǎn)組合邊界和有效前沿
一、資產(chǎn)組合邊界的確定
二、均值一方差有效前沿的形成
三、均值一方差有效前沿的表達(dá)及其求解
四、有效組合邊界在投資管理中的應(yīng)用
本章小結(jié)
本章思考題

第三章 證券資產(chǎn)定價(jià)理論及應(yīng)用
第四章 EMH、隨機(jī)漫步及投資應(yīng)用
第五章 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析
第六章 基于價(jià)值評(píng)估的上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析
第七章 股票估值模型及應(yīng)用
第八章 利率期限結(jié)構(gòu)：理論與應(yīng)用
第九章 期貨與期權(quán)：定價(jià)與應(yīng)用
參考文獻(xiàn)