《保險公司動態(tài)資產(chǎn)配置》研究思路為：第一步，明確概念；第二步，對保險公司的資產(chǎn)配置技術(shù)進行文獻整理；第三步，從社會福利保險公司存在的必要性和金融深化角度分析保險資產(chǎn)配置與資本市場的互動關(guān)系；第四步，從保險公司利潤形成和經(jīng)營過程等方面對其面臨的風(fēng)險進行全面分類分析，找出影響資產(chǎn)配置的關(guān)鍵風(fēng)險；第五步，對關(guān)鍵風(fēng)險進行模擬，建立適合我國國情的隨機情景發(fā)生器；*后在前面分析的基礎(chǔ)上建立基于條件風(fēng)險價值(Conditional Value at Risk，CVaR)和負(fù)債約束的多階段資產(chǎn)配置模型，并采用某上市公司的數(shù)據(jù)進行模擬計算。