第一章　導(dǎo)論／001
第一節(jié)　研究背景／001
第二節(jié)　研究問題與意義／006
第三節(jié)　相關(guān)概念界定／011
第四節(jié)　研究?jī)?nèi)容與方法／021
第五節(jié)　邏輯結(jié)構(gòu)／024
第六節(jié)　主要?jiǎng)?chuàng)新／025
第二章　文獻(xiàn)回顧與理論評(píng)述／027
第一節(jié)　資本市場(chǎng)理論起源與演進(jìn)／027
第二節(jié)　投資能力研究綜述／031
第三節(jié)　投資組合與資產(chǎn)配置／049
第四節(jié)　本章小結(jié)／054
第三章　樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／055
第一節(jié)　大盤指數(shù)數(shù)據(jù)采集與分析／055
第二節(jié)　開放式基金樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／058
第三節(jié)　行業(yè)樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／068
第四節(jié)　股票樣本選擇和數(shù)據(jù)采集／073
第五節(jié)　本章小結(jié)／077
第四章　開放式基金投資能力測(cè)算與檢驗(yàn)／078
第一節(jié)　概述／078
第二節(jié)　開放式基金投資能力的國(guó)際現(xiàn)狀／080
第三節(jié)　我國(guó)開放式基金投資能力的統(tǒng)計(jì)分析／082
第四節(jié)　我國(guó)開放式基金投資能力測(cè)算及實(shí)證檢驗(yàn)／085
第五節(jié)　本章小結(jié)／099
第五章　標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的數(shù)理分析／101
第一節(jié)　概述／101
第二節(jié)　模型假設(shè)／103
第三節(jié)　不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置分析／106
第四節(jié)　包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置分析／113
第五節(jié)　本章小結(jié)／115
第六章　個(gè)股和行業(yè)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的實(shí)證研究／117
第一節(jié)　概述／117
第二節(jié)　研究設(shè)計(jì)／119
第三節(jié)　實(shí)證檢驗(yàn)與結(jié)果分析／124
第四節(jié)　模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)／127
第五節(jié)　本章小結(jié)／129
第七章　動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的實(shí)證研究／130
第一節(jié)　概述／130
第二節(jié)　算法基本原理／132
第三節(jié)　算例及算法穩(wěn)定性檢驗(yàn)／134
第四節(jié)　動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置有效性實(shí)證檢驗(yàn)／140
第五節(jié)　本章小結(jié)／144
第八章　結(jié)論與展望／145
第一節(jié)　研究結(jié)論／145
第二節(jié)　研究展望／147
參考文獻(xiàn)／152
附　錄／171
附錄1　樣本基金資料匯總／171
附錄2　樣本基金資產(chǎn)配置／174
附錄3　樣本基金十大重倉(cāng)股占比情況／179
附錄4　樣本基金與比較基準(zhǔn)的業(yè)績(jī)差異／182
附錄5　個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=1）／187
附錄6　個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=2）／191
附錄7　個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=4）／195
附錄8　行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=1）／199
附錄9　行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=2）／203
附錄10　行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=4）／207