期權(quán)交易策略完全指南（引進(jìn)版）
定 價(jià)：68 元
叢書(shū)名：東航金融·衍生譯叢
- 作者：邁克爾?D. 穆拉尼
- 出版時(shí)間：2016/7/1
- ISBN：9787564220402
- 出 版 社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.91-62
- 頁(yè)碼：596
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16K
《期權(quán)交易策略完全指南：股票、交易所交易基金、股票指數(shù)以及股指期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)和高級(jí)策略》用清晰直接的語(yǔ)言描述了大量的案例和圖表。這本指南提供了一步一步的分析方法，使得交易者能夠理解即使是復(fù)雜的那些策略�！镀跈�(quán)交易策略完全指南：股票、交易所交易基金、股票指數(shù)以及股指期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)和高級(jí)策略》分為五個(gè)綜合部分，這些可以信賴的資源觸及了許多話題。第壹部分：學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。涵蓋了交易準(zhǔn)備、期權(quán)基礎(chǔ)、什么決定了期權(quán)價(jià)格、買和賣、理解跨期術(shù)語(yǔ)以及希臘字母。第二部分：四個(gè)基本期權(quán)策略。涵蓋了核心的基本策略，包括買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)、賣出認(rèn)沽期權(quán)。第三部分：價(jià)差交易策略。涵蓋了跨價(jià)價(jià)差交易，鐵鷹式價(jià)差交易，非平衡價(jià)差交易，馬鞍式及勒束式價(jià)差交易，蝶式、鷹式、跨期、對(duì)角、備兌認(rèn)購(gòu)、組合、領(lǐng)子及備兌組合等價(jià)差交易。第四部分：高級(jí)專題。涵蓋了波動(dòng)率、行權(quán)與交割、風(fēng)險(xiǎn)管理、保證金、下單與指令以及稅務(wù)規(guī)則等。三個(gè)附錄展示了許多《期權(quán)交易策略完全指南：股票、交易所交易基金、股票指數(shù)以及股指期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)和高級(jí)策略》涵蓋的策略。這些策略根據(jù)是牛市還是熊市以及收益在交易范圍內(nèi)還是在交易范圍外來(lái)展現(xiàn)它們。一個(gè)包含了大約200個(gè)定義的詞典被收錄其中作為參考資料。
在《期權(quán)交易策略完全指南:股票、交易所交易基金、股票指數(shù)以及股指期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)和高級(jí)策略》中，作者邁克爾·穆拉尼作為期權(quán)專家與讀者分享了關(guān)于如何在眾多嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠跈?quán)交易者中成長(zhǎng)為一個(gè)優(yōu)秀交易者的見(jiàn)解。這本綜合性的并充滿信息的指南涵蓋了幾百種期權(quán)策略，而且充滿了深刻的見(jiàn)解和富有實(shí)踐性的建議。此書(shū)從基礎(chǔ)開(kāi)始，逐漸通過(guò)教育逐級(jí)提升至中等水平，然后再進(jìn)一步達(dá)到高級(jí)水平。穆拉尼描述了有限風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)購(gòu)買策略以及如何賣出期權(quán)的細(xì)節(jié)，這些都有助于你增加成功的機(jī)遇。《期權(quán)交易策略完全指南:股票、交易所交易基金、股票指數(shù)以及股指期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)和高級(jí)策略》提供給你必要的工具，通過(guò)在股票期權(quán)、ETF期權(quán)、股票指數(shù)期權(quán)和股指期貨期權(quán)交易中贏利的方法來(lái)拓展你的視野。
總序
譯者序
前言
致謝
第一部分基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)
第1章期權(quán)交易前的準(zhǔn)備工作
為什么要交易期權(quán)
交易計(jì)劃的制訂
什么是期權(quán)
專業(yè)術(shù)語(yǔ)的定義
最后的思考
第2章期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)
概述
建倉(cāng)和平倉(cāng)
買入期權(quán)
賣出期權(quán)
價(jià)差交易
買賣價(jià)差
期權(quán)鏈?zhǔn)奖?br />
最后的思考
第3章期權(quán)價(jià)格是由什么決定的
概述
影響期權(quán)價(jià)格的因素
預(yù)測(cè)期權(quán)價(jià)格
最后的思考
第4章交易工具——希臘字母
概述：希臘字母的基礎(chǔ)知識(shí)
倉(cāng)位希臘字母
將期權(quán)鏈?zhǔn)奖磙D(zhuǎn)為希臘字母
關(guān)于Delta的補(bǔ)充
最后的思考
第5章買賣策略
概述
買入和賣出的比較
買入期權(quán)
賣出期權(quán)
看漲與看跌
學(xué)習(xí)期權(quán)轉(zhuǎn)倉(cāng)
最后的思考
第6章理解價(jià)差術(shù)語(yǔ)
什么是價(jià)差
價(jià)差交易的買入與賣出
價(jià)差交易策略總結(jié)
最后的思考
第二部分四種基本的期權(quán)策略
第7章買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第8章買入認(rèn)沽期權(quán)
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第9章賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第10章賣出認(rèn)沽期權(quán)
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第三部分價(jià)差交易策略
第11章跨價(jià)價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第12章鐵鷹式價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第13章非平衡價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第14章馬鞍式和勒束式組合交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第15章蝶式價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第16章鷹式價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第17章跨期價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第18章對(duì)角價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第19章備兌認(rèn)購(gòu)期權(quán)
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第20章組合價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第21章領(lǐng)子價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第22章備兌組合價(jià)差交易
概述
策略舉例
基礎(chǔ)知識(shí)拓展
最后的思考
第四部分標(biāo)的物的對(duì)比
第五部分高級(jí)專題
附錄AETF期權(quán)投資策略
附錄B指數(shù)期權(quán)投資策略
附錄C股指期貨期權(quán)投資策略
術(shù)語(yǔ)表
關(guān)于作者
《期權(quán)交易策略完全指南（引進(jìn)版）》：
結(jié)束倉(cāng)位
你可以在期權(quán)合約到期前的任何時(shí)間結(jié)束期權(quán)倉(cāng)位。例如，如果在到期日前的兩周股票價(jià)格上漲至每股108美元，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的價(jià)格上漲至10美元，你就可以買回期權(quán)以平倉(cāng)（為了減少進(jìn)一步的損失）。在本例中需要注意的是，股票價(jià)格上漲8%（從100美元增至108美元），但是期權(quán)交易損失達(dá)到了100%（從5美元上漲至10美元）。賣出期權(quán)的目的同傳統(tǒng)交易方式相同，但是操作順序相反。
如果股票的價(jià)格在到期日兩周前下降至98美元，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的交易價(jià)格可能為1美元，你就可以在此時(shí)買回期權(quán)以平倉(cāng)。在此例中，股票價(jià)格下跌2%，但賣出期權(quán)則獲利了80%（從5美元下跌至1美元）。
讓期權(quán)到期失去價(jià)值
你可以等到到期日后期權(quán)自動(dòng)失效，這就意味著你可以獲得與期權(quán)金等額的利潤(rùn)。例如，該股票價(jià)格在到期日的交易價(jià)格為94美元，則認(rèn)購(gòu)期權(quán)不會(huì)被買方行權(quán)，則期權(quán)自動(dòng)到期后失效。股票價(jià)格下跌6%，但是賣出期權(quán)則獲利100%。通過(guò)賣出期權(quán)建立了賣出倉(cāng)位后，如果你想要取得賣出期權(quán)后獲得的所有收入，則需要等到期權(quán)合約到期后自動(dòng)失效。
期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶交割
如果買方行使了期權(quán)，則賣方必須對(duì)期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行交割。在交割過(guò)程中，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的賣方需要以行權(quán)價(jià)賣出（在認(rèn)沽期權(quán)的情況下是買入）標(biāo)的股票。如果XYZ股票的交易價(jià)格為108美元，而你之前賣出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約中的行權(quán)價(jià)格是100美元，并且現(xiàn)在實(shí)施標(biāo)的股票的轉(zhuǎn)移過(guò)戶流程，那么你將有義務(wù)以100美元的價(jià)格賣出該股票，即使這些股票在當(dāng)時(shí)的交易價(jià)格為108美元。在此例的標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)戶過(guò)程中，以108美元的行權(quán)價(jià)格與105美元（100美元的行權(quán)價(jià)格加上5美元的期權(quán)金）的賣出價(jià)格之間的差異計(jì)算，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的賣方損失了300美元（60%）。如果股票價(jià)格跌至100美元以下，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交割過(guò)程不會(huì)被實(shí)施。
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